Stratégie de l'indice de force relative (RSI)

Aperçu

La stratégie RSI est une stratégie de négociation basée sur un RSI relativement faible. Elle utilise les zones de survente et de survente du RSI pour juger de l’état de survente et de survente du marché afin de capturer les opportunités de retournement de prix.

Principe de stratégie

La logique de base de la stratégie RSI est basée sur le principe de calcul de l’indicateur RSI. L’indicateur RSI est un outil d’analyse technique qui mesure la force et la faiblesse des prix des titres en comparant la hausse et la baisse de la clôture moyenne au cours d’une période donnée.

RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

Dans ce cas, RS est la moyenne de la hausse/la baisse de la clôture sur les n derniers jours.

Selon la formule, le RSI est fixé entre 0 et 100. Lorsque les prix des titres continuent d’augmenter, le RSI sera proche de 100; lorsque les prix des titres continuent de baisser, le RSI sera proche de 0.

La règle empirique sur laquelle repose la stratégie RSI est que lorsque le RSI entre dans la zone de survente (généralement considéré comme inférieur à 30), indiquant que le titre est susceptible d’être survendu, il fait plus; lorsque le RSI entre dans la zone de survente (généralement considéré comme supérieur à 70), indiquant que le titre est susceptible d’être survendu, il fait moins. Ainsi, en faisant des échanges répétés entre les deux extrêmes, on peut capturer l’opportunité pour le prix du titre de revenir à la moyenne à partir d’un extrême.

Plus précisément, le code de la stratégie spécifie le seuil de zone de surachat et de survente du RSI en définissant le cycle de calcul du RSI avec les paramètres de Longueur, les paramètres d’Oversold et d’Overbought. Il est nécessaire de faire plus de signaux de dépréciation en fonction de la relation entre la valeur actuelle du RSI et la valeur de dépréciation.

Avantages stratégiques

Le RSI est un indicateur technique très courant, et la plupart des logiciels de trading ont une fonctionnalité RSI intégrée. La stratégie utilise directement l’indicateur RSI pour déterminer les signaux de négociation, ne nécessite pas de calculs et de modèles mathématiques complexes et est assez facile à comprendre et à utiliser.

Un autre avantage est la flexibilité du paramètre. La stratégie permet de personnaliser le cycle de calcul du RSI et la dépréciation de la zone de survente et de survente. Les paramètres peuvent être ajustés en fonction des différents marchés, afin de mieux s’adapter aux changements du marché.

Les stratégies RSI ont également un taux de réussite élevé. En raison de la formation de signaux de transaction par le suivi de l’excédent d’achat et de vente, les faux signaux de tête peuvent être filtrés efficacement pendant la phase de liquidation de la courbe et de la courbe, ce qui garantit qu’il y a une tendance lors de l’entrée sur le marché.

Risque stratégique

Le principal risque de la stratégie RSI est la facilité de générer de faux signaux. Lorsque les prix ont un ajustement à court terme mais qu’il n’y a pas de renversement de tendance, le RSI peut entrer temporairement dans une zone de survente et de survente et envoyer un faux signal dans la direction opposée.

Un autre risque est la déviation du RSI. La fluctuation des prix peut avoir formé une nouvelle tendance, mais l’indicateur RSI reste dans la zone de survente et de survente précédente, et le signal généré à ce moment-là est erroné.

En outre, il y a une certaine aveuglement à ignorer les tendances des prix et l’environnement des marchés importants en se fondant uniquement sur le seul indicateur RSI, ce qui augmente le risque systémique de la stratégie. Une fois que les tendances entrent dans une phase irrationnelle, le signal RSI seul sera difficile à gérer.

Orientation de l’optimisation de la stratégie

Les stratégies RSI peuvent être optimisées dans les domaines suivants:

1. En combinaison avec d’autres indicateurs de filtrage, tels que le MACD, les bandes de Brin, etc., pour éviter les faux signaux

2. Augmentation des mécanismes de prévention des pertes pour éviter des pertes individuelles excessives

3. Ajustez les paramètres en fonction de la tendance du gros marché et de l’environnement du marché, par exemple en augmentant la ligne de surachat en hausse et en réduisant la ligne de surachat en baisse

4. Optimiser le temps de négociation, éviter les événements d’actualité importants et ne négocier que lorsque la tendance est évidente

5. Essayez d’accroître votre position pendant la phase d’accélération de la tendance pour en tirer profit.

6. Configurer une période d’attente pour éviter que le RSI ne se déplace de manière rétrograde hors de la zone de survente

7. Augmentation des stratégies de gestion des fonds, telles que le volume fixe des transactions, le contrôle de la taille des positions, etc.

Résumer

La stratégie RSI est une stratégie très typique de suivi de l’inversion de l’hyper-achat et de l’hyper-vente. Elle est simple et pratique, ses paramètres sont réglables et elle permet d’obtenir de meilleurs rendements en cas de tendance évidente à l’hyper-achat et à l’hyper-vente.