Stratégie de stop loss suivant la tendance double super
ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie est basée sur des indices très forts et des indices relativement faibles. Elle a conçu un mécanisme de suivi de double tendance qui permet de déterminer avec précision la tendance du marché et de définir un point d’arrêt raisonnable. La stratégie a des caractéristiques telles que le suivi de la tendance du point d’arrêt, le point d’arrêt en fonction de la tendance et le jugement de la double tendance.
Principe de stratégie
Calculer une moyenne mobile de l’indice superpuissant pour déterminer la direction de la tendance principale. L’indice mobile de l’indice superpuissant permet de déterminer avec précision la direction de la tendance et de donner le point d’entrée idéal.
L’indice de force relative (RSI) est calculé comme un indicateur de tendance auxiliaire. Un RSI élevé est une zone de survente, indiquant une tendance haussière. Un RSI bas est une zone de survente, indiquant une tendance baissière.
Faire plus lorsque le prix de clôture dépasse la moyenne mobile de l’indice superpuissant; faire moins lorsque le prix de clôture tombe sous la moyenne mobile de l’indice superpuissant.
Réglez raisonnablement le point d’arrêt de perte. Lorsque vous faites plus, utilisez la moyenne mobile lisse des indices ultra-forts comme point d’arrêt, avec la moyenne mobile lisse des indices ultra-forts plus le point d’arrêt de profit raisonnable. Lorsque vous faites le plein, utilisez la moyenne mobile lisse des indices ultra-forts comme point d’arrêt, avec la moyenne mobile lisse des indices ultra-forts moins le point d’arrêt de profit raisonnable.
Le point de rupture est un point de rupture qui se déplace en fonction de la fluctuation des cours. Si les cours évoluent en faveur, la ligne de rupture se déplace en faveur, assurant un profit.
Lorsque le RSI est en accord avec la direction de la moyenne mobile de l’indice superpuissant, cela signifie que la tendance est forte et que la stratégie est activée. Lorsque le RSI n’est pas en accord avec la direction de la moyenne mobile de l’indice superpuissant, cela indique la possibilité d’un renversement de tendance et que la stratégie est temporairement désactivée.
Analyse des avantages
Le double mécanisme de jugement des tendances permet de réduire les faux signaux et de renforcer la stabilité de la stratégie.
Les points de stop-loss se déplacent avec la tendance, ce qui permet de bloquer le maximum de bénéfices et d’éviter les pertes prématurées.
L’utilisation de l’indicateur RSI permet de filtrer certains signaux de trading faibles.
Il est important de savoir où se situent les arrêts pour maximiser les bénéfices.
Les paramètres de la stratégie sont réglables et peuvent être optimisés en fonction des variétés et des caractéristiques du marché.
La stratégie de rétractation est contrôlable, avec une forte capacité de gestion des risques.
Analyse des risques
En cas d’événements inattendus, tels que des nouvelles politiques majeures, la situation peut fluctuer fortement, ce qui entraîne une rupture du seuil de résistance et entraîne des pertes importantes. Le seuil de résistance peut être allégé de manière appropriée, ou il peut être abandonné à temps avant l’arrivée d’un événement à risque majeur.
Une mauvaise configuration des paramètres peut entraîner une configuration déraisonnable des points d’arrêt, augmentant les pertes ou réduisant les bénéfices. La recherche de la combinaison optimale de paramètres peut être effectuée à plusieurs reprises.
Pendant la phase de confusion, le RSI et les moyennes mobiles lisses des indices surpuissants peuvent être déviés, ce qui entraîne un signal de trading erroné. Il est alors possible de ne pas négocier temporairement et d’attendre l’entrée en jeu d’une tendance claire.
Direction d’optimisation
Optimisation des paramètres ATR pour les rendre plus adaptés aux différentes variétés.
Optimiser les paramètres du RSI pour trouver des conditions de jugement de tendance auxiliaires plus stables et plus fiables.
En combinaison avec d’autres indicateurs de jugement, tels que la ceinture de Bryn, le KDJ, etc., il est possible de définir des bases d’entrée et de sortie plus précises.
Tester différentes stratégies d’arrêt, telles que l’arrêt de suivi, l’arrêt d’escalier, l’arrêt de l’ombre, etc., pour optimiser le niveau de gain.
Adapter la stratégie de gestion des positions en fonction des résultats de la rétroanalyse pour réduire le risque de transaction individuelle.
Résumer
La stratégie présente une forte stabilité et une rentabilité continue dans l’ensemble. Le mécanisme de jugement de double tendance peut filtrer efficacement le bruit, la stratégie de stop-loss peut bloquer les bénéfices et contrôler les risques. En optimisant continuellement les paramètres de configuration et les conditions d’entrée et de sortie, la stratégie peut obtenir de bonnes performances dans différents environnements de marché.
/*backtest
start: 2022-11-09 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
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// Copyright 2019 Mauricio Pimenta | exit490
// SuperTrend with Trailing Stop Loss script may be freely distributed under the MIT license.
//
// Permission is hereby granted, free of charge,
// to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"),
// to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge,
// publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so,
// subject to the following conditions:
//
// The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
//
// THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
// EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
// FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM,
// DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
// OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
//
// -----------------------------------------------------------------------------
//
// Authors: @exit490
// Revision: v1.0.0
// Date: 5-Aug-2019
//
// Description
// ===========
// SuperTrend is a moving stop and reversal line based on the volatility (ATR).
// The strategy will ride up your stop loss when price moviment 1%.
// The strategy will close your operation when the market price crossed the stop loss.
// The strategy will close operation when the line based on the volatility will crossed
//
// The strategy has the following parameters:
//
// INITIAL STOP LOSS - Where can isert the value to first stop.
// POSITION TYPE - Where can to select trade position.
// ATR PERIOD - To select number of bars back to execute calculation
// ATR MULTPLIER - To add a multplier factor on volatility
// BACKTEST PERIOD - To select range.
//
// -----------------------------------------------------------------------------
// Disclaimer:
// 1. I am not licensed financial advisors or broker dealers. I do not tell you
// when or what to buy or sell. I developed this software which enables you
// execute manual or automated trades multplierFactoriplierFactoriple trades using TradingView. The
// software allows you to set the criteria you want for entering and exiting
// trades.
// 2. Do not trade with money you cannot afford to lose.
// 3. I do not guarantee consistent profits or that anyone can make money with no
// effort. And I am not selling the holy grail.
// 4. Every system can have winning and losing streaks.
// 5. Money management plays a large role in the results of your trading. For
// example: lot size, account size, broker leverage, and broker margin call
// rules all have an effect on results. Also, your Take Profit and Stop Loss
// settings for individual pair trades and for overall account equity have a
// major impact on results. If you are new to trading and do not understand
// these items, then I recommend you seek education materials to further your
// knowledge.
//
// YOU NEED TO FIND AND USE THE TRADING SYSTEM THAT WORKS BEST FOR YOU AND YOUR
// TRADING TOLERANCE.
//
// I HAVE PROVIDED NOTHING MORE THAN A TOOL WITH OPTIONS FOR YOU TO TRADE WITH THIS PROGRAM ON TRADINGVIEW.
//
// I accept suggestions to improve the script.
// If you encounter any problems I will be happy to share with me.
// -----------------------------------------------------------------------------
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ //
strategy(title='DEO SESSSION', shorttitle='DEO S', overlay=true, precision=8, calc_on_order_fills=true, calc_on_every_tick=true, backtest_fill_limits_assumption=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, initial_capital=1000, currency=currency.USD, linktoseries=true)
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ //
// === BACKTEST RANGE ===
backTestSectionFrom = input(title='════════════ FROM ════════════', defval=true)
// selected dates
i_startTime = input(title="START FILTER", defval=timestamp("02 Jan 2023 00:00 +0000"), group="RISK MANAGEMENT", tooltip="Start date & time to begin searching for setups")
i_endTime = input(title="END FILTER", defval=timestamp("12 Dec 2100 00:00 +0000"), group="RISK MANAGEMENT", tooltip="End date & time to stop searching for setups")
afterStartDate = true
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ //
parameterSection = input(title='══════════ STRATEGY ══════════', defval=true)
// === INPUT TO SELECT POSITION ===
positionType = input.string(defval='LONG', title='Position Type', options=['LONG', 'SHORT'])
// === INPUT TO SELECT INITIAL STOP LOSS
initialStopLossPercent = input.float(defval=3.0, minval=0.0, title='Initial Stop Loss')
// === INPUT TO SELECT BARS BACK
barsBack = input(title='ATR Period', defval=1)
// === INPUT TO SELECT MULTPLIER FACTOR
multplierFactor = input.float(title='ATR multplierFactoriplier', step=0.1, defval=3.0)
RSI = input.int(title='RSI', defval=7, minval=1, maxval=100)
calcSection = input(title='══════════ LOT CALC ══════════', defval=true)
accountBalance = input.float(title="ACCOUNT BALANCE", defval=250000, minval=1, group="INPUTS")
entryPrice = input.float(title="ENTRY PRICE", defval=100, minval=1, group="INPUTS")
slPrice = input.float(title="STOP LOSS PRICE", defval=100, minval=1, group="INPUTS")
riskPer = input.float(title="RISK USD", defval=1, minval=0.1, group="INPUTS")
lotSize = input.float(title="LOT SIZE", defval=10, minval=0.1, group="INPUTS")
RiskSize = riskPer
qtyLongTargetPrice = math.abs((RiskSize / ((entryPrice - slPrice) * syminfo.pointvalue)) / lotSize)
trendcSection = input(title='══════════ TREND LINE ══════════', defval=true)
// ema trend
tLen = input.int(200, minval=1, title="Trend Line")
tSrc = input(close, title="Source")
thisEma = ta.ema(tSrc, tLen)
plot(thisEma, title = "Trend Line",color=#ffffff)
MTSection = input(title='══════════ MT LOGIN ══════════', defval=true)
exchange = input.string(defval='MT5', title='EXCHANGE', options=['MT4', 'MT5'])
mtLogin= input.string(defval="", title='MT LOGIN', group = "mt")
mtPassword =input.string(defval='', title='MT PASSWORD', group = "mt")
mtServer =input.string(defval='', title='MT SERVER', group = "mt")
mtIsOn = input.string(defval='ON', title='STRATEGY ON', options=['ON', 'OFF'])
mtEntryMode = input.string(defval='CLOSE OPEN', title='ENTRY MODE', options=['CLOSE OPEN', 'OPEN'])
displaySection = input(title='══════════ DISPLAY LOGIN ══════════', defval=true)
displayTable = input(title="DISPLAY TABLE", defval=false, group = 'PRODUCTION', tooltip = "MAKES YOUR STRATEGY TRIGGER SLOWER")
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ //
// LOGIC TO FIND DIRECTION WHEN THERE IS TREND CHANGE ACCORDING VOLATILITY
atr = multplierFactor * ta.atr(barsBack)
longStop = hl2 - atr
longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
longStop := close[1] > longStopPrev ? math.max(longStop, longStopPrev) : longStop
shortStop = hl2 + atr
shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
shortStop := close[1] < shortStopPrev ? math.min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop
direction = 1
direction := nz(direction[1], direction)
direction := direction == -1 and close > shortStopPrev ? 1 : direction == 1 and close < longStopPrev ? -1 : direction
longColor = color.blue
shortColor = color.blue
var valueToPlot = 0.0
var colorToPlot = color.white
if direction == 1
valueToPlot := longStop
colorToPlot := color.green
colorToPlot
else
valueToPlot := shortStop
colorToPlot := color.red
colorToPlot
//RSI
src = close
ep = 2 * RSI - 1
auc = ta.ema(math.max(src - src[1], 0), ep)
adc = ta.ema(math.max(src[1] - src, 0), ep)
x1 = (RSI - 1) * (adc * 70 / (100 - 70) - auc)
ub = x1 >= 0 ? src + x1 : src + x1 * (100 - 70) / 70
x2 = (RSI - 1) * (adc * 30 / (100 - 30) - auc)
lb = x2 >= 0 ? src + x2 : src + x2 * (100 - 30) / 30
//Affichage
plot(math.avg(ub, lb), color=color.white ,linewidth=1, title='RSI')
plot(valueToPlot == 0.0 ? na : valueToPlot, title='Action Line', linewidth=2, color=color.new(colorToPlot, 0))
plotshape(direction == 1 and direction[1] == -1 ? longStop : na, title='Buy', style=shape.labelup, location=location.absolute, size=size.normal, text='Buy', textcolor=color.new(color.white, 0), color=color.new(color.green, 0))
plotshape(direction == -1 and direction[1] == 1 ? shortStop : na, title='Sell', style=shape.labeldown, location=location.absolute, size=size.normal, text='Sell', textcolor=color.new(color.white, 0), color=color.new(color.red, 0))
p_ma1 = plot(valueToPlot, title = "ST", color = color.rgb(255, 236, 66))
p_ma2 = plot(math.avg(ub, lb), title = "RSI", color = color.rgb(234, 0, 255))
// Definitions: Trends
TrendUp1() =>
valueToPlot > math.avg(ub, lb)
TrendDown1() =>
valueToPlot < math.avg(ub, lb)
trendColor1 = TrendUp1() ? color.rgb(255, 236, 66, 85): TrendDown1() ? color.rgb(234, 0, 255, 85) : color.rgb(255, 255, 255, 85)
fill(p_ma1, p_ma2, color=trendColor1)
longCondition () =>
ta.crossover(close, valueToPlot)
shortCondition () =>
ta.crossunder(close, valueToPlot)
IsLongShort() =>
strategy.position_size != 0
getNewLotSize() =>
math.abs(riskPer / (close - valueToPlot))
// plot(getNewLotSize(), "new lot size")
newLotS = getNewLotSize()
alertManagement = str.tostring(exchange) + "," + str.tostring(mtLogin) + "," +str.tostring(mtPassword) + ","
alertManagement += str.tostring(mtServer) + "," + str.tostring(newLotS)
// alertManagement += str.tostring(stopLoss) + "," + str.tostring(applyingSL) + "," + str.tostring(applyTrailingStop) + ","
// alertManagement += str.tostring(exchange) + "," + str.tostring(exchangeAccount) + "," + str.tostring(slAmount) + "," + str.tostring(closeTpAmount) + ","
// alertManagement += str.tostring(exchangeLeverage) + "," + str.tostring(exchangeLeverageType) + ","
// alertManagement += str.tostring(mtLogin) + "," + str.tostring(mtPassword) + "," + str.tostring(mtServer) + "," + str.tostring(mtLot) + ","
// alertManagement += str.tostring(mtTp) + "," + str.tostring(mtTs) + "," + str.tostring(orderStrategy)
// alertManagement = "alertManagement"
myStop = 0.0
myTarget = 0.0
if (longCondition())
qtyLongTargetPrice := math.abs((RiskSize / ((close - valueToPlot) * syminfo.pointvalue)) / lotSize)
if IsLongShort()
strategy.close_all(comment = "close all entries")
strategy.entry("LONG", strategy.long, qty=12, comment="LONG", alert_message=alertManagement)
strategy.exit("TPL", "LONG", stop=valueToPlot, limit= close + (close - valueToPlot), comment="Target", alert_message=alertManagement)
if (shortCondition())
qtyLongTargetPrice := math.abs((RiskSize / ((close - valueToPlot) * syminfo.pointvalue)) / lotSize)
if IsLongShort()
strategy.close_all(comment = "close all entries")
strategy.entry("SHORT", strategy.short, qty=12, comment="SHORT", alert_message=alertManagement)
strategy.exit("TPS", "SHORT", stop=valueToPlot, limit= close + (close - valueToPlot), comment="Target", alert_message=alertManagement)
// Calculate the average profit per open trade
// avgProfit = profitSum / strategy.opentrades
getTotalProfit()=>
// Sum the profit of all open trades
profitSum = 0.0
for tradeNumber = 0 to strategy.closedtrades - 1
if strategy.closedtrades.profit(tradeNumber) > 0
profitSum += strategy.closedtrades.profit(tradeNumber)
result = profitSum
getTotalLoss()=>
// Sum the profit of all open trades
lossSum = 0.0
for tradeNumber = 0 to strategy.closedtrades - 1
if strategy.closedtrades.profit(tradeNumber) < 0
lossSum += strategy.closedtrades.profit(tradeNumber)
result = lossSum
maxLossRun()=>
lossRun = 0.0
currentMaxLoss = 0.0
for tradeNo = 0 to strategy.closedtrades - 1
if strategy.closedtrades.profit(tradeNo) < 0.0
lossRun += strategy.closedtrades.profit(tradeNo)
else
currentMaxLoss := math.min(currentMaxLoss, lossRun)
lossRun := 0.0
result = currentMaxLoss
TotalTrades() =>
strategy.closedtrades + strategy.opentrades
maxDrawDown() =>
maxDrawdown = 0.0
for tradeNo = 0 to strategy.closedtrades - 1
maxDrawdown := math.max(maxDrawdown, strategy.closedtrades.max_drawdown(tradeNo))
result = maxDrawdown
maxRunUp() =>
maxRunup = 0.0
for tradeNo = 0 to strategy.closedtrades - 1
maxRunup := math.max(maxRunup, strategy.closedtrades.max_runup(tradeNo))
result = maxRunup
tradeMaxLossReached() =>
maxLoss = 0.0
for tradeNo = 0 to strategy.closedtrades - 1
maxLoss := math.min(maxLoss, strategy.closedtrades.profit(tradeNo))
result = maxLoss
tradingStartTime() =>
strategy.closedtrades.entry_time(0)
daysBetween(t1, t2) => (t1 - t2) / 86400000
// Table
var InfoPanel = table.new(position = position.bottom_right, columns = 2, rows = 40, border_width = 1)
ftable(_table_id, _column, _row, _text, _bgcolor) =>
table.cell(_table_id, _column, _row, _text, 0, 0, color.black, text.align_right, text.align_center, size.small, _bgcolor)
tfString(int timeInMs) =>
// @function Produces a string corresponding to the input time in days, hours, and minutes.
// @param (series int) A time value in milliseconds to be converted to a string variable.
// @returns (string) A string variable reflecting the amount of time from the input time.
float s = timeInMs / 100000
float m = s / 60
float h = m / 60
float d = h / 24
float mo = d / 30.416
int tm = math.floor(m % 60)
int tr = math.floor(h % 24)
int td = math.floor(d % 30.416)
int tmo = math.floor(mo % 12)
int ys = math.floor(d / 365)
string result =
switch
d == 30 and tr == 10 and tm == 30 => "1M"
d == 7 and tr == 0 and tm == 0 => "1W"
=>
string yStr = ys ? str.tostring(ys) + "Y " : ""
string moStr = tmo ? str.tostring(tmo) + "M " : ""
string dStr = td ? str.tostring(td) + "D " : ""
string hStr = tr ? str.tostring(tr) + "H " : ""
string mStr = tm ? str.tostring(tm) + "min" : ""
yStr + moStr + dStr + hStr + mStr
if displayTable
maxLossRunInMarket= maxLossRun()
maxLossReached = tradeMaxLossReached()
tradeMaxLossReached = tradeMaxLossReached()
tradingInDays=daysBetween(time, tradingStartTime())
totalTrades=TotalTrades()