Stop loss dynamique et stratégie ascendante

Aperçu

La stratégie de suivi des pertes dynamiques vise à atteindre le but de la poursuite des pertes en calculant l’étendue réelle moyenne des stocks ATR comme référence, en combinaison avec le facteur ATR défini par l’utilisateur pour définir dynamiquement la ligne de perte et la ligne de poursuite. Lorsque le prix de l’action franchit la ligne de poursuite, la stratégie traditionnelle de suivi de la tendance est utilisée pour établir des positions à plusieurs positions.

Principe de stratégie

La stratégie utilise principalement l’indicateur technique ATR pour calculer la portée moyenne des fluctuations réelles du prix d’une action, en combinant le coefficient ATR entré par l’utilisateur comme base pour les achats et les ventes à perte de stock. Plus précisément, la stratégie calcule d’abord la valeur ATR des actions au cours des 120 derniers jours, puis multiplie le coefficient ATR vendu par l’utilisateur pour obtenir le prix de référence d’achat et de vente, soit la ligne de stop-loss; multiplier le coefficient ATR acheté par l’achat pour obtenir le prix de référence d’achat, soit la ligne de suivi.

Cette stratégie trace à la fois une ligne de stop-loss et une ligne de retracement. La position de ces deux lignes change en fonction de la fluctuation du prix des actions et a une certaine fonction de suivi dynamique. L’indicateur ATR peut mieux refléter la fluctuation moyenne réelle des actions.

Analyse des avantages

• L’indicateur ATR est utilisé pour calculer la marge de fluctuation des cours des actions et la position de la ligne de suivi des pertes est raisonnable.
• Il est possible d’obtenir des informations sur les changements dans la dynamique des lignes de stop-loss et des lignes de suivi, avec une certaine capacité de suivi des tendances.
• Il y a beaucoup de possibilités de faire plus de trading à court terme et de faire des transactions à double sens.
• Pour les actions à forte volatilité, le risque est contrôlé par l’indicateur ATR.

Analyse des risques

• Les indicateurs ATR sont insuffisamment réactifs aux urgences et ne permettent pas d’éviter complètement les risques.
• Le jugement de l’achat à la traîne et de la vente à la perte est basé sur le simple fait de franchir la ligne ATR, il y a un certain aveuglement et il peut y avoir des transactions excessives;
• La rationalité du coefficient ATR entré par l’utilisateur affecte directement l’efficacité de la stratégie et une mauvaise configuration peut entraîner des pertes;
• Les stocks sont moins volatils, les stop-loss sont plus fréquents et les frais de transaction excessifs sont plus élevés.

Direction d’optimisation

• En combinant ces indicateurs avec d’autres indicateurs, il est possible d’évaluer le moment de l’achat et de la vente et d’éviter le suivi aveugle.
• La mise en place d’un ratio de placement et de règles de placement pour contrôler les risques;
• Ajouter des filtres de volume ou de volatilité afin d’éviter une survente;
• Modifier dynamiquement les paramètres ATR pour optimiser le suivi des pertes.

Résumer

Cette stratégie est généralement une stratégie typique de suivi des pertes et des pertes. L’idée centrale est de suivre la tendance en définissant des lignes de suivi et de suivi basées sur les indicateurs ATR. L’avantage de cette stratégie est qu’elle peut être négociée dans les deux sens, la position est flexible; l’utilisation de l’indicateur ATR permet de contrôler le risque et convient aux actions à forte volatilité.