Stratégies de trading à court terme suivant les tendances
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie est une stratégie de trading en ligne courte basée sur plusieurs indicateurs pour juger des tendances. Elle utilise 8 indicateurs, dont WOW, BMA, BarColor, SuperTrend, DI, TTS, RSI et WTO, pour juger de la direction des tendances et prendre des décisions d’achat et de vente.
Principe de stratégie
La stratégie commence par calculer et évaluer les tendances des huit indicateurs suivants: WOW, BMA, BarColor, SuperTrend, DI, TTS, RSI et WTO.
L’indicateur WOW est basé sur la position de l’entité dans le prix pour juger de la tendance à la hausse. Si la position de l’entité est proche de la trajectoire supérieure, c’est une hausse; si elle est proche de la trajectoire inférieure, c’est une baisse.
L’indicateur BMA est basé sur la relation de la plus-value SMA pour juger de la tendance. Si le prix de clôture est en hausse sur le SMA, le prix de clôture est en hausse et le prix de clôture est en baisse.
L’indicateur BarColor est basé sur la couleur de la ligne K pour juger de la tendance, avec plusieurs lignes positives et négatives.
L’indicateur de SuperTrend est utilisé pour juger de la tendance des prix en fonction de la gamme moyenne de fluctuation, les prix étant positifs au-dessus de la trajectoire supérieure et négatifs au-dessous de la trajectoire inférieure.
L’indicateur DI est utilisé pour juger de la tendance en fonction de la relation entre la dynamique aérienne et la dynamique haussière. La dynamique aérienne est plus importante que la dynamique aérienne, ce qui est positif ou négatif.
L’indicateur TTS détermine la tendance à la hausse en fonction de la relation entre la position du prix et la ligne moyenne.
L’indicateur RSI détermine la direction de la tendance en fonction de la position de l’indicateur relativement fort et faible.
L’indicateur de volatilité de l’OMC est utilisé pour juger de la direction de la tendance.
La stratégie calcule ensuite le nombre de baisses de ces huit indicateurs et trace une ligne de support et de résistance baissière SILA. Plus le nombre de lignes de support et de résistance est élevé, plus le signal de tendance est fort.
Lorsque plusieurs indicateurs sont en hausse, un signal d’achat est généré si le prix de clôture est au-dessus de la ligne de support du niveau le plus bas; lorsqu’un indicateur est en baisse, un signal de vente est généré si le prix de clôture est au-dessous de la ligne de résistance du niveau le plus bas.
En outre, la stratégie utilise la forme de la ligne K pour juger de l’opportunité d’un redressement à court terme et de trouver des points d’entrée plus favorables lorsque la tendance se retourne.
Avantages stratégiques
- L’intégration de plusieurs indicateurs de tendances de jugement pour une meilleure précision de jugement
La stratégie ne repose pas sur un seul indicateur, mais sur l’utilisation combinée de huit indicateurs de jugement de tendance courants, permettant une évaluation multidimensionnelle des tendances, ce qui améliore l’exactitude et la fiabilité de l’évaluation.
- Système SILA pour cartographier la résistance au support par échelons et identifier les signaux de tendance forts et faibles
La stratégie est basée sur des signaux de hausse ou de baisse de plusieurs indicateurs, en utilisant le système SILA pour tracer des lignes de soutien et de résistance à plusieurs niveaux. Plus le nombre de lignes est élevé, plus le signal de tendance est fort. Cela peut aider les traders à identifier davantage la force du signal.
- La forme de la ligne K est utilisée pour rechercher des occasions de réappel et pour obtenir un meilleur score.
Cette stratégie ne se base pas uniquement sur les indicateurs de tendance, mais se base également sur la forme de la ligne K pour rechercher des opportunités de rebond à court terme, afin d’obtenir un meilleur point d’entrée lorsque la tendance se retourne.
Risque stratégique
- Des divergences peuvent apparaître entre plusieurs indicateurs
Cette stratégie utilise plusieurs indicateurs qui peuvent être divergents dans certains cas et nécessitent un équilibre entre les traders eux-mêmes, ce qui augmente la difficulté de la décision.
- Les paramètres de l’indicateur doivent être optimisés
De nombreux indicateurs de cette stratégie utilisent des paramètres par défaut, qui peuvent nécessiter une optimisation des paramètres pour obtenir les meilleurs résultats.
- Le risque systémique à prendre en compte
En cas d’événement majeur de Black Swan, le risque systémique peut entraîner une défaillance des indicateurs techniques normaux et il est nécessaire d’évaluer le risque systémique du marché.
- Les risques de retrait
Les retraits suivants la tendance peuvent être plus importants au cours de la phase d’expansion, mais il faut veiller à contrôler la taille des transactions individuelles pour limiter les retraits.
Orientation de l’optimisation de la stratégie
- Optimisation des tests sur les paramètres de l’indicateur
Il est possible d’optimiser les paramètres de chaque indicateur, tels que la longueur des cycles, la taille des valeurs numériques, etc., par une approche plus systématique, pour trouver la meilleure combinaison de paramètres.
- Comment augmenter le stop loss
Vous pouvez envisager d’ajouter un stop-loss mobile ou un stop-loss en pourcentage pour contrôler le retrait.
- Indicateur de la quantité combinée
Des indicateurs quantifiables tels que le MAVP, l’OBV, peuvent être combinés avec des indicateurs de tendance pour améliorer l’exactitude des décisions tactiques.
- Optimisation de la gestion des positions
On peut étudier le taux de détention à différents stades du marché afin d’augmenter les positions lorsque la tendance est plus claire.
Résumer
Cette stratégie Overall est une stratégie de négociation en ligne courte qui suit plusieurs indicateurs. Elle utilise plusieurs indicateurs pour déterminer la direction de la tendance, identifie la force du signal avec le système SILA et optimise l’entrée en position avec la forme de la ligne K. Cette stratégie peut améliorer l’exactitude du jugement, mais il faut être attentif au risque de divergence entre les différents indicateurs.
/*backtest
start: 2023-10-16 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// (c) Noro
//2017
//@version=2
strategy(title="Noro's SILA v1.6L Strategy", shorttitle="SILA v1.6L str", overlay=true)
//settings
sensup = input(5, title="Uptrend-sensivity", minval = -8, maxval = 8)
sensdn = input(5, title="Downtrend-sensivity", minval = -8, maxval = 8)
usewow = input(true, title="Use trend-indicator WOW?")
usebma = input(true, title="Use trend-indicator BestMA?")
usebc = input(true, title="Use trend-indicator BarColor?")
usest = input(true, title="Use trend-indicator SuperTrend?")
usedi = input(true, title="Use trend-indicator DI?")
usetts = input(true, title="Use trend-indicator TTS?")
usersi = input(true, title="Use trend-indicator RSI?")
usewto = input(true, title="Use trend-indicator WTO?")
dist = input(100, title="Distance SILA-lines", minval = 0, maxval = 100)
usetl = input(true, title="Need SILA-lines?")
usebgup = input(true, title="Need uptrend-background?")
usebgdn = input(true, title="Need downtrend-background?")
usealw = input(true, title="Need background always?")
usearr = input(true, title="Need new-trend-arrows?")
useloco = input(true, title="Need locomotive-arrows?")
usemon = input(true, title="Need money?") //joke
// WOW 1.0 method
lasthigh = highest(close, 30)
lastlow = lowest(close, 30)
center = (lasthigh +lastlow) / 2
body = (open + close) / 2
trend1 = body > center ? 1 : body < center ? -1 : trend1[1]
trend2 = center > center[1] ? 1 : center < center[1] ? -1 : trend2[1]
WOWtrend = usewow == true ? trend1 == 1 and trend2 == 1 ? 1 : trend1 == -1 and trend2 == -1 ? -1 : WOWtrend[1] : 0
// BestMA 1.0 method
SMAOpen = sma(open, 30)
SMAClose = sma(close, 30)
BMAtrend = usebma == true ? SMAClose > SMAOpen ? 1 : SMAClose < SMAOpen ? -1 : BMAtrend[1] : 0
// BarColor 1.0 method
color = close > open ? 1 : 0
score = color + color[1] + color[2] + color[3] + color[4] + color[5] + color[6] + color[7]
BARtrend = usebc == true ? score > 5 ? 1 : score < 3 ? -1 : BARtrend[1] : 0
// SuperTrend mehtod
Up = hl2 - (7 * atr(3))
Dn = hl2 + (7 * atr(3))
TrendUp = close[1] > TrendUp[1] ? max(Up, TrendUp[1]) : Up
TrendDown = close[1] < TrendDown[1] ? min(Dn, TrendDown[1]) : Dn
SUPtrend = usest == true ? close > TrendDown[1] ? 1: close < TrendUp[1]? -1 : SUPtrend[1] : 0
//DI method
th = 20
TrueRange = max(max(high-low, abs(high-nz(close[1]))), abs(low-nz(close[1])))
DirectionalMovementPlus = high-nz(high[1]) > nz(low[1])-low ? max(high-nz(high[1]), 0): 0
DirectionalMovementMinus = nz(low[1])-low > high-nz(high[1]) ? max(nz(low[1])-low, 0): 0
SmoothedTrueRange = nz(SmoothedTrueRange[1]) - (nz(SmoothedTrueRange[1])/14) + TrueRange
SmoothedDirectionalMovementPlus = nz(SmoothedDirectionalMovementPlus[1]) - (nz(SmoothedDirectionalMovementPlus[1])/14) + DirectionalMovementPlus
SmoothedDirectionalMovementMinus = nz(SmoothedDirectionalMovementMinus[1]) - (nz(SmoothedDirectionalMovementMinus[1])/14) + DirectionalMovementMinus
DIPlus = SmoothedDirectionalMovementPlus / SmoothedTrueRange * 100
DIMinus = SmoothedDirectionalMovementMinus / SmoothedTrueRange * 100
DItrend = usedi == true ? DIPlus > DIMinus ? 1 : -1 : 0
//TTS method (Trend Trader Strategy)
//Start of HPotter's code
//Andrew Abraham' idea
avgTR = wma(atr(1), 21)
highestC = highest(21)
lowestC = lowest(21)
hiLimit = highestC[1]-(avgTR[1] * 3)
loLimit = lowestC[1]+(avgTR[1] * 3)
ret = iff(close > hiLimit and close > loLimit, hiLimit, iff(close < loLimit and close < hiLimit, loLimit, nz(ret[1], 0)))
pos = iff(close > ret, 1, iff(close < ret, -1, nz(pos[1], 0)))
//End of HPotter's code
TTStrend = usetts == true ? pos == 1 ? 1 : pos == -1 ? -1 : TTStrend[1] : 0
//RSI method
RSIMain = (rsi(close, 13) - 50) * 1.5
rt = iff(RSIMain > -10, 1, iff(RSIMain < 10, -1, nz(pos[1], 0)))
RSItrend = usersi == true ? rt : 0
//WTO ("WaveTrend Oscilator") method by LazyBear
//Start of LazyBear's code
esa = ema(hlc3, 10)
d = ema(abs(hlc3 - esa), 10)
ci = (hlc3 - esa) / (0.015 * d)
tci = ema(ci, 21)
//End of LazyBear's code
WTOtrend = usewto == true ? tci > 0 ? 1 : tci < 0 ? -1 : 0 : 0
//plots
trends = usemon == true ? WOWtrend + BMAtrend + BARtrend + SUPtrend + DItrend + TTStrend + RSItrend + WTOtrend: -1 * (WOWtrend + BMAtrend + BARtrend + SUPtrend + DItrend + TTStrend + RSItrend + WTOtrend)
pricehi = sma(high, 10)
pricelo = sma(low, 10)
per = usetl == 1 ? dist / 10000 : 0
color1 = usetl == true ? trends > 0 ? blue : na : na
plot(pricelo * (1 - per), color=color1, linewidth=1, title="SILA-line")
color2 = usetl == true ? trends > 1 ? blue : na : na
plot(pricelo * (1 - 2 * per), color=color2, linewidth=1, title="SILA-line")
color3 = usetl == true ? trends > 2 ? blue : na : na
plot(pricelo * (1 - 3 * per), color=color3, linewidth=1, title="SILA-line")
color4 = usetl == true ? trends > 3 ? blue : na : na
plot(pricelo * (1 - 4 * per), color=color4, linewidth=1, title="SILA-line")
color5 = usetl == true ? trends > 4 ? blue : na : na
plot(pricelo * (1 - 5 * per), color=color5, linewidth=1, title="SILA-line")
color6 = usetl == true ? trends > 5 ? blue : na : na
plot(pricelo * (1 - 6 * per), color=color6, linewidth=1, title="SILA-line")
color7 = usetl == true ? trends > 6 ? blue : na : na
plot(pricelo * (1 - 7 * per), color=color7, linewidth=1, title="SILA-line")
color8 = usetl == true ? trends > 7 ? blue : na : na
plot(pricelo * (1 - 8 * per), color=color8, linewidth=1, title="SILA-line")
color10 = usetl == true ? trends < 0 ? black : na : na
plot(pricehi * (1 + per), color=color10, linewidth=1, title="SILA-line")
color11 = usetl == true ? trends < -1 ? black : na : na
plot(pricehi * (1 + 2 * per), color=color11, linewidth=1, title="SILA-line")
color12 = usetl == true ? trends < -2 ? black : na : na
plot(pricehi * (1 + 3 * per), color=color12, linewidth=1, title="SILA-line")
color13 = usetl == true ? trends < -3 ? black : na : na
plot(pricehi * (1 + 4 * per), color=color13, linewidth=1, title="SILA-line")
color14 = usetl == true ? trends < -4 ? black : na : na
plot(pricehi * (1 + 5 * per), color=color14, linewidth=1, title="SILA-line")
color15 = usetl == true ? trends < -5 ? black : na : na
plot(pricehi * (1 + 6 * per), color=color15, linewidth=1, title="SILA-line")
color16 = usetl == true ? trends < -6 ? black : na : na
plot(pricehi * (1 + 7 * per), color=color16, linewidth=1, title="SILA-line")
color17 = usetl == true ? trends < -7 ? black : na : na
plot(pricehi * (1 + 8 * per), color=color17, linewidth=1, title="SILA-line")
//background
col = usebgup == true and trends >= sensup ? 1 : usebgdn == true and trends <= (-1 * sensdn) ? -1 : usealw == true ? col[1] : 0
bgcolor = col == 1 ? lime : col == -1 ? red : na
//bgcolor(bgcolor, transp=70)
//arrows
posi = trends >= sensup ? 1 : trends <= (-1 * sensdn) ? -1 : posi[1]
arr = usearr == true ? posi == 1 and posi[1] < 1 ? 1 : posi == -1 and posi[1] > -1 ? -1 : na : na
//plotarrow(arr == 1 ? 1 : na, title="UpArrow", colorup=blue, maxheight=60, minheight=50, transp=0)
//plotarrow(arr == -1 ? -1 : na, title="DnArrow", colordown=blue, maxheight=60, minheight=50, transp=0)
//locomotive
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
locotop = bar == -1 and bar[1] == 1 and bar[2] == 1 ? 1 : 0
locobot = bar == 1 and bar[1] == -1 and bar[2] == -1 ? 1 : 0
entry = useloco == false ? 1 : posi == posi[1] ? (locotop == 1 and posi == -1) or (locobot == 1 and posi == 1) ? 1 : entry[1] : 0
//plotarrow(locobot == 1 and entry[1] == 0 and posi == 1 ? 1 : na, title="UpLocomotive", colorup=yellow, maxheight=60, minheight=50, transp=0)
//plotarrow(locotop == 1 and entry[1] == 0 and posi == -1 ? -1 : na, title="DnLocomotive", colordown=yellow, maxheight=60, minheight=50, transp=0)
longCondition = arr == 1
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = arr == -1
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)