Stratégie d'optimisation par chevauchement à inversion bidirectionnelle

Aperçu

La stratégie de double inversion de chevauchement sélective permet de configurer les actifs et de choisir le moment de la transaction en combinant la stratégie de réversion et le filtrage des surachats et des surventeurs. La stratégie vise à effectuer des opérations d’achat et de vente aux points de retournement de la tendance, tout en utilisant les indicateurs de surachat et de survente pour éviter les transactions inutiles dans les zones d’expansion irrationnelle.

Principe de stratégie

La stratégie est composée de deux sous-stratégies superposées:

1. 123 stratégies de retour

Cette stratégie est basée sur un signal de transaction de deux jours consécutifs de revers des prix de clôture. Plus précisément, si les prix de clôture ont augmenté au cours des deux derniers jours et que la ligne K lente est inférieure à 50 pendant neuf jours, faites plus; si les prix de clôture ont baissé au cours des deux derniers jours et que la ligne K rapide est supérieure à 50 pendant neuf jours, faites moins.

1. La stratégie d’indicateur de vibration à double plane (DSS) de Bressat

Cette stratégie utilise l’indicateur de fluctuation de la doublure de Bressat pour réaliser des jugements de surachat et de survente. Plus précisément, si la moyenne des 5 jours est inférieure à la moyenne des 10 jours et inférieure à la zone de survente de 20, faites plus; si la moyenne des 5 jours est supérieure à la moyenne des 10 jours et supérieure à la zone de survente de 80, faites moins. Cette stratégie appartient à la stratégie de surachat et de survente, visant à éviter les transactions inutiles dans les zones irrationnelles.

Le signal final est généré par une combinaison des deux et ne déclenche une transaction que si les deux signaux sont concordants. Cela permet d’améliorer la probabilité de gagner en combinant les avantages de deux types de stratégies différentes.

Analyse des forces stratégiques

1. La combinaison des avantages d’une stratégie d’inversion et d’une stratégie de surachat et de survente permet à la fois de capturer un renversement de tendance à court terme et d’éviter des transactions régionales irrationnelles.

2. Les stratégies de retour en arrière ont moins de paramètres, leur logique est simple et facile à mettre en œuvre. Les stratégies DSS utilisent les indices binaires pour réaliser des jugements de survente et de survente en douceur, ce qui permet d’éliminer efficacement les signaux de tête blanche des marchés à tête blanche.

3. La combinaison de deux types de stratégies différentes permet d’améliorer la fiabilité du signal et de réduire les faux signaux de la stratégie initiale.

4. Les paramètres de stratégie sont flexibles, peuvent être ajustés en fonction des différents marchés et sont très adaptables.

Analyse stratégique des risques

1. Les stratégies inversées présentent elles-mêmes le risque de perdre de l’argent et d’être piégées dans des marchés instables.

2. Les stratégies DSS présentent des problèmes d’optimisation des paramètres plus difficiles, et les différents paramètres ont une influence plus grande sur les résultats.

3. Si les deux signaux stratégiques ne sont pas cohérents, il existe un risque de manquer une opportunité de trading.

4. La stratégie est basée uniquement sur des indicateurs de prix simples, l’absence de jugement global et certaines limites de profit.

La réponse:

1. Réduire le temps de détention de manière appropriée pour réduire le risque de faillite.

2. Les paramètres sont soigneusement testés à partir de cas de réussite et optimisés pour un marché spécifique.

3. Envisager d’ajouter d’autres critères de jugement auxiliaires pour améliorer l’efficacité de la stratégie.

4. Optimiser le timing de l’entrée ou modifier le ratio de détention.

Orientation de l’optimisation de la stratégie

1. Test et ajout d’autres indicateurs de retournement ou de jugement de forme pour améliorer la précision du signal de retournement.

2. Essayez d’utiliser d’autres indicateurs de survente pour remplacer le DSS, tels que le courant d’énergie, le RSI, etc.

3. Ajouter une stratégie de stop-loss pour bloquer les bénéfices et réduire les pertes.

4. Optimiser les paramètres et tester les meilleures combinaisons de paramètres pour différents marchés.

5. Il est possible d’explorer la possibilité d’ajuster dynamiquement les paramètres pour s’adapter aux changements du marché.

6. La construction d’un modèle d’apprentissage automatique aide à générer des signaux de transaction.

Résumer

La stratégie de double inversion est une combinaison de stratégie de revers et de stratégie de surachat et de survente qui permet de réaliser la double fonction de la configuration d’actifs et de la négociation au moment choisi. La stratégie présente des avantages tels que la flexibilité des paramètres, la simplicité de la logique et la facilité d’exécution, qui peuvent être efficaces à moins que la négociation de bruit dans les zones rationnelles. Mais il existe également un certain risque de revers et des difficultés d’optimisation des paramètres.