Stratégie de pilotage de la destruction d'Hassan

Aperçu

La stratégie utilise l’HA pour calculer l’ouverture, la hauteur, la basse et la baisse de la ligne K et pour déterminer la couleur finale de la ligne K en fonction de la relation entre les prix. Lorsque les prix augmentent, il est indiqué par des lignes vertes et des lignes rouges lorsque les prix baissent.

Principe de stratégie

La logique de base de la stratégie consiste à calculer les variations de couleur des lignes HA pour déterminer le renversement des prix.

Tout d’abord, la valeur de la ligne K est calculée en fonction de la sélection de paramètres d’entrée. Si elle est sélectionnée, elle est obtenue à partir des données de la ligne HA. Si elle n’est pas utilisée, elle est directement obtenue à partir des données de la ligne K.

haClose = UseHAcandles ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close) : close

haOpen = UseHAcandles ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, open) : open  

haHigh = UseHAcandles ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, high) : high

haLow = UseHAcandles ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, low) : low

On obtient alors le prix d’ouverture et de clôture de l’HA de ce cycle selon la formule de calcul de l’HA.

haclose = (haOpen + haHigh + haLow + haClose) / 4  

haopen := na(haopen[1]) ? (haOpen + haClose) / 2 : (haopen[1] + haclose[1]) / 2

Le prix le plus élevé et le prix le plus bas sont calculés en fonction de la hausse et de la baisse des prix.

hahigh = max(haHigh, max(haopen, haclose))  

halow = min(haLow, min(haopen, haclose))

La couleur de la colonne HA de ce cycle est déterminée par la relation entre le prix d’ouverture et le prix d’achat de HA.

hacolor = haclose > haopen ? color.green : color.red

Les signaux de retournement de prix sont déterminés par les changements de couleur HA de deux cycles consécutifs.

turnGreen = haclose > haopen and haclose[1] <= haopen[1]  

turnRed = haclose <= haopen and haclose[1] > haopen[1]

Les positions de plus ou de moins sont ouvertes séparément lorsque des signaux de plus ou de moins se produisent.

strategy.entry("long", 1, when=turnGreen)  

strategy.entry("short", 0, when=turnRed)

La position est levée en cas de signal de contrepartie.

strategy.close("long", when=turnRed)

En analysant les variations de la couleur des lignes HA, on peut ainsi capturer les points de retournement des prix et réaliser des stratégies de retournement des prix.

Analyse des avantages

Les principaux avantages de cette stratégie sont les suivants:

1. L’amélioration de l’HA permet de filtrer une partie du bruit et d’identifier plus clairement les points d’inversion de tendance.

2. Le point d’inflexion est déterminé par une simple variation de couleur de la colonne HA. La logique de la stratégie est simple, claire et facile à comprendre.

3. La méthode de trading inverse permet de saisir les changements de tendance en temps opportun et d’obtenir des bénéfices inverse plus rapidement.

4. Il est possible de configurer l’utilisation de la ligne K pour calculer les données de la ligne HA, qui peut être adaptée en fonction du marché.

5. La représentation de la forme indique le point de basculement du prix.

6. Il est possible de l’adapter en utilisant des paramètres d’optimisation tels que le cycle de transaction, pour différentes variétés.

Analyse des risques

Cette stratégie comporte également des risques à prendre en compte:

1. Les transactions inversées sont faciles à piéger et il est nécessaire de s’assurer que les signaux inversés sont suffisamment fiables.

2. Dans les marchés en crise, les signaux de reprise peuvent être fréquents et provoquer des sur-échanges.

3. Il n’est pas possible de déterminer la durée de la tendance et il est possible que la reprise de la tendance entraîne des pertes.

4. L’indicateur unique est vulnérable aux fausses percées et doit être utilisé en combinaison avec d’autres indicateurs.

5. Vérifiez si les paramètres sont suffisamment optimisés pour éviter une suradaptation.

La réponse:

1. Optimiser les paramètres pour assurer la stabilité et la fiabilité du signal de transaction.

2. Le filtrage des tendances est utilisé pour éviter les fluctuations des marchés.

3. Il existe des mécanismes d’arrêt et de sortie des pertes pour contrôler les pertes ponctuelles.

4. Les autres indicateurs doivent être combinés pour confirmer et éviter les faux signaux.

5. Les paramètres d’optimisation sont pleinement évalués pour éviter les surcorrespondances.

Direction d’optimisation

Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:

1. Optimisation des paramètres du cycle de négociation pour s’adapter aux caractéristiques des différentes variétés.

2. Le test est effectué en fonction des caractéristiques de la variété de la transaction.

3. Les conditions de filtrage des tendances ont été ajoutées pour éviter un retournement de la tendance.

4. Définir un stop-loss dynamique et ajuster le stop-loss en fonction des fluctuations du marché.

5. Signal de confirmation de transaction en combinaison avec d’autres indicateurs.

6. Ajout de stratégies de gestion de fonds et ajustement de position.

7. L’élargissement de la négociation d’arbitrage multivariée

8. Les paramètres sont modifiés en fonction des résultats de la rétroanalyse pour éviter une surcorrespondance.

Résumer

Cette stratégie utilise les avantages de l’amélioration de la ligne moyenne HA pour trouver les points de retournement possibles en déterminant la variation de la couleur de la colonne HA. Comparé à l’utilisation directe de la ligne K, la ligne moyenne HA filtre le bruit partiel et le signal de retournement est plus clair. La stratégie met en œuvre la stratégie de trading inversé de manière simple et intuitive, la logique est simple et claire et facile à utiliser en direct.