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1-3-1 Stratégie d'inversion du chandelier rouge vert

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-10-27 à 16h41
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Résumé

La stratégie d'inversion de chandelier rouge vert 1-3-1 est une stratégie qui génère des signaux d'achat et de vente basés sur des modèles de chandeliers.

Principaux

La logique de base de cette stratégie est la suivante:

  1. Vérifiez si le chandelier actuel est une bougie rouge, c'est-à-dire que le prix de clôture est inférieur au prix d'ouverture
  2. Vérifiez si les 3 bougies précédentes sont des bougies vertes, c'est-à-dire que le prix de clôture est supérieur au prix d'ouverture
  3. Vérifiez si le prix de clôture de la dernière bougie verte est supérieur à celui des 2 bougies vertes précédentes
  4. Si les conditions ci-dessus sont remplies, allez long à la fermeture de la bougie rouge
  5. Définir un stop-loss au prix le plus bas de la bougie rouge
  6. Série de bénéfices au prix d'entrée plus la distance entre l'entrée et le stop-loss

Avec cette stratégie, nous pouvons acheter lorsque la bougie rouge est inversée, car la tendance ultérieure est susceptible d'être à la hausse.

Analyse des avantages

La stratégie d'inversion rouge vert 1-3-1 présente les avantages suivants:

  1. Logie simple et claire, facile à comprendre et à mettre en œuvre
  2. Utilise des caractéristiques de modèle de chandelier sans dépendre des indicateurs, évitant ainsi les problèmes d'optimisation excessive
  3. A des règles d'entrée et de sortie claires pour une exécution objective
  4. Sets stop loss et take profit pour contrôler le risque/récompense de chaque transaction
  5. Les résultats des tests antérieurs sont bons, ce qui devrait être bénéfique pour le trading en direct.

Analyse des risques

Quelques risques à noter pour cette stratégie:

  1. Les modèles de chandeliers ne peuvent pas prédire parfaitement les mouvements futurs, il existe une certaine incertitude
  2. Une seule entrée, peut avoir un taux de gain inférieur en raison des spécificités des stocks
  3. Aucune prise en compte de l'évolution du marché, détention de risque lors d'une tendance à la baisse soutenue
  4. Ne tient pas compte des coûts de négociation et des décalages, les performances réelles peuvent être pires

Les solutions:

  1. Considérez la combinaison avec MA etc. pour filtrer les signaux et améliorer le taux de réussite de l'entrée
  2. Ajustez la taille de la position, l'échelle à travers plusieurs entrées
  3. Réglage dynamique du stop loss en fonction des conditions du marché ou de la pause de négociation
  4. Testez différents ratios stop loss/take profit
  5. Tester les performances réelles, y compris les coûts de négociation

Directions d'optimisation

Certaines façons d'optimiser cette stratégie:

  1. Filtrage des indices de marché - filtrage des signaux basés sur la tendance à court/moyen terme du marché, long dans une tendance haussière et arrêt de la négociation dans une tendance baissière

  2. Confirmation du volume - ne passez long que si les volumes de bougies vertes augmentent

  3. Optimiser les ratios stop loss/take profit - tester différents ratios pour trouver les paramètres optimaux

  4. Optimisation de la taille des positions - mise à l'échelle de plusieurs entrées pour réduire le risque d'une seule transaction

  5. Ajouter plus de filtres - par exemple MA, volatilité, etc. pour assurer une entrée à forte probabilité

  6. L'apprentissage automatique sur les mégadonnées - collecter beaucoup de données historiques et former des seuils de paramètres optimaux via ML

Conclusion

La stratégie de renversement rouge vert 1-3-1 est généralement une stratégie de trading à court terme simple et pratique. Elle a des règles d'entrée et de sortie claires et de bons résultats de backtest.

/*backtest
start: 2023-09-26 00:00:00
end: 2023-10-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
//by Genma01
strategy("Stratégie tradosaure 1 Bougie Rouge suivi de 3 Bougies Vertes", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity,  default_qty_value = 100)

// Définir les paramètres
var float stopLossPrice = na
var float takeProfitPrice = na
var float stopLossPriceD = na
var float takeProfitPriceD = na

// Vérifier les conditions
redCandle = close[3] < open[3] and low[3] < low[2] and low[3] < low[1] and low[3] < low[0]
greenCandles = close > open and close[1] > open[1] and close[2] > open[2]
higherClose = close > close[1] and close[1] > close[2]

// Calcul du stop-loss
if (redCandle and greenCandles and higherClose) and strategy.position_size == 0
    stopLossPrice := low[3]

// Calcul du take-profit
if (not na(stopLossPrice))  and strategy.position_size == 0
    takeProfitPrice := close + (close - stopLossPrice)

// Entrée en position long
if (redCandle and greenCandles and higherClose)  and strategy.position_size == 0
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Sortie de la position
if (not na(stopLossPrice))  and strategy.position_size > 0
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", stop=stopLossPrice, limit=takeProfitPrice)

if strategy.position_size == 0
    stopLossPriceD := na
    takeProfitPriceD := na
else
    stopLossPriceD := stopLossPrice
    takeProfitPriceD := takeProfitPrice


// Tracer le stop-loss et le take-profit sur le graphique
plotshape(series=redCandle and greenCandles and higherClose and strategy.position_size == 0, title="Conditions Remplies", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=redCandle and greenCandles and higherClose and strategy.position_size == 0, title="Conditions Remplies", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)


// Afficher les prix du stop-loss et du take-profit
plot(stopLossPriceD, color=color.red, title="Stop Loss Price", linewidth=2, style = plot.style_linebr)
plot(takeProfitPriceD, color=color.green, title="Take Profit Price", linewidth=2, style = plot.style_linebr)
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