Stratégie de renversement du double fond stochastique

Aperçu

Cette stratégie, combinant un 123 revers de fond et un indicateur stochastique, permet de générer un signal d’achat en même temps que le revers de fond du cours d’une action et en même temps que le revers de fond de l’indicateur stochastique. La stratégie permet d’identifier efficacement le fond du revers du cours d’une action. Le double filtre de l’indicateur peut réduire la fréquence de négociation et améliorer l’exactitude du signal.

Principe de stratégie

1. 123 Stratégie de retour en arrière

   • Un signal d’achat est généré si le prix de clôture est supérieur au prix de clôture des deux jours précédents et si la ligne rapide de l’indicateur stochastique du 9e jour est inférieure à la ligne lente et la ligne rapide est inférieure à 50

   • Si le prix de clôture est inférieur au prix de clôture des deux jours précédents et que la ligne rapide de l’indicateur stochastique du 9e jour est supérieure à la ligne lente et que la ligne rapide est supérieure à 50, un signal de vente est généré

2. Stratégie de l’indicateur stochastique

   • Si Stochastic est en train de traverser la ligne rapide (default 20), un signal d’achat est généré

   • Si Stochastic est en train de traverser la ligne rapide en dessous de la voie (default 80), un signal de vente est généré

3. Filtrage des signaux doubles

La stratégie de 123 inversion et la stratégie stochastique ne produisent un signal d’achat que si le signal d’achat final est produit en même temps que le signal de vente. Cela permet de filtrer efficacement certains signaux erronés et d’améliorer la qualité du signal.

Avantages stratégiques

1. La confirmation à double indicateur permet de filtrer une grande quantité de bruit et d’améliorer la précision du signal.

2. Les stratégies de retournement peuvent capturer les bas et les hauts de retournement de prix. La confirmation de l’indicateur stochastique aide à éviter les fausses ruptures.

3. L’indicateur stochastique est efficace pour identifier les zones de survente et de survente, et s’intègre parfaitement à la stratégie de revers de 123.

4. Les paramètres sont optimisés et peuvent être modifiés pour obtenir de meilleurs résultats stratégiques.

5. La logique de la stratégie est simple et claire, la mise en œuvre est facile à comprendre et convient aux débutants en trading quantitatif.

Risque stratégique

1. Les signaux de double filtrage peuvent avoir manqué des opportunités et réduit la fréquence des transactions.

2. Les indicateurs stochastiques sont sujets à de faux signaux, et il faut être prudent de juger de la tendance réelle des indicateurs.

3. Les paramètres doivent être optimisés, car une mauvaise configuration des paramètres peut affecter l’efficacité de la stratégie.

4. Il ne s’applique qu’aux marchés qui présentent des caractéristiques de reprise évidentes, et non à ceux qui continuent à augmenter ou à diminuer.

5. Il est nécessaire de respecter strictement les signaux stratégiques et d’éviter les écarts de jugement.

Résolution des risques: optimiser les paramètres, suivre strictement les signaux stratégiques et adapter le contexte de marché dans lequel la stratégie s’applique.

Orientation de l’optimisation de la stratégie

1. Optimiser les paramètres de l’indicateur stochastique pour améliorer la stabilité de l’indicateur.

2. Augmenter les stratégies de stop loss et de retrait des pertes lorsque les pertes atteignent un certain pourcentage.

3. L’ajout de conditions de filtrage, telles que la confirmation de la quantité de transaction, peut améliorer encore la qualité du signal.

4. Test de la combinaison de différentes stratégies de retournement avec des indicateurs stochastiques.

5. L’ajout d’algorithmes d’apprentissage automatique pour la formation et l’optimisation des paramètres à l’aide des données historiques.

6. Les stratégies sont appliquées sur différents marchés pour tester la stabilité entre les marchés.

7. Explorez d’autres combinaisons d’indicateurs techniques avec des indices stochastiques pour trouver de meilleures combinaisons.

Résumer

Cette stratégie est combinée à un double indicateur stochastique et à une forme de retournement 123, permettant de capturer efficacement les occasions de retournement de fond. Comparé à un seul indicateur, la combinaison de plusieurs indicateurs peut considérablement améliorer la qualité et le taux de victoire du signal. Bien qu’il y ait encore un certain espace d’amélioration, la logique globale de la stratégie est simple, facile à maîtriser et convient parfaitement aux débutants.