Stratégie de polygone à moyenne mobile
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie de multi-horizon mobile est une stratégie de suivi de la tendance qui consiste à construire un multi-horizon à travers plusieurs cycles différents et à traverser le multi-horizon comme signal de transaction. La stratégie prend en compte de manière globale plusieurs facteurs de périodes de temps, ce qui permet de filtrer efficacement le bruit du marché et de capturer les principales tendances.
Principe de stratégie
La stratégie consiste à insérer des lignes moyennes EMA de différentes périodes, telles que les EMA de 3 périodes, 7 périodes et 13 périodes, et à les dessiner sur le graphique des prix pour former un canal polygonal. Des signaux multiples sont générés lorsque le prix traverse plusieurs lignes moyennes EMA au-dessus; des signaux blancs sont générés lorsque le prix traverse plusieurs lignes moyennes EMA en dessous.
Le code définit le signal de rupture supérieur en utilisant close>ema1 et ema1>ema2 et ema2>ema3, close
Avantages stratégiques
Le plus grand avantage de cette stratégie réside dans la capacité de saisir efficacement la direction des principales tendances, de construire un mécanisme de filtrage à l’aide de plusieurs lignes uniformes mobiles, d’éviter d’être influencé par le bruit à court terme du marché et de réduire les faux signaux.
Risques et solutions
Le risque principal de cette stratégie réside dans l’incapacité de définir les points de basculement de la tendance, qui peuvent entraîner des pertes en cas de revers de tendance. En outre, un ensemble de lignes de moyenne incorrect peut entraîner une fréquence de négociation trop élevée ou un retard de signal.
Direction d’optimisation
Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:
Optimiser les paramètres périodiques de la moyenne mobile pour trouver la meilleure combinaison de paramètres
Ajouter des signaux de retournement tels que RSI, MACD, etc. à un point de basculement de la tendance pour arrêter la perte en temps opportun
Optimiser l’amplitude et la déviation des arrêts mobiles pour réduire la probabilité que les arrêts soient déclenchés
Optimisation des paramètres pour les différentes variétés afin d’améliorer l’adaptabilité des stratégies
Résumer
La stratégie de la plurilateralisation mobile est une stratégie de suivi de la tendance fiable et efficace. Son plus grand avantage est qu’elle capte la direction de la tendance principale tout en filtrant considérablement le bruit.
/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Crypto-Oli
//@version=4
strategy("BLANK Strategy + TSL", initial_capital=5000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, pyramiding=1, commission_value=0.075, overlay=true)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// BACKTESTING RANGE
// From Date Inputs
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 1970)
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 1970)
// Calculate start/end date and time condition
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// YOUR INPUTS BELOW - DELET EXAPLES ///
ema1=ema(close,input(3))
ema2=ema(close,input(7))
ema3=ema(close,input(13))
/// PLOTS IF YOU NEED BELOW - DELET EXAPLES ///
plot(ema1, "EMA1", color.yellow)
plot(ema2, "EMA2", color.white)
plot(ema3, "EMA3", color.blue)
/// YOUR CONDITIONS BELOW - DELET EXAPLES ///
longCondition = close>ema1 and ema1>ema2 and ema2>ema3 and time_cond
shortCondition = close<ema1 and ema1<ema2 and ema2<ema3 and time_cond
/// EXECUTION ///
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Long Exit", "Long", trail_points = close * 0.05 / syminfo.mintick, trail_offset = close * 0.02 / syminfo.mintick)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Short Exit", "Short", trail_points = close * 0.05 / syminfo.mintick, trail_offset = close * 0.02 / syminfo.mintick)