Aperçu

Cette stratégie est une variante de mon autre stratégie de suivi de cassure de tendance. Dans l'autre stratégie, vous pouvez utiliser une moyenne mobile comme filtre pour les transactions (c'est-à-dire que si le prix est inférieur à la moyenne mobile, vous n'achetez pas). Après avoir créé un outil pour détecter la tendance sur une période plus longue, j'ai voulu voir si cela pourrait être un meilleur filtre que la moyenne mobile.

Ainsi, cette stratégie vous permet de visualiser la tendance d'une période plus élevée (c'est-à-dire y a-t-il des sommets plus hauts et des creux plus hauts ? Si oui, c'est une tendance haussière). Vous ne prenez position que dans le sens de la tendance. Vous pouvez choisir jusqu'à deux tendances comme filtres. Chaque direction de tendance est affichée dans un tableau sur le graphique pour référence facile. Les niveaux de support et de résistance actuels sont tracés sur le graphique, afin que vous puissiez voir quand une cassure de la tendance de la période actuelle et des périodes supérieures pourrait se produire.

J'ai constaté que, par rapport à d'autres stratégies, celle-ci n'est généralement pas très performante, mais elle semble être plus sélective sur les transactions. Elle affiche un taux de gain plus élevé et un meilleur facteur de profit. Elle ne prend qu'un petit nombre de transactions, et le bénéfice net n'est pas très bon.

Principe de la stratégie

Le cœur de cette stratégie utilise la cassure des niveaux de support et de résistance des périodes supérieures pour identifier la tendance, et trade dans le sens de cette tendance.

Plus précisément, elle se déroule comme suit :

1. Calculer les niveaux de support et de résistance de la période actuelle (par exemple, graphique en 1 heure). Cela se fait en trouvant le plus haut et le plus bas sur une certaine période.

2. Calculer les niveaux de support et de résistance d'une ou plusieurs périodes supérieures (par exemple, graphique en 4 heures et graphique journalier). La même logique que pour la période actuelle est utilisée.

3. Tracer ces niveaux de support et de résistance sous forme de lignes horizontales sur le graphique. Lorsque le prix casse ces niveaux, la tendance de la période supérieure change.

4. Déterminer la direction de la tendance en fonction de la cassure ou non de ces niveaux clés. Si le prix casse le sommet précédent, on considère une tendance haussière. S'il casse le creux précédent, on considère une tendance baissière.

5. Permettre à l'utilisateur de choisir une ou plusieurs tendances de périodes supérieures comme condition de filtre. Autrement dit, on n'envisage une transaction que lorsque la direction de la tendance de la période actuelle est en phase avec celle de la période supérieure.

6. Lorsque les conditions de filtre de tendance sont remplies et que le prix casse un niveau clé, on achète ou on vend. Le niveau de stop-loss est fixé au précédent support ou résistance clé.

7. Au fur et à mesure que le prix évolue, lorsque de nouveaux sommets ou creux se forment, le stop est déplacé vers le nouveau creux (pour une position longue) afin de verrouiller les profits et suivre la tendance.

8. La position est fermée lorsque le stop est déclenché ou lorsqu'un niveau clé de support/résistance est cassé.

Grâce à cette analyse de tendance multi-périodes, la stratégie tente de ne trader que dans la direction de la tendance la plus forte, afin d'augmenter la probabilité de gain. En même temps, les niveaux clés fournissent des signaux d'entrée et de stop-loss clairs.

Avantages de la stratégie

• L'utilisation de plusieurs périodes pour juger de la tendance permet d'identifier plus précisément une tendance forte et d'éviter d'être induit en erreur par le bruit du marché.

• En ne tradant que dans le sens de la tendance principale, le taux de gain est fortement amélioré. Selon les résultats des tests, par rapport à un simple filtre par moyenne mobile, cette stratégie montre un taux de gain plus élevé et un meilleur ratio risque/récompense.

• Les niveaux de support et de résistance fournissent des niveaux d'entrée et de stop-loss clairs. Pas besoin de se demander quel point d'entrée choisir.

• L'ajustement du stop-loss au fur et à mesure que la tendance se déroule permet de verrouiller au maximum les profits.

• La logique de la stratégie est simple et claire, facile à comprendre et à optimiser.

Risques de la stratégie

• Dépend du jugement de tendance sur des périodes longues ; en cas de retournement de tendance, vous pouvez être piégé. Il conviendrait de raccourcir la période de jugement de la tendance ou d'utiliser d'autres indicateurs comme aides.

• Ne tient pas compte des facteurs fondamentaux ; il peut y avoir une divergence avec le prix lors d'événements majeurs. Des filtres comme les événements d'actualité ou les dates de publication des résultats pourraient être ajoutés.

• Aucun contrôle de la taille de la position. On pourrait définir la taille de la position en fonction de la taille du compte, de la volatilité, etc.

• La période de backtest est limitée. Il faudrait étendre la période de backtest pour tester la robustesse dans différentes conditions de marché.

• Ne tient pas compte des coûts de transaction. En trading réel, les paramètres devraient être ajustés en fonction des coûts réels.

• Ne considère que le trading à long terme. On pourrait combiner avec d'autres stratégies pour développer des signaux de trading à court terme et réaliser des arbitrages multi-périodes.

Directions d'optimisation de la stratégie

• Ajouter des filtres :

  • Données fondamentales, comme les résultats financiers, les événements d'actualité, etc.
  • Indicateurs, comme le volume, le stop ATR, etc.

• Optimiser les paramètres :

  • Ajuster la période de calcul des supports/résistances
  • Ajuster les périodes de jugement de tendance

• Étendre le champ d'application de la stratégie :

  • Développer des stratégies de trading à court terme
  • Considérer les opportunités de vente à découvert
  • Arbitrage multi-produits

• Améliorer la gestion des risques :

  • Optimiser la taille de la position en fonction de la volatilité et de la taille du compte
  • Optimiser la stratégie de stop-loss, comme le stop suiveur, le stop en attente, etc.
  • Introduire un mécanisme de récompense/risque

• Optimiser la logique d'exécution :

  • Améliorer le choix du moment d'entrée
  • Envisager une entrée partielle
  • Optimiser la stratégie de déplacement du stop

Résumé

Cette stratégie conçoit un système de cassure relativement robuste en analysant les tendances sur plusieurs périodes. Comparée à des filtres comme la simple moyenne mobile, elle montre un taux de gain et un ratio risque/récompense plus élevés. Cependant, il y a également des aspects à optimiser, comme un mécanisme de gestion des risques imparfait et l'absence de prise en compte des facteurs fondamentaux. Si elle est optimisée davantage, elle peut devenir une stratégie de suivi de tendance très pratique. Dans l'ensemble, la stratégie est bien conçue ; en améliorant la précision du jugement via l'analyse multi-périodes, elle mérite d'être étudiée et appliquée plus en profondeur.