Stratégie Double EMA Golden Cross

Aperçu

La double EMA est une stratégie de suivi de tendance typique. Elle utilise deux moyennes EMA de différentes périodes pour générer des signaux d’achat et de vente en fonction de leur forme croisée. Elle génère des signaux d’achat lorsque l’EMA à courte période traverse l’EMA à longue période et des signaux de vente lorsque l’EMA à courte période traverse l’EMA à longue période.

Principe de stratégie

La stratégie est principalement composée des éléments suivants:

1. Définissez la longueur de l’EMA de la ligne rapide et de l’EMA de la ligne lente. La longueur de l’EMA de la ligne rapide est de 12 et celle de la ligne lente est de 26.

2. Calculer l’EMA rapide et l’EMA lente. L’EMA rapide est plus rapide et l’EMA lente est plus stable.

3. Pour juger de l’intersection de l’EMA, un signal de transaction est généré. Lorsque la ligne rapide traverse l’EMA sur la ligne lente, un signal d’achat est généré. Lorsque la ligne rapide traverse l’EMA sous la ligne lente, un signal de vente est généré.

4. Selon le signal d’entrée. Lorsque vous faites plus, si vous avez une position de couverture inversée, videz d’abord la position de couverture, puis ouvrez plus.

5. Si le prix est en baisse avant la chute, il est en baisse d’une certaine proportion.

6. Selon le signal de sortie. Lorsque vous traversez l’EMA sur la ligne rapide, vous éteignez les billets. Lorsque vous traversez l’EMA sur la ligne rapide, vous éteignez les billets vides.

La stratégie est simple et claire. La direction et la force de la tendance sont déterminées par la croisée des deux lignes de l’EMA, ce qui permet de suivre efficacement la tendance. L’EMA rapide est sensible aux variations de prix à court terme, tandis que l’EMA lente est plus stable en réponse à la tendance à long terme.

Analyse des forces stratégiques

Cette stratégie présente les avantages suivants:

1. Les concepts sont simples, faciles à comprendre et à mettre en œuvre. Les EMA et les croisements sont des indicateurs et des signaux techniques reconnus et efficaces.

2. Il est possible de suivre efficacement les tendances à long terme et de saisir les opportunités de tendance en temps opportun.

3. Le réglage double EMA permet d’éviter d’être dérangé par le bruit du marché à court terme.

4. Il y a des règles d’entrée, d’exit et de stop-loss claires, et il n’y a pas de situation où il y a une prise de position.

5. Les paramètres ne nécessitent que peu de paramètres et ne sont pas faciles à sur-optimiser. Les paramètres sont faciles à ajuster et conviennent aux débutants.

6. Les résultats de la rétroaction sont bons et ont une valeur de combat. Ils peuvent être utilisés indépendamment ou en combinaison avec d’autres stratégies.

Analyse stratégique des risques

Cette stratégie comporte aussi des risques:

1. Les doubles croisements EMA sont sujets à des signaux erronés et à des croisements fréquents. Les paramètres doivent être ajustés de manière appropriée pour filtrer les signaux inefficaces.

2. La réponse à la zone de choc et au renversement de tendance est insuffisante. D’autres indicateurs sont nécessaires pour la confirmation.

3. Les stratégies de double EMA sont plus faciles à suivre que les stratégies de double EMA. Il est préférable de contrôler la taille de la position ou de mettre en place un stop loss.

4. Il peut y avoir une certaine suradaptation de la courbe de rétroaction. Un test de sensibilité des paramètres doit être effectué pour évaluer la stabilité.

5. L’absence d’arrêt en temps opportun peut entraîner des pertes plus importantes. Un arrêt raisonnable doit être mis en place.

6. Les frais de transaction peuvent avoir un impact sur les bénéfices réels. Les différents types de frais de transaction doivent être pris en compte.

Orientation de l’optimisation de la stratégie

Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:

1. Optimiser les paramètres du cycle EMA pour trouver la combinaison optimale des paramètres. Des méthodes d’optimisation par étapes et d’apprentissage automatique peuvent être introduites.

2. Ajouter des filtres de tendance, tels que l’ADX, le CCI et d’autres indicateurs, afin d’éviter les transactions erronées sous une tendance incertaine.

3. Augmenter les indicateurs de volume, tels que le volume des transactions, les marées d’énergie, etc., pour s’assurer qu’il y a une véritable propulsion des transactions.

4. Le système d’arrêt dynamique est configuré pour ajuster automatiquement la position d’arrêt en fonction des fluctuations du marché.

5. Les variétés concernées sont combinées et les variétés associées sont utilisées pour l’ajustement des risques.

6. L’augmentation des algorithmes d’apprentissage automatique, l’utilisation de l’IA pour l’optimisation des paramètres, l’ingénierie des caractéristiques, le filtrage des signaux, etc.

7. Prendre en compte les facteurs de coût de transaction, ajuster le point de rupture et la taille de la position, réduire la fréquence des transactions.

8. Des paramètres de conception adaptés aux différentes variétés permettent une plus grande adaptabilité des stratégies.

9. Conception d’un cadre stratégique composé, combiné avec d’autres stratégies, pour améliorer la stabilité.

Grâce à ces optimisations, la stratégie peut être rendue plus complète et plus stable, ce qui permet d’obtenir des bénéfices plus durables et plus stables dans les transactions réelles.

Résumer

Cette stratégie utilise un croisement de deux EMA pour générer des signaux de négociation, permettant de suivre efficacement les tendances de la ligne médiane et longue. L’avantage de la stratégie réside dans sa simplicité, sa facilité d’utilisation et son efficacité de retracement.