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Lundi Retour de tendance intradienne Suivant la stratégie

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-11-06 15h34:06 Je vous en prie.
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Résumé

L'idée principale de cette stratégie est de tirer profit de l'inversion intraday du lundi en suivant la tendance.

Principaux

La logique de base est la suivante:

  1. Vérifiez si c'est lundi, si oui, passez aux étapes suivantes;

  2. Identifier si un schéma d'inversion de tendance haussière existe - Fermer[1] < Fermer[2] et Fermer[2] < Fermer[3];

  3. Si le schéma d'inversion est confirmé, passez long à la clôture de la 3e barre pour suivre la tendance;

  4. Sortez si le haut de la journée est franchi, ou si un stop loss est atteint;

  5. Position proche après 6 heures.

La stratégie capitalise sur l'inversion spécifique du lundi, identifie les modèles d'inversion pour aller long à des bas pour les bénéfices.

Les avantages

Les principaux avantages sont les suivants:

  1. les bénéfices provenant de renversements du lundi au cours de périodes spécifiques;

  2. les signaux d'entrée clairs provenant des modèles de chandeliers inversés;

  3. Arrêter les pertes et réaliser des bénéfices pour contrôler les risques;

  4. L' approche basée sur la tendance maximise les bénéfices;

  5. Une logique simple et facile à comprendre;

Les risques

Il y a des risques:

  1. L'exposition au risque de défaillance de l'épargne-investissement est calculée en fonction de l'évolution de l'épargne-investissement.

  2. Le prix peut reculer après une entrée conduisant à un stop loss;

  3. Les changements soudains sur le marché peuvent entraîner un grand stop loss;

  4. La détention trop longue peut également entraîner des pertes;

Les solutions sont l'optimisation de stop loss, raccourcissant le temps d'attente, et le contrôle de la taille de la perte unique.

Améliorations

La stratégie peut être améliorée par:

  1. l'utilisation de l'apprentissage automatique pour identifier plus précisément les renversements;

  2. Optimisation des stratégies de stop loss telles que le stop trailing ou le stop loss partiel;

  3. Incorporer davantage de facteurs pour juger de la force de la tendance;

  4. réglage dynamique du temps de repos;

  5. Utiliser des algorithmes pour trouver les paramètres optimaux;

  6. Ajout de commutation de position pour la négociation bidirectionnelle;

Ils peuvent augmenter le taux de réussite et la rentabilité.

Conclusion

En conclusion, la stratégie capitalise sur les renversements du lundi, avec des règles d'entrée / sortie claires, pour mettre en œuvre une stratégie de suivi de tendance simple. Elle peut obtenir de meilleurs résultats que le stop loss / take profit fixe. D'autres optimisations sont nécessaires pour faire face à l'incertitude du marché. La stratégie fournit une référence pour le trading intradien.

/*backtest
start: 2023-10-06 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("ET Forex TurnaroundMonday", overlay=true)
FirstYear = input(2018, minval=2000, maxval=2023, step=1)
FirstMonth = 1 //input(1, minval=1, maxval=12, step=1)
FirstDay = 1 //input(1, minval=1, maxval=31, step=1)

deltaDay = input(0)
StartHour = input(0)

f_barssince(_cond, _count) => _barssince=bar_index-valuewhen(_cond, bar_index, _count)

HoldTime = input(6, step=1)

MM = input(1)

startHour = input(-7, step=1)
endHour = input(34, step=1)
exitHour = input(30, step=1)


startdateCond = (year > FirstYear or (year == FirstYear and (month > FirstMonth or (month == FirstMonth and dayofmonth >= FirstDay))))

iHour = hour
if iHour > 19 
    iHour := iHour-20
else
    iHour := iHour+4    
    
    
timeCondition = true //(iHour>=startHour and iHour<=endHour and iHour<=exitHour)

since_flat_condition = strategy.position_size == 0

entryPrice=strategy.position_avg_price
EntryLongCondition = dayofweek == (dayofweek.monday+deltaDay) and close[0] < close[1] and close[1]<close[2] and startdateCond //and timeCondition and iHour > StartHour
ExitTimeCondition = false//(f_barssince(since_flat_condition, 0)>=HoldTime)
ExitLongCondition = strategy.position_size > 0  and (close[0] > high[1])// or close[0]< entryPrice-abs(close[1]-close[2])*0.2)//(ExitTimeCondition) //iHour >= exitHour or 
strategy.initial_capital =50000
// MM Block
lots = if MM < 2 
    strategy.initial_capital 
else 
    strategy.equity

lots := lots/close

entryPrice:=strategy.position_avg_price
strategy.close("ETLong",when=(ExitLongCondition==true))
strategy.entry("ETLong", strategy.long, qty=lots, comment="OpenLong",when=(EntryLongCondition==true))
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