Stratégie à long terme suivant les tendances basée sur SuperTrend et la transformation de Fisher

Aperçu

La stratégie combine les deux indicateurs SuperTrend et Fisher Conversion pour réaliser une stratégie de négociation de tendance plus stable suivant la longue ligne. La stratégie génère un signal de vente lorsque l’indicateur SuperTrend émet un signal d’achat et lorsque l’indicateur Fisher Conversion est inférieur à -2.5 et à la hausse. La stratégie gère les positions de manière raisonnable avec des arrêts et des arrêts.

Principe de stratégie

1. L’indicateur SuperTrend est utilisé pour déterminer la direction de la tendance des prix. Lorsque les prix sont en hausse, il est utilisé comme signal de hausse.

2. L’indicateur de conversion de Fisher reflète l’impact des fluctuations des prix sur la psychologie des consommateurs. La valeur de Fisher dans la plage de [−2,5, 2,5] représente le marché neutre, inférieure à 2,5 représente la panique du marché, supérieure à 2,5 représente l’euphorie du marché.

3. La stratégie gère les positions en utilisant un stop-loss raisonnable. Le stop-loss est défini comme le prix d’entrée moins le ATR multiplié par le ATR. Le stop-loss est défini comme le prix d’entrée plus le ATR multiplié par le ATR. Le stop-loss est plus grand que le stop-loss.

4. La gestion du montant du risque est également prise en compte. La taille de la position est calculée en fonction de l’ATR et du montant du risque, de sorte que le risque par unité ne dépasse pas le montant du risque défini.

Analyse des avantages

1. La combinaison d’indicateurs multiples permet d’éviter une fréquence élevée de transactions avec un seul indicateur. La direction de la tendance est déterminée par le SuperTrend, et la psychologie du marché est déterminée par la transformation de Fisher, qui se combinent pour former un signal de transaction stable.

2. La mise en place d’un stop-loss raisonnable permet de saisir la tendance et de détenir une ligne longue tout en contrôlant le risque.

3. La gestion des montants de risque et les unités de négociation minimales permettent de contrôler le risque de chaque transaction et d’éviter des pertes supérieures à la capacité de support.

4. Les signaux de négociation sont stables et adaptés à la tenue des lignes longues. La conversion de Fisher est un indicateur lisse qui aide à filtrer le bruit du marché et à éviter les faux signaux.

5. L’espace d’optimisation des paramètres de l’indicateur est grand. Il est possible d’ajuster les paramètres ATR et de multiplication de SuperTrend en fonction des différentes variétés de différentes périodes, ainsi que les paramètres de lissage de la transformation de Fisher, pour trouver la meilleure combinaison de paramètres.

Analyse des risques

1. En tant que stratégie de suivi de la tendance, des pertes mineures s’accumulent pendant la phase de reprise de choc. Des variétés et des stratégies de fonctionnement cyclique évidentes devraient être choisies.

2. La conversion de Fisher n’est pas efficace pour les situations extrêmes. Lorsque le marché maintient un certain état pendant une longue période, la valeur de Fisher continue à s’écarter de la plage neutre et la stratégie doit être suspendue.

3. Un arrêt trop proche du point de perte peut entraîner une sortie trop fréquente. Les paramètres ATR et ATR doivent être raisonnablement configurés pour s’assurer qu’il y a une certaine zone de sécurité entre le point de perte et l’arrêt.

4. L’ignorance des coûts de transaction peut entraîner des pertes de transactions à faible profit. Le niveau des frais de transaction de la variété doit être pris en compte et la marge de freinage doit être ajustée de manière appropriée.

5. Il faut beaucoup de temps pour s’engager sur le marché et avoir un avantage stratégique. Il faut s’assurer d’avoir suffisamment de fonds pour soutenir les transactions à long terme et être stable mentalement.

Direction d’optimisation

1. Ajuster les paramètres ATR cyclique et ATR multiplicatif pour optimiser l’amplitude d’arrêt de perte. Les paramètres peuvent être optimisés par le retour des données, ou optimisés dynamiquement.

2. Essayez différents paramètres de conversion de Fisher, tels que des cycles de lissage, à la recherche d’un signal de négociation plus stable.

3. En combinaison avec d’autres indicateurs comme filtre, éviter les erreurs de négociation lorsque le marché est incertain. Les courbes moyennes, les taux d’oscillation et autres peuvent être utilisés pour déterminer le mouvement du marché.

4. Tester différentes stratégies d’arrêt, telles que l’arrêt mobile, l’arrêt par lots, l’arrêt par traînée ATR, etc., pour améliorer la rentabilité.

5. Les stratégies d’optimisation de la gestion des fonds, telles que la gestion des fonds à taux fixe, la formule de Kelly, etc., ont permis d’obtenir des profits plus élevés que les pertes.

6. Optimisation des frais de transaction pour assurer la rentabilité après une transaction de petite taille.

Résumer

La stratégie intègre les avantages d’indicateurs tels que les changements de SuperTrend et de Fisher, formant une tendance stable qui suit la stratégie de négociation à long terme. Grâce à la gestion de l’arrêt-stop et du contrôle des risques, un meilleur taux de rendement des risques peut être obtenu. La stratégie doit être encore optimisée en termes de paramètres, de signaux de filtrage et de gestion des fonds, etc., pour obtenir une meilleure performance en bourse.