Stratégie de trading de l'indicateur principal d'Ehlers

Aperçu

Cette stratégie, basée sur l’idée du grand spécialiste de l’analyse technique John Ehlers, utilise l’indicateur de direction d’Ellers pour juger de l’historique des cycles de prix et émettre des signaux d’achat et de vente. La stratégie est combinée à la synthèse de prix de tendance et à l’indicateur de direction d’Ellers pour générer un signal de transaction en utilisant la ligne d’indicateur à travers le prix de synthèse de tendance.

Principe de stratégie

La stratégie commence par calculer le prix synthétique détrendé (DSP), le DSP obtenant une fonction synchronisée avec le cycle de dominance du prix réel en soustrayant les valeurs d’un filtre de 3 degrés et d’un filtre de 2 degrés.

On calcule ensuite l’indicateur de pointe d’Ehlers, ELI, obtenu en soustrayant la moyenne mobile simple de la synthèse de prix détrendée et la synthèse de prix détrendée, qui permet d’émettre des signaux de virage cyclique à l’avance.

Finalement, un signal d’achat et un signal de vente sont générés lorsque l’indicateur est dirigé par Ells et traverse le prix de synthèse de tendance. Un signal d’achat est généré si le DSP est en haut de l’ELI et un signal de vente si le DSP est en bas de l’ELI.

Analyse des avantages

Le plus grand avantage de cette stratégie réside dans le fait qu’elle utilise l’indicateur d’Ellers pour déterminer à l’avance les points de basculement des prix, permettant ainsi d’ouvrir des positions avant que les prix ne commencent à se retourner, ce qui permet d’obtenir une marge de profit plus élevée.

En outre, la stratégie est combinée avec des prix de tendance pour la détection des signaux de négociation, permettant de filtrer les informations basses fréquences non pertinentes dans les prix, ce qui permet à la stratégie de se concentrer davantage sur les lois cycliques des prix et de ne pas être perturbée par le bruit du marché à court terme.

Risque et optimisation

Le principal risque de cette stratégie réside dans la possibilité que les indicateurs soient mal identifiés par Ells, ce qui entraînerait des pertes en cas d’ouverture anticipée. La sensibilité des indicateurs peut être optimisée en ajustant les paramètres de l’indicateur.

En outre, les traders doivent veiller à ce que la stratégie ne s’applique qu’aux variétés présentant une régularité cyclique évidente, l’effet sera réduit pour les variétés dont l’évolution des prix est plus chaotique. Il est recommandé d’examiner la régularité cyclique des variétés avant de décider d’utiliser la stratégie.

La confirmation peut être réalisée en combinant avec d’autres indicateurs ou en adaptant la stratégie de gestion des positions pour contrôler le risque. Par exemple, la mise en place d’une ligne de stop-loss ou la réduction de la taille d’une transaction.

Résumer

Cette stratégie utilise les indicateurs de référence d’Elles pour déterminer la cyclicité des prix et pour établir une position avant le début d’un nouveau cycle de prix. C’est une stratégie de suivi de tendance typique.