Stratégie globale de création de richesse
ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie est une stratégie de négociation intégrée qui vise à réaliser des bénéfices à court ou moyen terme. Elle intègre la stratégie de 123 inversions et la stratégie de l’oscillateur magique pour tirer parti des avantages des deux et obtenir des signaux de négociation plus fiables.
Principe de stratégie
La stratégie est composée de deux volets:
123 stratégies de retour
Cette partie de la stratégie est basée sur la révision de la stratégie de retournement décrite à la page 183 du livre Comment j’ai triplé mon capital sur le marché à terme. Elle fait plus dans les cas suivants: si le prix de clôture est supérieur au prix de clôture du jour précédent pendant 2 jours consécutifs et que la ligne lente aléatoire du 9e jour est inférieure à 50; elle est vide dans les cas suivants: si le prix de clôture est inférieur au prix de clôture du jour précédent pendant 2 jours consécutifs et que la ligne rapide du 9e jour est supérieure à 50.
La stratégie de l’oscillateur magique
Cette partie de la stratégie utilise l’indicateur de l’oscillateur magique, qui compare la valeur actuelle de l’AO avec la valeur de la période précédente. Si la valeur actuelle de l’AO est supérieure à la période précédente, elle est considérée comme appropriée pour faire plus, la colonne est affichée en bleu; si la valeur actuelle de l’AO n’est pas supérieure à la période précédente, elle est considérée comme appropriée pour faire moins, la colonne est affichée en rouge.
La règle de génération de signaux combinés est la suivante: si la stratégie inverse 123 et la stratégie de l’oscillateur magique émettent simultanément un signal d’achat, une stratégie de multiplication est prise; si les deux émettent simultanément un signal de vente, une stratégie de dépréciation est prise.
Analyse des avantages
Le plus grand avantage de cette stratégie intégrée réside dans l’intégration des avantages de deux types de stratégies différentes, permettant d’améliorer la fiabilité et la stabilité du signal.
En particulier, la stratégie 123 inverse est plus adaptée à un court-terme moyen et à un court-terme moyen, permettant de capturer des opportunités de reprise. La stratégie de l’oscillateur magique est plus axée sur les tendances à court terme et a une plus grande sensibilité. Les deux se complètent mutuellement, permettant de filtrer certains faux signaux, tout en captant des opportunités d’entrée plus favorables à différents stades.
En outre, la stratégie utilise l’information de la ligne K et l’indicateur de l’oscillateur, tout en tenant compte de l’information et de la relation entre la quantité et le prix de l’évolution des prix.
Analyse des risques
Le plus grand risque de cette stratégie est que la synthèse de plusieurs stratégies implique également la synthèse de leurs risques respectifs.
Les stratégies de retournement ne peuvent pas à elles seules éviter complètement le risque d’être pris dans un marché de choc. Les stratégies d’oscillateurs magiques sont également plus sensibles aux fluctuations de marché à court terme. Si les deux émettent des signaux erronés, ils sont deux fois plus nocifs.
En outre, les paramètres affectent l’efficacité de la stratégie. Il faut tester et optimiser à plusieurs reprises pour trouver la meilleure combinaison de paramètres.
Pour éviter le risque, il est possible d’ajuster la taille de la position stratégique de manière appropriée, ce qui réduit le seuil de risque d’une seule transaction. De plus, il est possible de définir un stop-loss afin d’éviter que les pertes ne s’étendent davantage.
Direction d’optimisation
La stratégie peut être optimisée de plusieurs façons:
Tester et optimiser les paramètres pour trouver la combinaison optimale
Ajout d’autres indicateurs ou conditions de filtrage pour améliorer encore la qualité du signal
Optimisation de plusieurs périodes en fonction de différentes périodes
Augmentation des stratégies de stop-loss dynamiques pour une meilleure maîtrise des risques
Prendre en compte le coût réel des transactions et définir les conditions d’entrée et de sortie
Considérer la direction des tendances à grande échelle et éviter les opérations de revers
Résumer
Cette stratégie combine les avantages de l’utilisation de la stratégie 123 inversion et de l’oscillateur magique, tout en améliorant la fiabilité du signal, en conservant une certaine flexibilité et une certaine sensibilité aux changements du marché. Cependant, il est nécessaire d’optimiser davantage les paramètres et de contrôler strictement les risques pour obtenir des bénéfices stables dans le marché réel.
/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 09/08/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator plots the oscillator as a histogram where blue denotes
// periods suited for buying and red . for selling. If the current value
// of AO (Awesome Oscillator) is above previous, the period is considered
// suited for buying and the period is marked blue. If the AO value is not
// above previous, the period is considered suited for selling and the
// indicator marks it as red.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
BWAC(nLengthSlow,nLengthFast) =>
pos = 0.0
xSMA1_hl2 = sma(hl2, nLengthFast)
xSMA2_hl2 = sma(hl2, nLengthSlow)
xSMA1_SMA2 = xSMA1_hl2 - xSMA2_hl2
xSMA_hl2 = sma(xSMA1_SMA2, nLengthFast)
nRes = xSMA1_SMA2 - xSMA_hl2
pos:= iff(nRes > nRes[1], 1,
iff(nRes < nRes[1], -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Awesome Oscillator (AC)", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Awesome Oscillator (AC) ----")
nLengthSlow = input(34, minval=1, title="Length Slow")
nLengthFast = input(5, minval=1, title="Length Fast")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBWAC = BWAC(nLengthSlow,nLengthFast)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBWAC == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posBWAC == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )