La valeur de l'indice de risque est la valeur de la valeur de l'indice de risque.

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-11-21 à 14 h 45 min 28 s
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Résumé

La stratégie inverse de l'indicateur de RSI à moyenne mobile sur plusieurs délais est une stratégie de négociation quantitative qui tente d'identifier les points d'inversion potentiels du marché en calculant la moyenne mobile de l'indicateur RSI inversément ajusté sur des délais plus longs.

La logique de la stratégie

La stratégie calcule d'abord l'indicateur régulier du RSI, où le paramètre RSI_pm représente la période de calcul du RSI. Le RSI initial est ensuite inversé par une fonction mathématique IF ((input)=>(exp(2Les données sont fournies par le système d'exploitation.L'indicateur RSI ajusté est transmis à la variable IF_RSI.

Pour filtrer le bruit excessif, la stratégie calcule la moyenne mobile de l'IF_RSI sur la période RSI_ps, obtenant l'indicateur final wma_RSI utilisé pour déterminer les signaux d'achat et de vente.

Enfin, la stratégie trace cet indicateur sur une période plus longue et fixe les lignes de seuil à 0,8 et -0,8. Un signal d'achat est généré lorsque la ligne de l'indicateur dépasse 0,8 par le bas. Un signal de vente est généré lorsque la ligne de l'indicateur dépasse -0,8 par le haut.

Les avantages

La stratégie traite la tendance du RSI grâce à un double lissage, qui peut filtrer efficacement trop de bruit et bloquer des signaux d'inversion relativement clairs. Le double lissage est appliqué respectivement à l'indicateur RSI d'origine et à l'indicateur RSI absolument ajusté. Cette méthode peut améliorer la caractéristique moyenne de l'inversion de l'indicateur et produire des signaux de trading relativement fiables.

En outre, la méthode d'analyse multi-temporelle adoptée par la stratégie permet d'identifier les écarts de l'indicateur sur un intervalle de temps supérieur, ce qui permet de saisir les opportunités d'inversion à long terme et d'éviter les interférences causées par un bruit excessif du marché à court terme.

Les risques

Dans les marchés haussiers à long terme, l'espace à la hausse des indicateurs ajustés peut être limité, ne pouvant pas saisir pleinement les opportunités de tendance.

En revanche, les ajustements risquent également de manquer des opportunités de rebond après des corrections à court terme.

Optimisation

Essayez d'ajuster de manière appropriée les paramètres de l'indicateur pour mieux les adapter aux conditions du marché.

Il convient également d'envisager de combiner d'autres indicateurs auxiliaires pour vérifier les signaux et améliorer la stabilité de la stratégie.

Conclusion

L'inverse Fisher RSI Moving Average Multi Timeframe Strategy a une logique globale solide, mais a encore besoin d'optimisation pour s'adapter à des situations de marché plus larges.

/*backtest
start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title = "Inverse Fisher RSI-MTF2", shorttitle="INRSIM2",overlay=true)
//Inputs
RSI_pm = input(5, title="RSI Main Period",minval=2)
RSI_ps = input(1, title="RSI Smooth Period",minval=0)

//Functions
IF(input)=>(exp(2*input)-1)/(exp(2*input)+1)

//RSI Calculation
raw_RSI=0.1*(rsi(close,RSI_pm)-50)
wma_RSI=wma(raw_RSI,RSI_ps)*100
IF_RSI = IF(wma_RSI)

resCustom = input(title="Timeframe", defval="1440" )
v=request.security(syminfo.tickerid, resCustom,IF_RSI)
a=v>0.8
b=v<-0.8

z=0.8
buy = crossover(v,z)
sell=crossunder(v,b)
 
plotshape(sell, title="sell", style=shape.triangledown,location=location.abovebar, color=red, transp=0, size=size.small)
plotshape(buy,  title="buy", style=shape.triangleup,location=location.belowbar, color=green, transp=0, size=size.small)


//Strategy
golong =  crossover(v,z)
goshort =  crossunder(v,b)

strategy.entry("Buy",strategy.long,when = golong)
strategy.entry("Sell",strategy.short,when = goshort)

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