Une stratégie de trading

Auteur:ChaoZhang est là., Date: le 16 novembre 2023 à 17h31:56
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Résumé

La stratégie de trading Ichimoku Kinko Hyo est une stratégie de suivi de tendance basée sur l'indicateur technique Ichimoku. Elle utilise la ligne de conversion, la ligne de base, le lead span 1, le lead span 2 et d'autres indicateurs du système Ichimoku pour déterminer la direction de la tendance et le moment de l'entrée et de la sortie.

La logique de la stratégie

La stratégie évalue principalement les quatre conditions suivantes pour décider de l'orientation des transactions:

Passez long lorsque le prix de clôture dépasse la moyenne de 26 périodes du haut du nuage.
Passer au short lorsque le prix de clôture dépasse la moyenne de 26 périodes du bas du nuage
Condition de prise de bénéfice: 3,5%
Condition de cessation des pertes: 1,5%

Plus précisément, la stratégie calcule d'abord la ligne de conversion, la ligne de base, le lead span 1 et le lead span 2. Elle détermine ensuite s'il faut aller long ou court en fonction du prix de clôture qui traverse le haut ou le bas du nuage.

Si le prix de clôture dépasse le sommet du nuage, c'est-à-dire la moyenne sur 26 périodes de la valeur supérieure entre le premier et le deuxième intervalles, il indique une tendance à la hausse et va long.

Si le prix de clôture dépasse le bas du nuage, c'est-à-dire le niveau inférieur à la moyenne de 26 périodes de la valeur inférieure entre le premier et le deuxième intervalles, il indique une tendance à la baisse et devient court.

Après l'entrée, les conditions de prise de profit et d'arrêt de perte sont définies.

Analyse des avantages

La stratégie de trading Ichimoku Kinko Hyo présente les avantages suivants:

Capacité d'identifier les changements de tendance et d'entrer dans les tendances en temps opportun
L'utilisation du nuage pour déterminer les zones de soutien et de résistance rend les entrées plus précises
Considère à la fois le prix et le volume pour éviter de fausses ruptures
Conditions claires de prise de profit et de stop loss pour contrôler le risque de négociation

Analyse des risques

La stratégie de trading Ichimoku Kinko Hyo comporte également des risques:

Il peut produire de multiples petites pertes sur les marchés à fourchette
Le stop loss peut être important si la tendance principale s' inverse
Nécessite plusieurs conditions à remplir, ce qui réduit les opportunités
Des paramètres incorrects peuvent mal interpréter les signaux d'indicateur

Les solutions:

Réduire les conditions d'entrée pour accroître les opportunités
Optimiser les paramètres pour mieux s'adapter aux caractéristiques du marché
Ajouter des filtres avec d'autres indicateurs pour éviter les faux signaux

Directions d'optimisation

La stratégie de trading Ichimoku Kinko Hyo peut être optimisée dans les aspects suivants:

Optimiser la ligne de conversion, la ligne de base et d'autres paramètres pour s'adapter aux différentes conditions de marché de la période
Optimiser les conditions d'entrée pour tirer parti de plus d'opportunités
Optimiser les stratégies de prise de bénéfices et de stop-loss pour des rendements plus élevés ajustés au risque
Ajoutez des filtres avec d'autres indicateurs pour réduire les fouets
Ajustez dynamiquement la taille des positions en fonction de la volatilité du marché

Résumé

La stratégie de trading Ichimoku Kinko Hyo est une stratégie globale relativement bonne qui peut capturer les tendances potentielles en temps opportun. Mais elle a encore besoin d'une optimisation et d'une combinaison supplémentaires avec d'autres indicateurs pour former un système de trading robuste. En ajustant les paramètres, en améliorant les techniques d'entrée et de sortie et en contrôlant les risques, la stratégie Ichimoku peut obtenir des rendements plus élevés ajustés au risque sur les marchés en tendance.

/*backtest
start: 2023-10-16 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Ichimoku system", overlay=true, initial_capital = 100000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

buyOnly = input(false, "only shows buying Trade", type = input.bool)


conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods"),
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods"),
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")

donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))

conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)

plot(conversionLine, color=#0496ff, title="Conversion Line")
plot(baseLine, color=#991515, title="Base Line")
plot(close, offset = -displacement + 1, color=#459915, title="Lagging Span")

p1 = plot(leadLine1, offset = displacement - 1, color=color.green,
 title="Lead 1")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement - 1, color=color.red, 
 title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? color.green : color.red)




profit = input(3.5, "enter target in % after entry", step = 0.5)

stoploss = input(1.5, "enter Stoploss in % after entry", step = 0.5)


sl = stoploss /100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick

profitt = profit /100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick



abovecloud =  max(leadLine1, leadLine2)

belowcloud = min(leadLine1, leadLine2)


buying = close > abovecloud[26] and close[1] < abovecloud[27]

selling = close < belowcloud[26] and close[1] > belowcloud[27]

strategy.entry("BuyAboveCLoud", true, when = buying)

if buyOnly
    strategy.close("BuyAboveCLoud", when = selling)
else
    strategy.entry("SellBelowCloud", false, when = selling)

//strategy.exit("Exit Position", "BuyAboveCLoud", profit = profitt, loss = sl)

    
//strategy.exit("Exit Position", "SellBelowCloud", profit = profitt, loss = sl)

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