Momentum suite à la stratégie de la CCI
ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie est basée sur l’indicateur CCI et vise à faire plus en cas de survente et à faire moins en cas de survente. Elle utilise également le filtre EMA pour contrôler les transactions uniquement dans la direction de la tendance. La stratégie offre également un stop-loss basé sur un pourcentage fixe ou une plage réelle moyenne (ATR).
Principe de stratégie
Utiliser l’indicateur CCI pour déterminer les tendances du marché
Le CCI mesure la dynamique en comparant les prix actuels aux prix moyens d’une période donnée.
CCI au-dessus de 150 est un surachat, au-dessous de -100 est un survente
Utilisation du filtre EMA
Faire plus si le prix est supérieur à l’EMA et faire moins si le prix est inférieur à l’EMA
Utilisez l’EMA pour déterminer la direction de la tendance et éviter les transactions contre la tendance
Deux modes de coupe de la perte
Stop loss basé sur un pourcentage fixe: utilisez un pourcentage fixe du prix d’entrée pour définir un stop loss
Stop-loss basé sur l’ATR: utilisez le multiplicateur de l’ATR pour définir le stop-loss, puis calculez le stop-loss en fonction du ratio de risque-rendement
Conditions d’entrée
La CCI sur la ligne 100 fait plus
La CCI est vide à 150 lignes.
Si l’EMA est activée, faites plus uniquement lorsque le prix est supérieur à l’EMA et faites moins lorsque le prix est inférieur à l’EMA
Conditions de jeu
Le prix a touché le seuil de rupture
Le CCI est à nouveau en zone de survente
Le dessin
- Cartographie de l’indicateur CCI, région colorée
Analyse des avantages
L’utilisation de l’indice CCI pour juger de l’excédent d’achat et de la survente est une utilisation classique de l’indice CCI.
L’EMA optionnelle garantit que les transactions se déroulent dans le sens de la tendance et évite les retournements
Offre deux modes de stop-loss qui permettent d’ajuster les paramètres de stop-loss en fonction du marché
Les gains de l’indicateur CCI sont à nouveau en zone de sur-achat et de sur-vente, ce qui permet de bloquer la reprise de la tendance.
Les cartes mettent en évidence les signaux CCI et sont faciles à lire.
La logique de la stratégie est claire, simple, facile à comprendre et à optimiser
Analyse des risques
Les indices CCI sont en retard, ce qui peut entraîner une inversion manquée ou un faux signal
Une mauvaise configuration des paramètres EMA peut manquer une tendance ou annuler une stratégie
Le stop-loss pourcentage est difficile à adapter aux changements de marché, avec des paramètres plus larges
L’arrêt ATR est sensible aux cycles d’intervalle et doit être ajusté aux paramètres optimaux.
Le risque de retrait est élevé et la gestion des positions doit être adaptée.
Les paramètres de l’indicateur doivent être évalués en fonction de l’évolution du marché.
Direction d’optimisation
Évaluer les paramètres CCI pour différents cycles et trouver la meilleure combinaison de paramètres
Tester différents cycles d’EMA pour déterminer le cycle de jugement de tendance le plus approprié
Ajuster les paramètres de stop-loss pour obtenir le meilleur rapport risque/bénéfice
Ajout d’autres conditions de filtrage, telles que le volume des transactions, pour filtrer davantage les faux signaux
Ligne de tendance ou graphique pour un jugement de forme plus efficace
Augmentation des stratégies de gestion des positions, telles que la fixation des positions, pour contrôler le risque de retrait
Récupération complète des données de différents environnements de marché, paramètres d’ajustement dynamique
Résumer
La stratégie utilise le principe classique de l’indicateur CCI pour l’introduction. L’ajout d’un filtre EMA permet de contrôler la direction de la tendance.
/*backtest
start: 2023-09-24 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © alifer123
//@version=5
// strategy("CCI+EMA Strategy with Percentage or ATR TP/SL [Alifer]", shorttitle = "CCI_EMA_%/ATR_TP/SL", overlay=false,
// initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.045)
length = input(14, "CCI Length")
overbought = input.int(150, step = 10, title = "Overbought")
oversold = input.int(-140, step = 10, title = "Oversold")
src = hlc3
ma = ta.sma(src, length)
cci = (src - ma) / (0.015 * ta.dev(src, length))
// EMA
useEMA = input(true, "Use EMA", tooltip = "Only enters long when price is above the EMA, only enters short when price is below the EMA")
emaLength = input(55, "EMA Length")
var float ema = na
if useEMA
ema := ta.ema(src, emaLength)
// Take Profit and Stop Loss Method
tpSlMethod_percentage = input(true, "Percentage TP/SL", group="TP/SL Method")
tpSlMethod_atr = input(false, "ATR TP/SL", group="TP/SL Method")
// Percentage-based Take Profit and Stop Loss
tp_percentage = input.float(10.0, title="Take Profit (%)", step=0.1, group="TP/SL Method")
sl_percentage = input.float(10.0, title="Stop Loss (%)", step=0.1, group="TP/SL Method")
// ATR-based Take Profit and Stop Loss
atrLength = input(20, title="ATR Length", group="TP/SL Method")
atrMultiplier = input(4, title="ATR SL Multiplier", group="TP/SL Method")
riskRewardRatio = input(2, title="Risk Reward Ratio", group="TP/SL Method")
// Calculate TP/SL levels based on the selected method, or leave them undefined if neither method is selected
longTP = tpSlMethod_percentage ? strategy.position_avg_price * (1 + tp_percentage / 100) : na
longSL = tpSlMethod_percentage ? strategy.position_avg_price * (1 - sl_percentage / 100) : na
shortTP = tpSlMethod_percentage ? strategy.position_avg_price * (1 - tp_percentage / 100) : na
shortSL = tpSlMethod_percentage ? strategy.position_avg_price * (1 + sl_percentage / 100) : na
if tpSlMethod_atr
longSL := strategy.position_avg_price - ta.atr(atrLength) * atrMultiplier
longTP := ((strategy.position_avg_price - longSL) * riskRewardRatio) + strategy.position_avg_price
shortSL := strategy.position_avg_price + ta.atr(atrLength) * atrMultiplier
shortTP := ((strategy.position_avg_price - shortSL) * riskRewardRatio) - strategy.position_avg_price
// Enter long position when CCI crosses below oversold level and price is above EMA
longCondition = ta.crossover(cci, oversold) and (not useEMA or close > ema)
if longCondition
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Enter short position when CCI crosses above overbought level and price is below EMA
shortCondition = ta.crossunder(cci, overbought) and (not useEMA or close < ema)
if shortCondition
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Close long positions with Take Profit or Stop Loss
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("Long Exit", "Buy", limit=longTP, stop=longSL)
// Close short positions with Take Profit or Stop Loss
if strategy.position_size < 0
strategy.exit("Short Exit", "Sell", limit=shortTP, stop=shortSL)
// Close positions when CCI crosses back above oversold level in long positions or below overbought level in short positions
if ta.crossover(cci, overbought)
strategy.close("Buy")
if ta.crossunder(cci, oversold)
strategy.close("Sell")
// Plotting
color_c = cci > overbought ? color.red : (cci < oversold ? color.green : color.white)
plot(cci, "CCI", color=color_c)
hline(0, "Middle Band", color=color.new(#787B86, 50))
obband = hline(overbought, "OB Band", color=color.new(#78867a, 50))
osband = hline(oversold, "OS Band", color=color.new(#867878, 50))
fill(obband, osband, color=color.new(#787B86, 90))