Stratégie de suivi de tendance pour un renversement de cycle après un repli
ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie utilise deux indicateurs: le revers de la ligne moyenne mobile et l’indicateur de choc des prix, pour former un signal de négociation, permettant de capturer une stratégie de trading de tendance qui rebondit après l’apparition d’un revers cyclique.
Le principe
La stratégie utilise principalement les deux indicateurs techniques suivants pour évaluer les signaux de trading:
- Inversion de la moyenne déplacée
Cette section permet de déterminer si un signal de reprise est en cours en calculant la baisse des prix de clôture au cours des deux derniers jours, avec une combinaison de la taille et de la valeur de la ligne rapide K. Un signal d’achat est généré lorsque les prix ont augmenté de manière continue au cours des deux derniers jours et que la ligne rapide K est inférieure à la ligne lente K. Un signal de vente est généré lorsque les prix ont baissé de manière continue au cours des deux derniers jours et que la ligne rapide K est supérieure à la ligne lente K.
- Les prix détachés de l’indice
L’indicateur Detrend Price Oscillator identifie les cycles de prix en traçant des moyennes mobiles horizontales et en fonction de la relation entre le prix et cette ligne. Il filtre les tendances qui sont plus longues que les cycles calculés et permet donc d’identifier les fluctuations de courte durée cachées dans les moyennes mobiles.
Cette stratégie synthétise les signaux des deux indicateurs, c’est-à-dire que lorsque le signal de retour en arrière de la ligne de décalage moyen se produit, et que l’indicateur de décalage des prix donne également un signal de retour confirmé, une instruction de négociation est générée. Cela permet de filtrer certains signaux de retour inefficaces et de saisir les opportunités de reprise de la tendance après le retour en arrière.
Les avantages
Le plus grand avantage de cette stratégie est qu’elle utilise rationnellement les avantages des deux types d’indicateurs, en effectuant une confirmation complémentaire, permettant de filtrer efficacement les signaux inefficaces et d’améliorer la fiabilité des signaux.
L’indicateur d’inversion de la ligne de décalage est lui-même sujet à de faux signaux, il est facile de suivre les hauts et les bas en s’appuyant uniquement sur lui. L’introduction d’une combinaison d’indicateurs de décalage des prix peut éviter une inversion dans une zone de volatilité non idéale.
La configuration des paramètres de l’indicateur de dérivation des prix détermine également qu’il ne reconnaît que les fluctuations de plus courtes périodes, ce qui est très conforme aux jugements de réversion de la ligne moyenne mobile et permet d’identifier un moment de réversion raisonnable.
Les risques
La stratégie présente principalement les risques suivants:
- La résilience est insuffisante et la cage se forme facilement.
Le renversement de la ligne de décalage est susceptible de se produire dans la zone de compilation de la secousse. Si la résilience est insuffisante, il est facile de se rétracter à nouveau pour toucher la ligne de stop-loss et ne pas tirer profit.
- Paramètre mal défini
Un paramètre trop grand pour le décalage des prix permet de reconnaître une tendance à long terme; trop petit augmente le risque d’erreur de jugement. Des tests prudents doivent être effectués pour les différentes variétés.
- Les événements soudains ont conduit à l’échec du renversement
L’intervention d’un événement majeur peut perturber le jugement d’une tendance et entraîner l’échec d’un signal de retour. Il est donc nécessaire de se concentrer sur l’information fondamentale et d’éviter les transactions aveugles lors de l’événement.
Direction d’optimisation
La stratégie peut être optimisée en fonction des points suivants:
- Augmentation du mécanisme de prévention des pertes
Il est possible de contrôler les pertes ponctuelles en réglant raisonnablement les pertes mobiles ou les pertes temporelles.
- Indicateur du volume des transactions
L’augmentation de la confirmation de volume, par exemple en émettant des signaux uniquement lorsque le volume moyen est dépassé, peut éviter une rupture inefficace avec une capacité insuffisante.
- Optimisation des paramètres dynamiques
Optimisation dynamique des paramètres en fonction de la phase du marché, assouplissement approprié des paramètres lorsque la tendance est évidente et resserrement des paramètres lors des chocs.
- Optimisation dynamique par apprentissage automatique
L’analyse et la sélection des combinaisons de paramètres sont effectuées à l’aide de méthodes d’apprentissage automatique telles que les forêts aléatoires, permettant une optimisation dynamique de l’intelligence.
Résumer
Cette stratégie combine les avantages des deux indicateurs et saisit les tendances de rebond au point de basculement. Bien qu’il existe encore des problèmes de couverture et d’optimisation des paramètres, l’idée générale est claire et logique, et mérite d’être testée et optimisée davantage pour réaliser des bénéfices stables.
/*backtest
start: 2023-10-15 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 30/12/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Detrend Price Osc indicator is similar to a moving average,
// in that it filters out trends in prices to more easily identify
// cycles. The indicator is an attempt to define cycles in a trend
// by drawing a moving average as a horizontal straight line and
// placing prices along the line according to their relation to a
// moving average. It provides a means of identifying underlying
// cycles not apparent when the moving average is viewed within a
// price chart. Cycles of a longer duration than the Length (number
// of bars used to calculate the Detrend Price Osc) are effectively
// filtered or removed by the oscillator.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
DPO(Length) =>
pos = 0.0
xPrice = close
xsma = sma(xPrice, Length)
nRes = xPrice - xsma
pos := iff(nRes > 0, 1,
iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Detrended Price Oscillator", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthDPO = input(14, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posDPO = DPO(LengthDPO)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posDPO == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posDPO == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )