Stratégie des moyennes mobiles croisées

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-11-21 13:33:20
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Résumé

Cette stratégie juge les points d'entrée et de sortie en calculant la croix d'or et la croix de la mort entre les lignes moyennes mobiles rapides et lentes.

Principaux

La stratégie est principalement basée sur les principes de la croix d'or et de la croix de mort des moyennes mobiles. Elle calcule une ligne moyenne mobile rapide d'une longueur de 3 et une ligne moyenne mobile lente d'une longueur de 266. Un signal d'achat est généré lorsque la ligne rapide traverse au-dessus de la ligne lente, et un signal de vente est généré lorsque la ligne rapide traverse au-dessous de la ligne lente.

La base de cette stratégie pour juger de la tendance est que lorsque les prix augmentent, la ligne moyenne mobile à court terme monte plus rapidement; lorsque les prix baissent, la ligne moyenne mobile à court terme descend plus rapidement.

Analyse des avantages

Le plus grand avantage de cette stratégie est qu'elle utilise la relation de croix dorée et de croix de mort entre les moyennes mobiles de différentes longueurs de cycle pour déterminer les points d'inversion de tendance.

Tout d'abord, la ligne moyenne mobile rapide peut capturer plus sensiblement les variations de prix, tandis que la ligne moyenne mobile lente joue le rôle de filtrer le bruit et peut identifier efficacement la direction de la tendance.

Deuxièmement, la stratégie adopte une méthode d'entrée retardée, c'est-à-dire l'entrée sur le marché sur le troisième chandelier après la génération du signal.

En outre, la sélection des paramètres est raisonnable et simple: elle repose uniquement sur deux lignes moyennes mobiles pour compléter le jugement, sans calcul d'indicateurs complexes, réduisant ainsi la possibilité de sur-optimisation.

Analyse des risques

Bien que la stratégie n'ait pas de défauts et de risques évidents, plusieurs points doivent encore être pris en compte lorsqu'elle est utilisée pour le trading en direct:

Premièrement, s'appuyer uniquement sur la moyenne mobile en tant qu'indicateur de jugement de tendance peut faire perdre des opportunités de négociation identifiées par d'autres indicateurs.

Deuxièmement, en cas de forte tendance, les prix peuvent s'exercer pendant une longue période au-dessus ou au-dessous de la ligne rapide, ce qui entraînera de longues périodes sans génération de signal.

En outre, les paramètres de l'indicateur ne sont pas fiables à 100%. Les paramètres optimaux peuvent varier selon les produits et les périodes de cycle.

Enfin, une évaluation précise de la taille des transactions, des niveaux d'arrêt des pertes et de prise de bénéfices est également importante pour éviter des pertes excessives ou l'absence de prise de bénéfices en temps opportun.

Directions d'optimisation

Il existe plusieurs grandes directions d'optimisation pour cette stratégie:

Tout d'abord, envisagez d'ajouter des logiques de jugement d'autres indicateurs auxiliaires avec des croix d'or et des croix de mort. Par exemple, confirmez davantage les signaux de trading lorsque l'indicateur RSI montre des conditions de surachat ou de survente.

Deuxièmement, l'optimisation des paramètres est cruciale. Des considérations complètes peuvent être données au cycle, à la variété du produit et à d'autres facteurs. Continuez à tester et à ajuster les paramètres grâce à des backtests historiques et à des opérations de démonstration pour rendre la stratégie plus adaptable aux conditions du marché.

Troisièmement, optimiser les méthodes d'entrée. En plus de la simple entrée du troisième chandelier, étudiez l'entrée en retard après les chandeliers N, l'entrée de l'écart de prix, l'entrée de la rupture, etc. Les détails doivent être affinés en fonction des différents produits et des périodes de cycle.

Enfin, il est tout aussi important d'améliorer les méthodes de stop loss et de take profit. Des indicateurs tels que l'ATR peuvent être utilisés pour ajuster dynamiquement les niveaux de stop loss et de take profit. En outre, il convient également d'étudier les techniques de stop loss, de profit partiel et d'autres techniques.

Conclusion

La stratégie utilise le principe classique de l'utilisation de croix dorées moyennes mobiles et de croix mortelles pour déterminer la direction future des prix. En définissant raisonnablement des paramètres pour générer des signaux de trading et en adoptant des méthodes d'entrée en retard et de stop loss / take profit pour contrôler les risques, il s'agit d'une stratégie de trading quantitative simple et pratique. Il reste beaucoup de potentiel pour une amélioration supplémentaire dans des domaines tels que l'optimisation des paramètres des indicateurs, l'amélioration du système d'indicateurs, l'ajustement de la logique d'entrée / sortie, etc.

/*backtest
start: 2023-11-13 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Cruzamento de Médias Móveis", overlay=true)

// Definir os parâmetros da estratégia
length_fast = 3
length_slow = 266
price = close
take_profit = 10000.0
stop_loss = 2000.0

// Calcular as médias móveis
fast_ma = vwma(price, length_fast)
slow_ma = sma(price, length_slow)

// Definir as condições de entrada
buy_signal = crossover(fast_ma, slow_ma)
sell_signal = crossunder(fast_ma, slow_ma)

// Enviar ordens de negociação com base nas condições de entrada
if (buy_signal[3]) // Verifica se o sinal de compra ocorreu 3 velas atrás
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("Sell", "Buy", profit=take_profit, loss=stop_loss)

if (sell_signal[3]) // Verifica se o sinal de venda ocorreu 3 velas atrás
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("Cover", "Sell", profit=take_profit, loss=stop_loss)

// Plotar as médias móveis no gráfico
plot(fast_ma, color=color.rgb(238, 0, 0))
plot(slow_ma, color=color.rgb(0, 132, 240))

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