Système de tortues du Connecticut

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-11-06 10h23 et 12h
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Résumé

Cette stratégie est basée sur le célèbre système de trading de tortue et essaie de suivre autant que possible les règles d'origine.

Logique de négociation

Les moyennes mobiles doubles sont calculées à partir des valeurs maximales de 1 jour (défaut de 20 jours) et de 2 jours (défaut de 55 jours).
Les moyennes mobiles doubles sont calculées à partir des plus bas de N3 jours (10 jours par défaut) et des plus bas de N4 jours (20 jours par défaut).
Passez long lorsque le prix de clôture dépasse le plus haut de N2 jours.
Pyramide jusqu'à 5 positions longues supplémentaires, chacune 1 x ATR (par défaut 1) au-dessus du prix d'entrée précédent.
La valeur de la valeur de l'échange est la valeur de l'échange de la valeur de l'échange de l'échange.
Ne permettez une nouvelle entrée qu'après que la transaction précédente soit gagnante.

Analyse des avantages

Les avantages de cette stratégie:

Il suit le principe du trading de tendance et capture les tendances à moyen et à long terme.
Les doubles MAs forment des filtres, évitant ainsi des transactions excessives lors de la consolidation.
Le paramètre de stop loss est raisonnable, en évitant d'être trop large ou trop étroit.
Les paramètres sont configurables pour ajuster le profil risque-rendement.
Permettez la pyramide pour plus de profit pendant les fortes tendances.

Analyse des risques

Il y a aussi des risques:

Impossible de sortir en temps opportun lorsque la tendance s'inverse, ce qui entraîne de grosses pertes.
Trop de pyramides augmente la fréquence des échanges.
Un mauvais réglage des paramètres rend le système trop agressif ou trop conservateur.
Les résultats réels peuvent être inférieurs.

Les risques peuvent être réduits par:

Ajouter des signaux d'inversion comme la divergence MACD pour réduire les pertes.
Optimisation des paramètres.
Ajouter la taille de position à une taille de position inférieure après de grosses pertes.

Les domaines d'amélioration

La stratégie peut être améliorée de la manière suivante:

Ajoutez une logique de trading à court terme pour profiter de la baisse des prix.
Ajoutez l'optimisation de stop loss pour ajuster les stops en fonction de l'action du prix.
Ajoutez un module de dimensionnement de position pour optimiser la taille de la pyramide.
Incorporer l'indice de force de tendance comme ADX pour éviter de faux signaux.
Optimiser les paramètres pour des rendements plus fluides.
Considérez les coûts de négociation réels tels que le glissement et les commissions.

Conclusion

La stratégie profite en suivant la tendance et a de bons résultats de backtest. Mais les performances réelles doivent être validées. Une optimisation supplémentaire de la robustesse des paramètres, du stop loss et de la taille des positions est nécessaire avant de l'appliquer dans le trading en direct. Dans l'ensemble, elle a une logique solide et beaucoup de potentiel d'amélioration.

/*backtest
start: 2022-10-30 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="Turtle", overlay=true, initial_capital=100000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1, pyramiding=5)

stopInput = input(2.0, "Stop N", step=.5)
pyramidInput = input(1, "Pyramid N", step=.5)
l1LongInput = input(20, "L1 Long", minval=5)
l2LongInput = input(55, "L2 Long", minval=5)
l1LongExitInput = input (10, "L1 Long Exit", minval=5)
l2LongExitInput = input (20, "L2 Long Exit", minval=5)

FromYear = input(2000, "From Year", minval=1900),   FromMonth = input(1, "From Month", minval=1, maxval=12),    FromDay = input(1, "From Day", minval=1, maxval=31)
ToYear = input(9999, "To Year", minval=1900),       ToMonth = input(1, "To Month", minval=1, maxval=12),        ToDay = input(1, "To Day", minval=1, maxval=31)
FromDate = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00),     ToDate = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
TradeDateIsAllowed() => time >= FromDate and time <= ToDate
l1Long = highest(l1LongInput)
l1LongExit = lowest(l1LongExitInput)
l2Long = highest(l2LongInput)
l2LongExit = lowest(l2LongExitInput)

// 
// ADX, +-DI
// https://www.tradingview.com/script/rlMJ05yl-ADX-and-DI-pine-script-3-0/
//
len = 14
th = 20
TrueRange = max(max(high-low, abs(high-nz(close[1]))), abs(low-nz(close[1])))
DirectionalMovementPlus = high-nz(high[1]) > nz(low[1])-low ? max(high-nz(high[1]), 0): 0
DirectionalMovementMinus = nz(low[1])-low > high-nz(high[1]) ? max(nz(low[1])-low, 0): 0
SmoothedTrueRange = 0.0
SmoothedTrueRange := nz(SmoothedTrueRange[1]) - (nz(SmoothedTrueRange[1])/len) + TrueRange
SmoothedDirectionalMovementPlus = 0.0
SmoothedDirectionalMovementPlus := nz(SmoothedDirectionalMovementPlus[1]) - (nz(SmoothedDirectionalMovementPlus[1])/len) + DirectionalMovementPlus
SmoothedDirectionalMovementMinus = 0.0
SmoothedDirectionalMovementMinus := nz(SmoothedDirectionalMovementMinus[1]) - (nz(SmoothedDirectionalMovementMinus[1])/len) + DirectionalMovementMinus

DIPlus = SmoothedDirectionalMovementPlus / SmoothedTrueRange * 100
DIMinus = SmoothedDirectionalMovementMinus / SmoothedTrueRange * 100
DX = abs(DIPlus-DIMinus) / (DIPlus+DIMinus)*100
ADX = sma(DX, len)

// Back to Turtle

filter = true // not (DIPlus < ADX and DIMinus < ADX) and DIPlus > DIMinus
var win = false
var totalPrice = 0.0
var buyPrice = 0.0
var avgPrice = 0.0
var nextBuyPrice = 0.0
var stopPrice = 0.0
var totalBuys = 0

var bool inBuy = false
var float l1LongPlot = highest(l1LongInput)
var float l2LongPlot = highest(l2LongInput)

n = atr(14)

var mode = 'L1'
string longLevel = na

if not inBuy 
    l1LongPlot := highest(l1LongInput)[1]
    l2LongPlot := highest(l2LongInput)[1]
    
    if (close > l2Long[1] and filter)
        mode := 'L2'
        if TradeDateIsAllowed() 
            strategy.close_all()
            strategy.entry("long", strategy.long, comment="L2")
            longLevel := 'L2'

        win := false
        buyPrice := close
        totalBuys := 1
        totalPrice := buyPrice
        avgPrice := buyPrice
        stopPrice := close-(stopInput*n)
        nextBuyPrice := high+(pyramidInput*n)
        inBuy := true
    else 
        if (close > l1Long[1] and filter)
            mode := 'L1'
            if not win
                if TradeDateIsAllowed()
                    strategy.close_all()
                    strategy.entry("long", strategy.long, comment="L1")
                    longLevel := 'L1'
            win := false
            buyPrice := close
            totalBuys := 1
            totalPrice := buyPrice
            avgPrice := buyPrice
            stopPrice := close-(stopInput*n)
            nextBuyPrice := high+(pyramidInput*n)
            inBuy := true
        else 
            inBuy := false

else
    l1LongPlot := l1LongPlot[1]
    l2LongPlot := l2LongPlot[1]
    
    if close > nextBuyPrice and TradeDateIsAllowed() and totalBuys < 6
        strategy.entry("long", strategy.long, comment="LP")
        longLevel := 'P'
        stopPrice := close-(stopInput*n)
        nextBuyPrice := high+(pyramidInput*n)
        totalBuys := totalBuys + 1
        totalPrice := totalPrice + buyPrice
        avgPrice := totalPrice / totalBuys

    if (close < stopPrice) 
        inBuy := false
        if TradeDateIsAllowed()
            if (close >= avgPrice)
                longLevel := 'SG'
            else 
                longLevel := 'SR'
            strategy.close("long", strategy.long)
        win := false
        buyPrice := 0
        avgPrice := 0
    else
        if (mode == 'L1' and close > l2Long[1] and filter)
            if win
                inBuy := true
                win := false
                mode := 'L2'
                if TradeDateIsAllowed()
                    strategy.close_all()
                    longLevel := 'L2'
                    strategy.entry("long", strategy.long, comment="L2")
                buyPrice := close
                totalBuys := 1
                totalPrice := buyPrice
                avgPrice := buyPrice
                stopPrice := close-(stopInput*n)
                nextBuyPrice := close+(pyramidInput*n)
        else
            if (close < l1LongExit[1] or close < l2LongExit[1])
                inBuy := false
                if TradeDateIsAllowed()
                    strategy.close("long", strategy.long)
                if close < avgPrice
                    longLevel := 'SR'
                    win := false
                else
                    longLevel := 'SG'
                    win := true
                buyPrice := 0

plot(l1LongPlot, title="l1 long", linewidth=3, style=plot.style_stepline, color=color.green)
plot(l1LongExit[1], title="l1 exit", linewidth=3, style=plot.style_stepline, color=color.red)

plot(l2LongPlot, title="l2 long", linewidth=2, style=plot.style_stepline, color=color.green)
plot(l2LongExit[1], title="l2 exit", linewidth=2, style=plot.style_stepline, color=color.red)

plot(stopPrice, title="stop", linewidth=2, style=plot.style_stepline, color=color.purple)

plotarrow(longLevel == 'L1' ? 1 : 0, colordown=color.black, colorup=color.green, transp=40)
plotarrow(longLevel == 'L2' ? 1 : 0, colordown=color.black, colorup=color.purple, transp=40)
plotarrow(longLevel == 'SR' ? -1 : 0, colordown=color.red, colorup=color.purple, transp=40)
plotarrow(longLevel == 'SG' ? -1 : 0, colordown=color.green, colorup=color.purple, transp=40)

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