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Stratégie de clôture de position

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-11-10 à 14h25
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Résumé

L'idée de base de cette stratégie est d'acheter des actions à la clôture du marché et de les vendre à l'ouverture du marché le lendemain, afin de profiter de la hausse des prix à l'ouverture.

La logique de la stratégie

La stratégie repose sur deux jugements:

  1. Les traders intraday ont tendance à faire long sur le marché ouvert, ce qui fait grimper les prix d'ouverture.

  2. Les prix de clôture reflètent la valeur réelle des stocks.

Plus précisément, la stratégie vérifie si le prix de clôture est supérieur à la moyenne mobile simple de 200 jours à la clôture du marché (20h00).

Lors de l'ouverture du marché le lendemain à 9h30, il ferme les positions longues ouvertes le jour précédent et ferme également les positions courtes.

En achetant à des prix de clôture bas et en vendant à des prix d'ouverture élevés, elle vise à tirer profit de l'augmentation du prix d'ouverture.

Analyse des avantages

Les avantages de cette stratégie:

  1. Utilisez l'inertie des traders intraday pour acheter à long terme et vendre à profit.

  2. L'AM de 200 jours aide à identifier la tendance.

  3. La faible fréquence avec seulement deux points de négociation par jour réduit les coûts de transaction.

  4. Le backtest fournit une confiance dans les paramètres.

  5. Le système automatisé minimise les interférences émotionnelles.

Analyse des risques

Les risques à prendre en considération:

  1. Le prix d'ouverture peut s'inverser fortement, entraînant des pertes.

  2. Le prix de clôture peut être manipulé.

  3. La suspension des stocks peut empêcher l'ouverture de positions.

  4. Les coûts de transaction élevés rendent les échanges fréquents coûteux.

  5. Un ajustement incorrect des paramètres conduit à des échanges ou des pertes excessifs.

Les solutions incluent:

  1. Réglez le stop-loss pour limiter les pertes.

  2. Vérifiez le volume et les ajustements pour valider le prix de clôture.

  3. Donnez la priorité aux stocks liquides.

  4. Optimiser la longueur du MA et les délais de négociation.

Directions d'amélioration

La stratégie peut être améliorée par:

  1. Ajouter des arrêts pour réduire les pertes lors de l'ouverture.

  2. Utilisation d'autres indicateurs pour déterminer la fourchette de prix.

  3. Considérant le risque de liquidité et sélectionnant des stocks liquides.

  4. Je teste différents paramètres de MA.

  5. Optimisation des temps d'ouverture/fermeture.

  6. Je vérifie la validité du prix de clôture.

  7. En tenant compte des coûts de transaction et en sélectionnant des stocks bon marché.

  8. Utilisation de modèles multifactoriels.

Conclusion

La stratégie profite de l'augmentation du prix d'ouverture en achetant bas à la fermeture et en vendant haut à l'ouverture. Elle présente certains avantages mais aussi des risques à prendre en compte. Des optimisations supplémentaires sur les paramètres, les arrêts, la sélection des actions peuvent améliorer les performances. Dans l'ensemble, elle fournit une idée de stratégie de position de clôture simple pour les traders intraday.

/*backtest
start: 2023-10-10 00:00:00
end: 2023-11-09 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

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//@version=5
strategy("End of Day Trading Strategy", overlay=true)

// Get the daily open, high, low, and close prices
daily_open = request.security(syminfo.tickerid, "D", open)
daily_close = request.security(syminfo.tickerid, "D", close)

// Calculate the 200 period SMA on daily close
sma200 = ta.sma(daily_close, 200)

// Define the entry and exit conditions
end_of_day = (hour == 20) and (minute == 0) // Assuming the end of the regular trading hours is 20:00
start_of_day = (hour == 9) and (minute == 30) // Assuming the start of the trading session is 09:30

long_condition = end_of_day and (daily_close > sma200)
short_condition = end_of_day and (daily_close < sma200)

// Execute the strategy logic
if (long_condition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (short_condition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Exit conditions
if (strategy.position_size > 0 and start_of_day) // If we are long, sell at the open of the session
    strategy.close("Long")
if (strategy.position_size < 0 and start_of_day) // If we are short, buy at the open of the session
    strategy.close("Short")

// Plot the SMA on the chart
plot(sma200, "200 SMA", color=color.blue)
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