Stratégie de trading RSI basée sur le ROC
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie de négociation RSI basée sur le ROC est un nouveau type de stratégie de négociation qui combine l’indicateur RSI classique avec l’indicateur ROC pour former une toute nouvelle paire d’indicateurs de négociation RSI/ROC. La stratégie utilise le ROC pour calculer le RSI, afin de filtrer une partie du bruit des prix et de rendre l’indicateur RSI plus stable et plus fiable.
Principe de stratégie
L’indicateur central de la stratégie est le RSI/ROC, qui calcule la valeur du RSI sur la base de l’indicateur du ROC. L’indicateur du ROC peut afficher la différence entre le prix actuel et le prix avant la période X, exprimée en points ou en pourcentage.
L’indicateur RSI/ROC combine les deux, en calculant d’abord la vitesse de variation des prix à travers le ROC, puis en calculant le RSI sur la base du résultat du ROC, afin de mieux refléter la tendance de chute interne des prix. Une opération inversée peut être effectuée lorsque le RSI/ROC est inférieur à 30 pour les zones de survente et supérieur à 70 pour les zones de survente.
La stratégie définit également une limite entre les zones d’achat et de vente pour séparer les valeurs de l’indicateur. Une opération inversée est effectuée lors de l’ouverture d’une transaction inversée.
Analyse des avantages
L’indicateur ROC peut filtrer le bruit partiel des données de prix, et l’indicateur RSI/ROC est plus stable et plus fiable.
Les zones d’achat et les zones de vente permettent d’évaluer plus clairement les surachats et les survente.
La fonction de trading inversé est activée et peut être utilisée de deux manières différentes:
La visualisation du style de l’indicateur facilite le jugement et l’utilisation.
Les paramètres de l’indicateur RSI/ROC peuvent être personnalisés pour s’appliquer à différents environnements de marché.
Analyse des risques
Comme d’autres indicateurs techniques, la stratégie peut être faussée.
L’indicateur RSI/ROC peut être retardé par une réaction soudaine à une information importante en raison de la référence au ROC.
Si les zones d’achat et de vente ne sont pas correctement définies, des opportunités de transactions peuvent être manquées ou des transactions inutiles ajoutées.
Le risque d’un renversement de tendance est à surveiller dans le cas d’un trading inversé.
Si les paramètres ne sont pas réglés à ce moment-là, cela peut entraîner un placement excessif ou une réentrée.
Les paramètres peuvent être combinés avec d’autres indicateurs de jugement, afin d’éviter certains risques. Optimiser les paramètres pour les adapter aux différentes variétés de transactions.
Direction d’optimisation
Les indicateurs comme les moyennes mobiles sont utilisés pour identifier la direction de la tendance et éviter les transactions à contre-courant.
Optimiser les paramètres de longueur RSI et de longueur ROC pour les rendre plus adaptés aux caractéristiques de la variété de transaction spécifique.
Les paramètres des zones d’achat et de vente sont ajustés pour capturer les signaux importants de surachat et de survente.
Adopter une stratégie de stop-loss pour contrôler les pertes individuelles.
On peut envisager d’utiliser cette stratégie uniquement dans le cas d’une tendance et de la suspendre lors de la consolidation.
Résumer
La stratégie de négociation RSI basée sur le ROC, qui combine de manière innovante l’indicateur ROC et l’indicateur RSI, forme un nouvel indicateur RSI/ROC. Cet indicateur peut filtrer efficacement le bruit des données de prix et juger des situations de survente et de survente. Une fois que les paramètres ont été optimisés et le risque maîtrisé, sa fiabilité et sa portée sont plus larges.
/*backtest
start: 2022-10-30 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 31/10/2017
// This is the new-age indicator which is version of RSI calculated upon
// the Rate-of-change indicator.
// The name "Relative Strength Index" is slightly misleading as the RSI
// does not compare the relative strength of two securities, but rather
// the internal strength of a single security. A more appropriate name
// might be "Internal Strength Index." Relative strength charts that compare
// two market indices, which are often referred to as Comparative Relative Strength.
// And in its turn, the Rate-of-Change ("ROC") indicator displays the difference
// between the current price and the price x-time periods ago. The difference can
// be displayed in either points or as a percentage. The Momentum indicator displays
// the same information, but expresses it as a ratio.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
///////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="RSI based on ROC", shorttitle="RSI/ROC")
RSILength = input(20, minval=1)
ROCLength = input(20, minval=1)
BuyZone = input(30, minval=1)
SellZone = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xPrice = close
hline(SellZone, color=red, linestyle=line, title = "Upper")
hline(BuyZone, color=green, linestyle=line, title = "Lower")
nRes = rsi(roc(xPrice,ROCLength),RSILength)
pos = iff(nRes < BuyZone, -1,
iff(nRes > SellZone, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="RSI/ROC")