Stratégie de rupture dynamique par choc
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie utilise une méthode de rupture de la chaîne de choc dynamique pour déterminer les points d’entrée et de rupture en fonction de la dynamique des prix. La stratégie est simple et facile à comprendre et convient aux actions tendance.
Principe de stratégie
La stratégie commence par calculer les prix les plus élevés et les plus bas sur 20 jours et obtient un canal de choc dynamique. Ensuite, elle calcule les moyennes mobiles indicielles de 8 jours et de 32 jours. Elle fait plus lorsque les prix de clôture franchissent la trajectoire ascendante du canal et que la moyenne de 8 jours est supérieure à la moyenne de 32 jours.
La stratégie a été mise en place dans le cadre d’un accord de partenariat avec le gouvernement de la RDC.
Le cours de clôture a dépassé le niveau le plus élevé depuis 20 jours et a repris sa trajectoire.
La moyenne des 8 jours est supérieure à la moyenne des 32 jours.
Les conditions de sortie de la stratégie sont les suivantes:
Les prix sont inférieurs à ceux de la voie médiane.
La position est à zéro à 8 jours de la moyenne et à 32 jours de la moyenne
Cette stratégie utilise le canal dynamique pour déterminer la direction de la tendance, tout en utilisant la ligne moyenne pour déterminer si la tendance est actuellement à la hausse, ce qui permet de contrôler efficacement le risque.
Avantages stratégiques
- Utilisez les canaux dynamiques pour détecter les tendances et éviter d’être pris au piège dans une bourse en crise.
- La combinaison de la ligne moyenne du 8e jour et de la ligne moyenne du 32e jour permet d’évaluer efficacement la tendance et d’éviter les erreurs de trading.
- Les règles de la stratégie sont simples, claires et faciles à comprendre
- Les méthodes de stop loss sont plus stables et plus fiables.
Risque stratégique
- L’échec d’une percée pourrait entraîner des pertes
- Une mauvaise configuration des paramètres du canal dynamique peut entraîner un canal trop large ou trop petit
- Le mauvais réglage des paramètres de la moyenne peut également affecter le jugement.
- Un point de rupture trop proche peut entraîner une rupture excessive.
Il est possible d’optimiser la stratégie et de contrôler le risque en ajustant les paramètres de cycle de la voie, les paramètres de cycle de la ligne moyenne et en réglant raisonnablement les arrêts de perte.
Orientation de l’optimisation de la stratégie
- Les paramètres du cycle de la chaîne peuvent être optimisés en fonction des différentes caractéristiques des actions
- On peut tester différentes combinaisons homogènes pour trouver les meilleurs paramètres
- Les résultats peuvent être confirmés par le volume de transactions.
- On peut suivre les points d’arrêt après la rupture
Résumer
L’idée générale de la stratégie de rupture dynamique est claire et compréhensible, la direction de la tendance est déterminée par des canaux dynamiques, puis la mise en bourse est effectuée en utilisant l’effet de filtrage uniforme. La mise en place d’un stop loss permet de contrôler efficacement le risque. La stratégie peut être améliorée par l’optimisation des paramètres.
/*backtest
start: 2022-11-09 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Robrecht99
//@version=5
strategy("My Strategy", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
fast = ta.sma(close, 8)
slow = ta.sma(close, 32)
plot(fast, color=color.red)
plot(slow, color=color.navy)
entrycondition1 = ta.crossover(fast, slow)
entrycondition2 = fast > slow
sellcondition1 = ta.crossunder(fast, slow)
sellcondition2 = slow > fast
atr = ta.atr(14)
//Donchian Channels
days = 20
h1 = ta.highest(high[1], days)
l1 = ta.lowest(low[1], days)
mid = math.avg(h1, l1)
plot(mid, "channel", color=#FF6D00)
u = plot(h1, "Upper", color=#2962FF)
l = plot(l1, "Lower", color=#2962FF)
fill(u, l, color.new(color.blue, 90))
if (close > h1 and entrycondition2)
strategy.entry("long", strategy.long)
stoploss = close - atr * 3
trail = close - atr * 3
strategy.exit("exit", "long", stop=stoploss, trail_offset=trail)
if (sellcondition1 and sellcondition2)
strategy.close(id="long")