Stratégie de suivi croisée multi-indicateurs forte
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie intègre plusieurs indicateurs de force, tels que le RSI, le MF, le CCI et le RSI de Stoch, pour identifier et suivre les tendances de force à travers le croisement des indicateurs. La stratégie calcule d’abord plusieurs indicateurs cycliques, puis prend la moyenne des indicateurs, générant un signal d’achat lorsque plusieurs indicateurs franchissent les seuils de force, générant un signal de vente lorsque les indicateurs franchissent les seuils de faiblesse, afin de capturer les points de changement de tendance du cours des actions et de suivre les tendances de force.
Principe de stratégie
La stratégie calcule simultanément les quatre indicateurs de force RSI, MF, CCI et Stoch RSI. Parmi ceux-ci, le RSI détermine la force en calculant les variations de hausse et de baisse au cours d’une période donnée.
La stratégie consiste à définir 50 comme zone neutre de l’indicateur. Lorsque le RSI, le MF, le CCI et le Stoch RSI traversent les lignes K et D à 50, ils génèrent un signal d’achat, indiquant que le cours de l’action est dans une forte tendance à la hausse. Lorsque les indicateurs dépassent le 50, ils génèrent un signal de vente, indiquant que le cours de l’action est entré dans une tendance à la correction ou à la baisse.
L’avantage de cette stratégie est que l’indicateur est complet et contient plusieurs méthodes de calcul de la force et de la faiblesse des cours d’actions. Les indicateurs peuvent être vérifiés les uns par les autres pour éviter les erreurs.
Avantages stratégiques
L’indicateur est complet et contient de nombreuses méthodes de jugement puissantes telles que le RSI, le MF, le CCI et le RSI de Stoch, qui peuvent être vérifiées les unes par les autres pour améliorer l’exactitude de l’identification.
La moyenne des indicateurs est calculée pour filtrer une partie du bruit et rendre le signal plus fiable.
Le croisement multiple des indicateurs comme moment d’entrée permet d’identifier efficacement les points de conversion des cours des actions.
La mise en place d’une large gamme de stop-loss permet de suivre en permanence une tendance forte et d’obtenir des gains supplémentaires.
La stratégie est claire et compréhensible, les paramètres sont raisonnables et les opérations sur le disque dur sont faciles.
Risque stratégique
Risque d’inversion forte. Une inversion soudaine du cours d’une action peut entraîner un arrêt de la stratégie.
Risque de fluctuation tendancielle. Les actions peuvent subir des retournements importants dans une tendance forte, nécessitant la définition d’une marge de manœuvre raisonnable.
Les stratégies de suivi des forces sont dominantes et peuvent ne pas être efficaces dans les situations d’opérations à vide.
Risque d’optimisation des paramètres. Les paramètres de l’indicateur doivent être testés et optimisés pour différentes variétés, sinon les résultats peuvent être médiocres.
Le risque peut être maîtrisé par des méthodes telles que des arrêts raisonnables, des tests de paramètres et des ajustements de position.
Orientation de l’optimisation de la stratégie
Il est possible de tester différentes combinaisons de paramètres et de choisir la période d’indicateur RSI, CCI, etc. qui convient le mieux à une variété particulière.
Des types d’indicateurs supplémentaires peuvent être introduits, tels que les indicateurs de taux de volatilité, les indicateurs de volume de transaction, etc., enrichissant la logique de croisement multi-indicateurs.
Le pourcentage de position pour chaque transaction peut être automatiquement ajusté en fonction des conditions du marché.
Il est possible de définir un stop loss dynamique en fonction de la volatilité du marché.
Il est possible d’explorer la possibilité d’un croisement gradué des indicateurs, d’abord en entrant dans le terrain par un croisement d’indicateurs de premier niveau, puis en suivant la tendance par un croisement d’indicateurs de deuxième niveau.
Résumer
La stratégie permet d’identifier et de suivre les tendances fortes grâce à la croisée de plusieurs indicateurs forts du RSI, du MF, du CCI et du RSI de Stoch. Les indicateurs stratégiques sont complètement complémentaires et les moyennes des indicateurs peuvent filtrer efficacement les signaux erronés.
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start: 2022-11-06 00:00:00
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// © SoftKill21
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strategy(title="something", initial_capital = 1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.03, pyramiding=1 )
length = input(title="Length", type=input.integer, defval=100, minval=1, maxval=2000)
src = hlc3
upper = sum(volume * (change(src) <= 0 ? 0 : src), length)
lower = sum(volume * (change(src) >= 0 ? 0 : src), length)
_rsi(upper, lower) =>
if lower == 0
100
if upper == 0
0
100.0 - (100.0 / (1.0 + upper / lower))
mf = _rsi(upper, lower)
up = rma(max(change(src), 0), length)
down = rma(-min(change(src), 0), length)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
plot(rsi, "RSI", color=#8E1599)
plot(mf, "MF", color=#459915)
hline(50, title="zap", color=#c0c0c0)
ma = sma(src, length)
cci = (src - ma) / (0.015 * dev(src, length))
//plot(cci, "CCI", color=#996A15)
smoothK = input(1, "K", minval=1)
smoothD = input(1, "D", minval=1)
rsi1 = rsi(src, length)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, length), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
plot(k, "K", color=#0094FF)
plot(d, "D", color=#FF6A00)
avg = (rsi + mf + cci + k + d)/5
long = rsi > 50 and mf > 50 and cci >50 and (k > 50 or d>50)
short= rsi<49 and mf<49 and cci<0 and (k<50 or d<50)
// long= avg > 100
// short=avg<0
plot(avg)
strategy.entry('long',1,when=long)
strategy.close("long",when=short)
//strategy.entry('short',0,when=short)
//strategy.close("short",when=exitshort)