Stratégie de Tesla Super Trend
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie de tendance supérieure de Tesla est un script de stratégie de vue de transaction personnalisé destiné à générer des signaux de transaction pour les actions Tesla ou d’autres actifs connexes. La stratégie combine plusieurs indicateurs et conditions techniques pour identifier les opportunités potentielles de plus-value et de moins-value.
Principe de stratégie
La stratégie repose principalement sur les indicateurs clés suivants:
Les indicateurs de la tendance sont:L’indicateur hypertrend combine les données de prix et la plage moyenne réelle pour identifier la direction de la tendance des prix. La stratégie utilise l’indicateur hypertrend de longueur par défaut de 10 pour juger de la tendance à plusieurs têtes ou à vide.
Indicateur de faiblesse relative (RSI):La stratégie utilise les conditions RSI de différentes périodes (21, 3, 10 et 28) pour évaluer l’état de survente du marché. Ces conditions RSI aident à confirmer la force des signaux de négociation potentiels.
Indice de direction moyen (ADX):L’indice de direction moyenne est utilisé pour mesurer la force de la tendance. Des paramètres personnalisables peuvent être utilisés pour régler la douceur et la longueur du DI du signal ADX.
Logique de transaction :
Il y a un peu plus d’une semaine.Un signal d’entrée multiple est généré lorsque les conditions suivantes sont réunies:
- L’indicateur de tendance est passé de zéro à multiple
- Le RSI est de 21 (moins de 75) pour éviter les surachats.
- Le RSI 3 (plus de 65) est le signe d’une plus grande résistance à court terme.
- RSI (28) supérieur à 49 (indique une plus grande force à long terme)
- Le ADX est supérieur à 21 (indiquant une tendance notable)
Signal de sortie:Le placement est effectué lorsque les conditions suivantes sont remplies:
- L’indicateur de tendance est passé de plus en plus haut vers le bas
- Le RSI (10) est inférieur à 42 (), ce qui indique une faiblesse potentielle.
Analyse des avantages
Cette stratégie présente les avantages suivants:
- L’utilisation d’indicateurs hypertrend pour identifier les principales tendances peut aider à éviter le bruit des marchés de négociation.
- L’indicateur RSI, qui regroupe plusieurs cycles, permet de juger les états de surchauffe et de survente et d’améliorer la qualité du signal.
- L’indicateur ADX garantit que l’on n’entre en bourse que lorsque la tendance est suffisamment évidente pour éviter les faux signaux d’un marché sans direction.
- Les indicateurs de tendance, d’intensité et de volatilité sont combinés pour fournir des points d’entrée et de sortie de qualité.
- Les paramètres de l’indicateur peuvent être personnalisés et les stratégies d’optimisation adaptées aux différentes variétés de transactions et aux différents environnements de marché.
- L’application peut être utilisée directement sur la plate-forme de trading visuel et automatiser les transactions sans aucune programmation.
Analyse des risques
La stratégie présente également les risques suivants:
- Comme toute stratégie d’indicateur technique, cette stratégie peut générer de faux signaux et des mesures de freinage sont indispensables.
- Le risque de trop s’appuyer sur les conditions de l’indicateur pour ignorer les fondamentaux ou les tendances à plus long terme.
- L’optimisation excessive pour s’adapter aux données historiques peut entraîner une corrélation et doit être soigneusement retracée.
- Les transactions en bourse doivent prendre en compte les méthodes de manipulation, telles que la construction de lots, le contrôle des risques et l’arrêt dynamique des pertes.
- En cas d’urgence, l’indicateur peut être désactivé, nécessitant une intervention manuelle ou une suspension de la transaction.
Direction d’optimisation
La stratégie peut également être optimisée pour:
- L’objectif est d’essayer différentes combinaisons de tendances, de points forts et de points faibles pour trouver des paramètres plus avantageux.
- Les conditions d’entrée sont ajoutées, telles que la rupture du volume de transactions, pour assurer un renversement de la force.
- Test de différentes périodes de détention pour trouver le meilleur taux de retrait des gains.
- Les transactions peuvent être ouvertes en combinaison avec l’ATM IMPLIED VOL, afin d’éviter les marchés inefficaces à faible volatilité.
- L’augmentation des modèles d’apprentissage automatique pour juger de la qualité des signaux de mesure et améliorer le taux de réussite
- Adaptez les paramètres en fonction des caractéristiques des différentes variétés pour rendre la stratégie plus robuste.
Résumer
Dans l’ensemble, la stratégie d’hypertrend de Tesla permet de juger de la tendance forte à l’aide d’une combinaison de plusieurs indicateurs, visant à identifier des points d’entrée et de sortie de haute qualité. Par rapport à un seul indicateur, la stratégie permet de filtrer les signaux de bruit et de négocier lorsque la tendance est évidente et forte.
/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// © cjones0313
//@version=5
strategy("TSLA 1.8k Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// a measure of volatility, default 10 - measured over 10 bars
// modifying the value > 10 results in a smoother supertrend line, filter out noise but slower response to price changes
// modifying the value < 10 results in faster response in price changes, but may result in more false signals
atrPeriod = input(19, "ATR Length")
// sets factor for supertrend line made up of price and ATR, this determines how much weight is given to each, default 3.0
// increasing the value > 3.0 results in faster response in price changes, but may result in more false signals
// decreasing the value results in filtering out noise, but may miss smaller price movements
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)
// direction = 1 bullish, -1 bearish
[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
adxlen = input(7, title="ADX Smoothing")
dilen = input(7, title="DI Length")
dirmov(len) =>
up = ta.change(high)
down = -ta.change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
truerange = ta.rma(ta.tr, len)
plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange)
[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sum = plus + minus
adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)
if ta.change(direction, 1) < 0 and ta.rsi(close, 21) < 75 and ta.rsi(close, 3) > 65 and ta.rsi(close, 28) > 49 and sig > 21
strategy.entry("Long Entry", strategy.long)
if ta.change(direction, 1) > 0 or ta.rsi(close, 10) < 42
strategy.close("Long Entry")