
La stratégie de triple inversion interne est une stratégie de trading inversée qui permet de réaliser des ventes à bas prix en identifiant trois lignes K spécifiques. Elle se compose de trois lignes K, la première et la deuxième formant un solstice, la troisième ouvrant plus haut que la clôture de la journée précédente et la clôture plus haut que le prix le plus élevé des deux lignes K précédentes.
Les critères clés de cette stratégie sont les suivants:
première ligne K: ligne négative, prix d’ouverture supérieur au prix de clôture
Deuxième ligne K: ligne Y, le prix de clôture est supérieur au prix d’ouverture et le prix de clôture est inférieur au prix d’ouverture de la ligne K précédente
Troisième ligne K: ligne Y, le prix d’ouverture est supérieur au prix de clôture de la ligne K précédente, le prix de clôture est supérieur au prix le plus élevé des deux lignes K précédentes
Lorsque ce signal est détecté, nous prenons une position à court terme et définissons des conditions de stop-loss et de stop-loss. La logique de négociation spécifique est la suivante:
Lorsque la forme de hausse interne de 3 est détectée, le cours d’ouverture de la tranche est ouvert.
Configurer des conditions de blocage: si la hausse des prix atteint le nombre de points de blocage d’entrée, la transaction est terminée et la position ouverte est effacée
Définition des conditions de stop-loss: Si la baisse de prix atteint le nombre de points de stop-loss de l’entrée, la transaction est terminée et la position de tête vide est liquidée
Lorsque le prix atteint le point d’arrêt ou de perte, vide la position et attendez le prochain signal de négociation
De cette façon, nous faisons un short en temps opportun lorsque nous jugeons qu’il y a un signal de retour à la hausse, nous arrêtons les pertes lorsque les bénéfices atteignent les attentes ou lorsque des pertes sont hors de contrôle, et nous réalisons des stratégies de trading de retour à la baisse.
Capture de points de retournement pour réaliser des transactions de retournement
Il est important de savoir combien de points de baisse et de points de creux il suffit de faire pour suivre la logique du trading tendanciel.
Avec une entrée claire, un arrêt et un arrêt de perte
Une simple forme en trois lignes K, facile à reconnaître
Un nombre de points de stop loss personnalisable pour contrôler les risques
Le code est simple, clair, facile à comprendre et à optimiser.
Dans l’ensemble, la stratégie est caractérisée par la capture des revers, la maîtrise des risques, la simplicité et la fiabilité, et constitue une stratégie de trading de revers à courte ligne pratique et efficace.
La détection de la forme inverse est inexacte et peut devenir un signal de non-inversion
Le point d’arrêt de l’arrêt est mal réglé, ce qui peut entraîner un arrêt prématuré ou une perte de plus d’un centimètre.
La stratégie prévoit des transactions fréquentes, avec un risque de survente.
Il y a encore de la place pour optimiser l’identification des points de vente et la gestion des positions
Choisissez avec prudence les actions qui présentent des caractéristiques plus volatiles.
Considérer les effets des frais de traitement et des frais de ponctuation sur les bénéfices
L’optimisation continue de la surveillance pour répondre aux changements du marché
Dans l’ensemble, le risque de négociation de la stratégie peut être contrôlé par des mesures telles que l’optimisation des paramètres, la sélection rigoureuse des actions et la surveillance continue.
Optimisation des paramètres de forme de la ligne K pour une meilleure précision d’identification
Optimiser les mécanismes d’arrêt-arrêt pour un meilleur équilibre risque-bénéfice
En combinaison avec d’autres indicateurs techniques, les signaux de filtrage améliorent l’exactitude des décisions
Augmentation des mécanismes de gestion des positions et adaptation dynamique des positions en fonction des conditions du marché
Optimisation de la gestion des fonds pour un meilleur équilibre des profits et pertes
Tester différentes périodes de tenue pour déterminer la meilleure période de tenue
Optimisation de la structure du code, ajout de commentaires pour une stratégie plus claire
Ajout d’une simulation de disque réel pour vérifier l’efficacité de la stratégie
Adaptation du bassin d’actions, stratégie de test de l’industrie et résilience des actions individuelles
Suivre en permanence les performances de la stratégie, détecter les problèmes en temps opportun et ajuster la stratégie
Les stratégies de retournement de trois lignes de K spécifiques sont identifiées. Les stratégies de retournement de trois lignes de K spécifiques sont identifiées. Les stratégies de retournement de trois lignes de K spécifiques sont identifiées. Les stratégies de retournement de K spécifiques sont identifiées.
/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
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// Copyright by HPotter v1.0 12/02/2019
// This is a three candlestick bullish reversal pattern consisting of a
// bullish harami pattern formed by the first 2 candlesticks then followed
// by up candlestick with a higher close than the prior candlestick.
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title = "Three Inside Up Backtest", overlay = true)
input_takeprofit = input(20, title="Take Profit pip", step=0.01)
input_stoploss = input(20, title="Stop Loss pip", step=0.01)
barcolor(open[2] > close[2] ? close[1] > open[1] ? close[1] <= open[2] ? close[2] <= open[1] ? close[1] - open[1] < open[2] - close[2] ? close > open ? close > close[1] ? open > open[1] ? close > open[2] ? yellow :na :na : na : na : na:na : na : na : na)
posprice = 0.0
pos = 0.0
barcolor(nz(pos[1], 0) == -1 ? red: nz(pos[1], 0) == 1 ? green : blue )
posprice := open[2] > close[2] ? close[1] > open[1] ? close[1] <= open[2] ? close[2] <= open[1] ? close[1] - open[1] < open[2] - close[2] ? close > open ? close > close[1] ? open > open[1] ? close > open[2] ? close :nz(posprice[1], 0) :nz(posprice[1], 0) : nz(posprice[1], 0) : nz(posprice[1], 0) :nz(posprice[1], 0):nz(posprice[1], 0):nz(posprice[1], 0):nz(posprice[1], 0):nz(posprice[1], 0)
pos := iff(posprice > 0, -1, 0)
if (pos == 0)
strategy.close_all()
if (pos == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
posprice := iff(low <= posprice - input_takeprofit and posprice > 0, 0 , nz(posprice, 0))
posprice := iff(high >= posprice + input_stoploss and posprice > 0, 0 , nz(posprice, 0))