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Stratégie d'équilibre taureau-ours

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-11-02 17:12:40 Je vous en prie.
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Résumé

La stratégie de l'équilibre taureau et ours est une stratégie de suivi de tendance améliorée. Elle analyse l'équilibre entre les forces haussières et baissières en fonction de la relation entre la barre actuelle et la barre précédente, et génère des signaux de trading lorsque l'équilibre est brisé.

La logique de la stratégie

L'indicateur de base de cette stratégie est nBBB, qui reflète l'équilibre entre les forces haussières et baissières de la barre actuelle par rapport à la barre précédente.

NBBB = valeur2 - valeur

Le calcul est assez complexe, impliquant des jugements sur la relation entre les prix de clôture, d'ouverture, de haut et de bas. Mais en général, la valeur mesure les forces taureau/ours de la barre actuelle, et la valeur2 mesure celle de la barre précédente. Leur différence reflète le changement de solde taureau/ours.

Lorsque nBBB tombe en dessous du seuil SellLevel, un signal court est généré. Lorsque nBBB dépasse le seuil BuyLevel, un signal long est généré. Les seuils peuvent être ajustés via des paramètres.

Les avantages

Les principaux avantages de cette stratégie sont les suivants:

  1. En se basant sur les signaux de renversement des chandeliers, il peut identifier les points de tournant de la tendance.

  2. En mesurant l'équilibre taureau/ours, les signaux sont plus précis et fiables.

  3. La comparaison de la barre actuelle avec la barre précédente filtre le bruit pour des signaux plus clairs.

  4. Applicable à différents délais avec une bonne souplesse.

  5. L'indicateur nBBB est intuitif et les signaux sont simples et clairs.

Les risques

Quelques risques à noter:

  1. Le nBBB peut générer de faux signaux, nécessitant une confirmation de prix.

  2. Se fier uniquement à l'indicateur nBBB présente des points morts, il est préférable d'intégrer d'autres indicateurs.

  3. Les paramètres SellLevel et BuyLevel ont une incidence directe sur les performances et nécessitent une optimisation minutieuse.

  4. Les signaux peuvent être retardés en cas de volatilité extrême, ce qui nécessite une évaluation des risques.

  5. Plus adapté à moyen/long terme, à court terme peut être fouetté.

Améliorations

Quelques moyens pour améliorer la stratégie:

  1. Optimiser le niveau de vente et le niveau d'achat en fonction des tests antérieurs pour le meilleur ajustement.

  2. Incorporer des mécanismes d'arrêt des pertes tels que l'arrêt des pertes de suivi pour contrôler les risques.

  3. Ajoutez d'autres indicateurs comme le volume, le stochastique, etc. pour améliorer la précision des décisions.

  4. Introduire l'apprentissage automatique pour optimiser les paramètres et générer de meilleurs signaux.

  5. Optimisation séparée des paramètres pour différents produits et délais.

Conclusion

La stratégie de l'équilibre taureau et ours juge les renversements de tendance en mesurant les changements de force taureau/ours, ce qui en fait une stratégie de suivi de tendance relativement simple et pratique. Elle présente certains avantages mais aussi des risques.

/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 03/02/2017
//    This new indicator analyzes the balance between bullish and
//    bearish sentiment.
//    One can cay that it is an improved analogue of Elder Ray indicator.
//    To get more information please see "Bull And Bear Balance Indicator" 
//    by Vadim Gimelfarb. 
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title = "Bull And Bear Balance Strategy")
SellLevel = input(-15, step=0.01)
BuyLevel = input(15, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(SellLevel, color=red, linestyle=line)
hline(BuyLevel, color=green, linestyle=line)
value =  iff (close < open , 
          iff (close[1] > open ,  max(close - open, high - low), high - low), 
           iff (close > open, 
             iff(close[1] > open, max(close[1] - low, high - close), max(open - low, high - close)), 
              iff(high - close > close - low, 
               iff (close[1] > open, max(close[1] - open, high - low), high - low), 
                 iff (high - close < close - low, 
                  iff(close > open, max(close - low, high - close),open - low), 
                   iff (close > open, max(close[1] - open, high - close),
                     iff(close[1] < open, max(open - low, high - close), high - low))))))

value2 = iff (close < open , 
          iff (close[1] < open ,  max(high - close[1], close - low), max(high - open, close - low)), 
           iff (close > open, 
             iff(close[1] > open,  high - low, max(open - close[1], high - low)), 
              iff(high - close > close - low, 
               iff (close[1] < open, max(high - close[1], close - low), high - open), 
                 iff (high - close < close - low, 
                  iff(close[1] > open,  high - low, max(open - close, high - low)), 
                   iff (close[1] > open, max(high - open, close - low),
                     iff(close[1] < open, max(open - close, high - low), high - low))))))
nBBB = value2 - value
nBBBc = nBBB < 0 ? red : green
pos = iff(nBBB < SellLevel, -1,
	   iff(nBBB >= BuyLevel, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nBBB, style=line, linewidth=1, color=nBBBc)
plot(nBBB, style=histogram, linewidth=1, color=gray)
Plus de

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