Stratégie de profit efficace

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-11-02 15:02:05 Je vous en prie.
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Résumé

La stratégie d'effet de levier est une stratégie de trading quantitative conçue pour saisir les opportunités rentables sur les marchés financiers à moyen terme en intégrant les principes du swing trading et les indicateurs de dynamique.

La logique de la stratégie

Le signal d'achat est déterminé par plusieurs facteurs, dont A1, A2, A3, XG et weeklySlope.

A1 Condition: Vérifie les relations de prix spécifiques, vérifiant que le rapport entre le prix le plus élevé et le prix de clôture est inférieur à 1,03, le rapport entre le prix d'ouverture et le prix le plus bas est inférieur à 1,03, et le rapport entre le prix le plus élevé et le prix de clôture précédent est supérieur à 1,06. Cette condition recherche un modèle spécifique indiquant une dynamique haussière potentielle.

A2 Condition: Vérifie les relations de prix liées au prix de clôture, vérifiant que le rapport entre le prix de clôture et le prix d'ouverture est supérieur à 1,05 ou que le rapport entre le prix de clôture et le prix de clôture précédent est supérieur à 1,05.

A3 Condition: se concentre sur le volume, en vérifiant si le volume actuel dépasse le volume le plus élevé au cours des 60 dernières périodes.

Condition XG: Combine les conditions A1 et A2 et vérifie si elles sont vraies pour les barres actuelles et précédentes. Il vérifie également le rapport entre le prix de clôture et les croisements de l'EMA de 5 périodes au-dessus de la SMA de 9 périodes du même ratio. Cette condition aide à identifier les signaux d'achat potentiels lorsque plusieurs facteurs s'alignent, indiquant une forte dynamique haussière et un point d'entrée potentiel.

Facteur de tendance hebdomadaire: Calcule la pente de la SMA à 50 périodes sur une période hebdomadaire. Il vérifie si la pente est positive, indiquant une tendance globale à la hausse sur une base hebdomadaire. Cette condition fournit une confirmation supplémentaire que le stock est dans une tendance à la hausse.

Lorsque toutes ces conditions sont remplies, la condition d'achat est déclenchée, indiquant un moment favorable pour entrer dans une position longue.

La condition de vente est relativement simple dans la stratégie:

Signal de vente: la condition de vente vérifie simplement si le prix de clôture dépasse l'EMA à 10 périodes. Lorsque cette condition est remplie, elle indique un renversement ou un affaiblissement potentiel de la dynamique haussière des prix et un signal de vente est généré.

Analyse des avantages

Combine le swing trading et les indicateurs de dynamique, intégrant différentes idées stratégiques
Optimise la combinaison de plusieurs indicateurs techniques pour identifier les opportunités de négociation à forte probabilité
Utilise des techniques de dimensionnement des positions et de stop loss pour la gestion des risques
De bons résultats de backtest avec des bénéfices nets considérables et un taux de réussite

Analyse des risques

Plus efficace sur les marchés haussiers, incapable de s'adapter aux marchés baissiers
Les fausses sorties peuvent conduire à des transactions erronées
Une dimensionnement de position et des paramètres d'arrêt des pertes incorrects peuvent amplifier les pertes
Les paramètres doivent être correctement adaptés aux différents environnements du marché

Optimisation

Ajouter des indicateurs de filtrage pour améliorer la qualité du signal
Optimiser les méthodes d'arrêt des pertes telles que l'arrêt des pertes de trail
Ajustez dynamiquement la dimension de position
Combiner l'apprentissage automatique pour améliorer l'optimisation des paramètres

Conclusion

La Stratégie de profit effectif de swing de moment intègre les principes de swing trading et les indicateurs de momentum grâce à l'optimisation des paramètres et à l'intégration des conditions, obtenant des profits considérables dans les backtests.

/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © fzj20020403
//@version=5
strategy("Slight Swing Momentum Strategy.", overlay=true)

// Position Status Definition
var inPosition = false

// Moving Average Definition
ma60 = ta.sma(close, 60)

// A1 Condition Definition
A1 = high / close < 1.03 and open / low < 1.03 and high / close[1] > 1.06

// A2 Condition Definition
A2 = close / open > 1.05 or close / close[1] > 1.05

// A3 Condition Definition
highestVol = ta.highest(volume, 60)
A3 = ta.crossover(volume, highestVol[1])

// B1 Condition Definition
ema5 = ta.ema(close, 5)
B1 = close / ema5

// XG Condition Definition
A1andA2 = (A1 and A2) and (A1[1] and A2[1])
XG = ta.crossover(B1, ta.sma(B1, 9))

// Weekly Trend Factor Definition
weeklyMa = ta.sma(close, 50)
weeklySlope = (weeklyMa - weeklyMa[4]) / 4 > 0

// Buy Signal using XG Condition
buySignal = A1 and close > ma60 or A2 and A3 and XG and close > ma60 and weeklySlope 

// Sell Signal Condition
sellSignal = close < ta.ema(close, 10)

// Buy and Sell Conditions
buyCondition = buySignal and not inPosition
sellCondition = sellSignal and inPosition

// Execute Buy and Sell Operations
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    inPosition := true
if (sellCondition)
    strategy.close("Buy")
    inPosition := false

// Stop Loss and Take Profit Levels
stopLoss = strategy.position_avg_price * 0.5
takeProfit = strategy.position_avg_price * 1.30

// Apply Stop Loss and Take Profit Levels
if inPosition
    strategy.exit("Long Stop Loss", "Buy", stop=stopLoss)
    strategy.exit("Long Take Profit", "Buy", limit=takeProfit)

// Plot Buy and Sell Signal Shapes
plotshape(buyCondition, style=shape.arrowdown, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(sellCondition, style=shape.arrowup, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)

// EMA Variable Definition
ema = ta.ema(close, 5)

// Plot Indicator Line
plot(ema, color=color.green, title="EMA")

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