Trois stratégies de renversement

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-10-30 à 15h36
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Résumé

La stratégie d'inversion Three Inside Up est une stratégie de trading d'inversion qui vise à acheter bas et à vendre haut en identifiant des modèles spécifiques de chandeliers à trois barres. Elle se compose de trois barres où les deux premières forment un motif harami haussier et la troisième barre s'ouvre au-dessus de la fermeture précédente et se ferme au-dessus des sommets des deux premières barres.

La logique de la stratégie

Les conditions essentielles de cette stratégie sont les suivantes:

Barre 1: bougie baissière, ouverte plus haut que fermé
Barre 2: bougie haussière, fermeture supérieure à ouverte et inférieure à Barre 1 ouverte
Barre 3: bougie haussière, ouverture supérieure à la barre 2 et fermeture supérieure aux sommets des barres 1 et 2

Lorsque ce modèle est détecté, nous prenons une position courte et fixons les niveaux de profit et de stop-loss.

Entrez court à l' ouverture de la barre 3 lorsque le modèle Three Inside Up est identifié
Fixer une cible de profit: clôturer la transaction et aplatir la position si le prix augmente par le nombre de points de profit d'entrée
Définir un stop loss: clore la transaction et l'aplatir si le prix diminue par le nombre de points de perte d'entrée
Position libre lorsque la cible ou l'arrêt est atteint, attendre le prochain signal

Cela nous permet d'entrer rapidement en position courte lorsqu'un signal d'inversion de tendance haussière est identifié, et de réaliser des gains ou des pertes limitées en utilisant des niveaux de profit et d'arrêt prédéfinis, en mettant en œuvre une stratégie d'inversion de tendance à faible achat et à forte vente.

Les avantages

Capture des points de renversement pour les opérations de renversement
Les hauts et les bas des shorts sont alignés sur les tendances
Mécanisme clair d'entrée, de prise de profit et de stop loss
Modèle simple à 3 barres, facile à identifier et à mettre en œuvre
Points de prise de profit et d'arrêt de perte personnalisables pour contrôler le risque
Le code est simple, propre, facile à comprendre et à optimiser

En résumé, cette stratégie tire parti de la reconnaissance des modèles, de la gestion des risques, de la simplicité et de la fiabilité, ce qui en fait une stratégie de trading d'inversion à court terme efficace.

Les risques

Le modèle peut être mal identifié, ce qui conduit à de faux signaux
Les niveaux insuffisants de prise de profit ou d'arrêt de perte pourraient entraîner une sortie prématurée ou des profits manqués
Les transactions fréquentes augmentent le risque de surtrading
L'entrée, le dimensionnement de la position et la gestion peuvent être optimisés
Une sélection soignée des stocks est nécessaire, mieux pour les stocks volatils
Impact des commissions et des dérapages sur les bénéfices
Requiert une surveillance et un ajustement continus en fonction de l'évolution des marchés

L'optimisation des paramètres, la sélection des stocks, le suivi et d'autres mesures peuvent aider à contrôler les risques.

Des possibilités d'amélioration

Optimiser les paramètres de modèle pour améliorer la précision
Améliorer la prise de bénéfices et l'arrêt des pertes pour une meilleure rentabilité du risque
Ajouter des filtres utilisant d'autres indicateurs pour améliorer la fiabilité du signal
Incorporer une dimensionnement dynamique des positions adapté aux conditions du marché
Optimiser l'allocation des capitaux pour un meilleur équilibrage des bénéfices
Tester différentes périodes de rétention pour déterminer la durée optimale
Rationaliser le code avec des commentaires pour plus de clarté
Tests antérieurs par rapport à la performance en direct pour valider l'efficacité
Ajuster l'univers du stock et le secteur d'essai et l'ajustement du nom
Suivre continuellement les performances et les réglages selon les besoins

Conclusion

La stratégie Three Inside Up Reversal vise à tirer profit des sommets à court terme lorsqu'un signal de renversement de tendance haussière est identifié en fonction d'un modèle spécifique de trois bougies. Avec une logique claire, des contrôles de risque, une facilité d'utilisation et un potentiel d'optimisation, c'est une stratégie de trading d'inversion à court terme fiable et pratique.

/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
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//  Copyright by HPotter v1.0 12/02/2019
//    This is a three candlestick bullish reversal pattern consisting of a 
//    bullish harami pattern formed by the first 2 candlesticks then followed 
//    by up candlestick with a higher close than the prior candlestick.
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title = "Three Inside Up Backtest", overlay = true)
input_takeprofit = input(20, title="Take Profit pip", step=0.01)
input_stoploss = input(20, title="Stop Loss pip", step=0.01)
barcolor(open[2] > close[2] ? close[1] > open[1] ? close[1] <= open[2] ? close[2] <= open[1] ? close[1] - open[1] < open[2] - close[2] ? close > open ? close > close[1] ? open > open[1] ? close > open[2] ? yellow :na :na : na : na : na:na : na : na : na)
posprice = 0.0
pos = 0.0
barcolor(nz(pos[1], 0) == -1 ? red: nz(pos[1], 0) == 1 ? green : blue ) 
posprice := open[2] > close[2] ? close[1] > open[1] ? close[1] <= open[2] ? close[2] <= open[1] ? close[1] - open[1] < open[2] - close[2] ? close > open ? close > close[1] ? open > open[1] ? close > open[2]  ? close :nz(posprice[1], 0) :nz(posprice[1], 0) : nz(posprice[1], 0) : nz(posprice[1], 0) :nz(posprice[1], 0):nz(posprice[1], 0):nz(posprice[1], 0):nz(posprice[1], 0):nz(posprice[1], 0) 
pos := iff(posprice > 0, -1, 0)
if (pos == 0) 
    strategy.close_all()
if (pos == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
posprice := iff(low <= posprice - input_takeprofit and posprice > 0, 0 ,  nz(posprice, 0))
posprice := iff(high >= posprice + input_stoploss and posprice > 0, 0 ,  nz(posprice, 0))

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