Stratégie d'oscillation moyenne TEMA haute et basse
ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie utilise les trois indicateurs TEMA, VWMACD et HMA pour capturer les tendances baissières de Bitcoin. Sa logique principale est de faire un vide lorsque le prix est inférieur à la moyenne de la HMA sur la VWMACD et le prix est inférieur à la TEMA sur la TEMA.
Le principe
Tout d’abord, calculez le VWMACD (la seule différence avec le MACD ordinaire est la façon dont les moyennes mobiles sont calculées) et dessinez un diagramme en colonnes. Ensuite, ajoutez HMA comme filtre de tendance. Ensuite, créez et ajoutez la ligne rapide TEMA (de 5 cycles) et la ligne lente TEMA (de 8 cycles) et calculez le différentiel des deux.
Les règles d’entrée sont les suivantes: vide lorsque le VWMACD est inférieur à l’axe 0, le prix est inférieur à la moyenne HMA et le TEMA de la ligne rapide est inférieur au TEMA de la ligne lente.
La règle de sortie est la suivante: quand le VWMACD traverse l’axe 0 et que le prix est supérieur à la moyenne HMA ou à la ligne rapide TEMA qui traverse la ligne lente TEMA.
Analyse des avantages
- L’utilisation d’une combinaison de trois indicateurs améliore la fiabilité des signaux de trading
- VWMACD peut identifier des tendances qui s’écartent de la fourniture d’un jugement plus précis
- HMAfilt comme filtre de tendance pour ne pas être induit en erreur par le bruit
- Le portefeuille de TEMA, qui capture des points de revers à court terme
- Paramètres de courte période, adaptés aux transactions à haute fréquence, pour capturer les tendances baissières à court terme
Analyse des risques
- Combinaison de multiples indicateurs, paramètres plus complexes, qui nécessitent une expérience d’ajustement
- Les filtres HMA ne sont pas suffisants pour empêcher une fausse percée dans un marché en crise
- Les paramètres de courte période sont facilement perturbés par le bruit du marché et les signaux d’erreur
- Il est nécessaire de contrôler strictement les stop-loss pour éviter des pertes plus importantes que prévues.
- Les transactions à haute fréquence sont sujettes aux frais de transaction et à la perte de friction.
Direction d’optimisation
- On peut tester des combinaisons de paramètres de différentes périodes pour trouver le paramètre optimal.
- D’autres indicateurs peuvent être ajoutés comme RSI, KD, etc.
- Les paramètres peuvent être adaptés en fonction des différentes conditions du marché
- Optimiser les stratégies de stop loss, comme le stop loss avec le mouvement des prix
- La combinaison des indicateurs de quantité d’énergie peut éviter les fausses percées de quantité insuffisante d’énergie
Résumer
Cette stratégie utilise une combinaison de VWMACD, HMA et TEMA rapide pour capturer les tendances à la baisse à court terme de Bitcoin. Son avantage est que le signal est plus fiable et convient aux transactions à haute fréquence. Mais il existe également des paramètres d’optimisation complexes, susceptibles d’être perturbés par le bruit.
/*backtest
start: 2022-11-08 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="TEMA_HMA_VWMACD short strategy", shorttitle="Short strategy", overlay=false, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.018, currency='USD')
startP = timestamp(input(2017, "Start Year"), input(12, "Month"), input(17, "Day"), 0, 0)
end = timestamp(9999,1,1,0,0)
_testPeriod() =>
iff(time >= startP and time <= end, true, false)
slow = input(13, "Short period")
fast = input(21, "Long period")
signal = input(5, "Smoothing period")
Fast = ema( volume * close, fast ) / ema( volume, fast )
Slow = ema( volume * close, slow ) / ema( volume, slow )
Macd = Slow - Fast
Signal = ema(Macd, signal)
Hist=Macd-Signal
plot(Hist, color=color.silver, linewidth=1, style=plot.style_histogram)
plot(0, color=color.red)
length = input(400, minval=1, title = "HMA")
hullma = wma(2*wma(close, length/2)-wma(close, length), floor(sqrt(length)))
tema_length_1 = input(5, "Fast moving TEMA")
tema_length_2 = input(8, "Slow moving TEMA")
tema(sec, length)=>
tema1= ema(sec, length)
tema2= ema(tema1, length)
tema3= ema(tema2, length)
tema = 3*tema1-3*tema2+tema3
tema1 = tema(hlc3, tema_length_1)
tema2 = tema(hlc3, tema_length_2)
threshold = 0
tm = tema1 - tema2
plot_fast = plot(tm, color = tm > 0 ? color.green : color.red)
plot(threshold, color=color.purple)
up = crossover(tm, 0)
down = crossunder(tm, 0)
longCondition = (Hist < 0) and hullma > close and (tema1 < tema2) and _testPeriod()
strategy.entry('BUY', strategy.short, when=longCondition)
shortCondition = (Hist > 0) or hullma < close or up
strategy.close('BUY', when=shortCondition)
// Take profit
tp = input(1, type=input.float, title='Take Profit (%)')
sl = input(4, type=input.float, title='Stop Loss (%)')
strategy.exit('XLong', from_entry='BUY', profit=(close * (tp/100) * (1/syminfo.mintick)), loss=(close * (sl/100) * (1/syminfo.mintick)))