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Stratégie d'oscillation de la bande de Fibonacci

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2021-01-21 13h47
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Résumé

La stratégie d'oscillation de bande de Fibonacci est une stratégie quantitative conçue sur la base de la théorie de Fibonacci. Elle utilise principalement le ratio de Fibonacci pour calculer plusieurs bandes de prix pour former des bandes supérieures et inférieures.

La logique de la stratégie

La logique de base du code est de calculer les bandes de prix de Fibonacci comme points clés.

  1. Calculer l'EMA à 14 périodes comme ligne médiane
  2. Calculer les 4 lignes de bande supérieure et inférieure selon les ratios ATR et Fibonacci
  3. Générer des signaux de négociation lorsque le prix franchit les bandes à la baisse ou les bandes à la hausse
  4. Mettre en place un stop loss et un profit pour suivre l'oscillation des prix pour les bénéfices

Grâce à cette méthode innovante, il peut capturer efficacement les fluctuations à court terme du marché et effectuer des échanges aller-retour entre les bandes pour réaliser des bénéfices.

Les avantages

Le plus grand avantage de cette stratégie est qu'elle utilise l'indicateur théorique important du ratio de Fibonacci pour localiser les points de prix clés, augmentant ainsi la probabilité de profit.

  1. Des bandes de Fibonacci claires, faciles à juger des points de rupture
  2. Portée de bande raisonnable, non trop fragmentée ou trop large
  3. Plusieurs bandes peuvent être sélectionnées à la fois pour le trading agressif et le trading conservateur
  4. Caractéristiques significatives de l'oscillation des bandes, bon effet pour les stratégies de négociation à court terme

Les risques

Comme la stratégie vise des bénéfices à court terme, il y a aussi certains risques à prendre en compte:

  1. Incapacité à réaliser des bénéfices dans le contexte de grandes tendances cycliques
  2. Risque élevé d'arrêt des pertes en cas de fortes fluctuations des prix
  3. Beaucoup de signaux de rupture nécessitent une sélection prudente
  4. Invalide lorsque les caractéristiques d'oscillation de bande disparaissent

Ces risques peuvent être maîtrisés en ajustant les paramètres de manière appropriée, en sélectionnant les bandes appropriées et en utilisant des méthodes de gestion du capital.

Optimisation

Il reste encore des possibilités d'optimisation de la stratégie:

  1. Combiner avec des indicateurs de tendance pour générer des signaux uniquement dans certaines directions de tendance
  2. Fermer la stratégie avant et après des périodes de temps spécifiques ou des événements importants
  3. Ajustez dynamiquement l'amplitude de stop loss en fonction de la fréquence de volatilité du marché
  4. Optimiser les paramètres en sélectionnant des EMA de différents cycles comme ligne de référence

Conclusion

En général, la stratégie d'oscillation des bandes de Fibonacci est une stratégie à court terme très pratique. Elle utilise la théorie de Fibonacci pour définir les points clés des prix. Lorsque le prix oscille autour de ces points, des bénéfices généreux peuvent être obtenus. Cette méthode basée sur la rupture convient aux marchés présentant un certain degré de volatilité et de caractéristiques. Elle peut être utilisée seule ou combinée à d'autres stratégies.

/*backtest
start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © drhakankilic

//@version=5
strategy("FIBONACCI BANDS Strategy", shorttitle="FBANDS Strategy", overlay=true)
// === Date === { 
//Backtest dates
fromDay = input.int(defval=1, title='From Day',minval=1,maxval=31)
fromMonth = input.int(defval=2, title='From Month',minval=1,maxval=12)
fromYear = input.int(defval=2022, title='From Year')
thruDay = input.int(defval=1, title='Thru Day',minval=1,maxval=31)
thruMonth = input.int(defval=1, title='Thru Month',minval=1,maxval=12)
thruYear = input.int(defval=2112, title='Thru Year')
showDate = true  // input(defval=true, title="Show Date Range")
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)  // backtest start window
finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59)  // backtest finish window
window() =>  // create function "within window of time"
    time >= start and time <= finish ? true : false
// }

// === Long or Short ===  
tradeDirection = input.string(title="Long veya Short", options=["Long", "Short", "Both"], defval="Both",                                       group="Bot")
// Translate input into trading conditions
longOK  = (tradeDirection == "Long") or (tradeDirection == "Both")
shortOK = (tradeDirection == "Short") or (tradeDirection == "Both")
copypaste   = input('{{strategy.order.alert_message}}',         title='alert message to copy/paste',                                    group="Bot")
// }

// === FIBONACCI BANDS === {
EMAperiod = input.int(14, title='EMAperiod', minval=1, maxval=500, group="Fibonacci")
ATRperiod = input.int(14, title='ATRperiod', minval=1, maxval=500, group="Fibonacci")
EMA = ta.ema(close, EMAperiod)
TR1 = math.max(high - low, math.abs(high - close[1]))
TR = math.max(TR1, math.abs(low - close[1]))
ATR = ta.sma(TR, ATRperiod)
F2 = input(defval=1.618, title='Fibonacci Ratio 2', group="Fibonacci")
F3 = input(defval=2.618, title='Fibonacci Ratio 3', group="Fibonacci")
F4 = input(defval=4.236, title='Fibonacci Ratio 4', group="Fibonacci")
R1 = ATR
R2 = ATR * F2
R3 = ATR * F3
R4 = ATR * F4
FIBOTOP4 = EMA + R4
FIBOTOP3 = EMA + R3
FIBOTOP2 = EMA + R2
FIBOTOP1 = EMA + R1
FIBOBOT1 = EMA - R1
FIBOBOT2 = EMA - R2
FIBOBOT3 = EMA - R3
FIBOBOT4 = EMA - R4
plot(FIBOTOP4[1], title='FIBOTOP4', linewidth=1, color=color.new(color.orange, 0))
plot(FIBOTOP3[1], title='FIBOTOP3', linewidth=1, color=color.new(color.aqua, 20))
plot(FIBOTOP2[1], title='FIBOTOP2', linewidth=1, color=color.new(color.gray, 40))
plot(FIBOTOP1[1], title='FIBOTOP1', linewidth=1, color=color.new(color.purple, 40))

plot(FIBOBOT1[1], title='FIBOBOT1', linewidth=1, color=color.new(color.green, 40))
plot(FIBOBOT2[1], title='FIBOBOT2', linewidth=1, color=color.new(color.yellow, 40))
plot(FIBOBOT3[1], title='FIBOBOT3', linewidth=1, color=color.new(color.blue, 20))
plot(FIBOBOT4[1], title='FIBOBOT4', linewidth=1, color=color.new(color.aqua, 0))
// plot(EMA[1], style=plot.style_cross, title='EMA', color=color.new(color.red, 0))

prefm = input.string(title="Fibo", options=["close>FIBOTOP4(orange)", "close>FIBOTOP3(aqua)","close>FIBOTOP2(gray)","close>FIBOTOP1(purple)", "Disable"] , defval="close>FIBOTOP1(purple)", group="Long")
_prefm = false 
if (prefm == "close>FIBOTOP4(orange)" )
    _prefm := close>FIBOTOP4[1]
    
if (prefm == "close>FIBOTOP3(aqua)" )
    _prefm := close>FIBOTOP3[1]

if (prefm == "close>FIBOTOP2(gray)" )
    _prefm := close>FIBOTOP2[1]
    
if (prefm == "close>FIBOTOP1(purple)" )
    _prefm := close>FIBOTOP2[1]
 
 
if (prefm == "Disable" )
    _prefm := low<low[1] or low>low[1]  
    
prefmS = input.string(title="Fibo", options=["close<FIBOBOT1(green)", "close<FIBOBOT2(yellow)", "close<FIBOBOT3(blue)", "close<FIBOBOT4(aqua)", "Disable"] , defval="close<FIBOBOT1(green)", group="Short")
_prefmS = false 
if (prefmS == "close<FIBOBOT1(green)" )
    _prefmS := close<FIBOBOT1[1]
  
if (prefmS == "close<FIBOBOT2(yellow)" )
    _prefmS := close<FIBOBOT2[1]

if (prefmS == "close<FIBOBOT3(blue)" )
    _prefmS := close<FIBOBOT3[1]
  
if (prefmS == "close<FIBOBOT4(aqua)" )
    _prefmS := close<FIBOBOT4[1]

if (prefmS == "Disable" )
    _prefmS := low<low[1] or low>low[1]  

// }

long2= _prefm 

short2= _prefmS
//

// === Bot Codes === { 
enterlong = input("Long Code", title='Long İlk Alım', group="Long Code")
entershort= input("Short Code", title='Short İlk Alım', group="Short Code")
exitlong = input("Long Exit Code", title='Long Exit', group="Long Code")
exitshort= input("Short Exit Code", title='Short Exit', group="Short Code")
// }

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////TPSL
// Inputs
sl_inp = input.float(4, title='Stop %', step=0.1, group="Long") / 100
tp_inp = input.float(1.5, title='TP %', step=0.1, group="Long") / 100

sl_inp2 = input.float(4, title='Stop %', step=0.1, group="Short") / 100
tp_inp2 = input.float(1.5, title='TP %', step=0.1, group="Short") / 100

longtp = strategy.position_avg_price * (1 + tp_inp) 
longstop=  strategy.position_avg_price * (1 - sl_inp)

shortstop=  strategy.position_avg_price * (1 + sl_inp2)
shorttp = strategy.position_avg_price * (1 - tp_inp2) 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
if window() and strategy.position_size==0 and longOK
    strategy.entry("Long", strategy.long, when= long2, alert_message=enterlong, comment="Long")
    
if strategy.position_size>0
    strategy.exit("Long", stop= longstop, limit=longtp, alert_message=exitlong, comment="TPSL")
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////SHORT
if window() and strategy.position_size==0 and shortOK 
    strategy.entry("Short", strategy.short, when= short2, alert_message=entershort, comment="Short")
    
if strategy.position_size<0
    strategy.exit("Short", stop= shortstop, limit= shorttp, alert_message=exitshort, comment="TPSL")
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