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Stratégie dynamique d'arrêt des pertes

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-11-21 15h22 et 44 min
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Résumé

La stratégie de piste de stop loss dynamique calcule la plage moyenne réelle (ATR) des actions comme référence, combinée à des coefficients ATR définis par les utilisateurs pour définir dynamiquement les lignes de stop loss et les lignes de trail pour atteindre l'objectif de la piste de stop loss.

Principe de stratégie

La stratégie utilise principalement l'indicateur technique ATR pour calculer la fourchette moyenne réelle des cours des actions et combine les coefficients ATR entrés par les utilisateurs comme repères pour les achats de rupture d'actions et les ventes de stop-loss. Plus précisément, la stratégie calcule d'abord la valeur ATR du stock au cours des 120 derniers jours, puis multiplie par le coefficient ATR de vente défini par l'utilisateur pour obtenir le prix de référence de vente de stop-loss, c'est-à-dire la ligne de stop-loss; multiplie par le coefficient ATR d'achat pour obtenir le prix de référence d'achat, c'est-à-dire la ligne de trail. Lorsque le prix le plus élevé d'aujourd'hui franchit la ligne de trail, une position longue est établie à l'aide d'une stratégie de suivi de tendance; lorsque le prix le plus bas d'aujourd'hui tombe en dessous de la ligne de stop-loss et maintient une position longue, une position courte est établie à l

L'indicateur ATR peut mieux refléter la plage de fluctuation moyenne réelle d'un stock. L'utilisation de l'indicateur ATR pour définir des lignes de trail de stop loss peut aider à éviter les pertes causées par d'énormes fluctuations d'actions dans une certaine mesure.

Analyse des avantages

  • Utiliser les indicateurs ATR pour calculer la fourchette de fluctuation des cours des actions, la position de la ligne de trail de stop loss est raisonnable;
  • Les lignes stop-loss et les lignes trail changent dynamiquement, avec une certaine capacité de suivi de tendance;
  • Faire long et court en même temps, des échanges bidirectionnels, plus de marge de profit;
  • Convient pour les actions très volatiles, les indicateurs ATR aident à contrôler les risques.

Analyse des risques

  • Les indicateurs ATR ne réagissent pas adéquatement aux situations d'urgence et ne peuvent pas éviter complètement les risques;
  • Les achats à la traîne et les ventes de stop-loss sont basés uniquement sur la rupture des lignes ATR, il y a une certaine obéissance aveugle, une survente peut survenir;
  • La rationalité des coefficients ATR saisis par l'utilisateur a une incidence directe sur l'efficacité de la stratégie, les paramètres incorrects pouvant entraîner des pertes;
  • Lorsque la fluctuation des actions diminue, une piste de stop loss fréquente peut augmenter les coûts de négociation.

Optimisation

  • Combiner d'autres indicateurs pour déterminer le temps de négociation, éviter le suivi aveugle;
  • définir des règles de dimensionnement des positions et des règles pyramidales pour contrôler les risques;
  • Ajouter des filtres de volume de négociation ou de volatilité pour éviter une négociation excessive;
  • Ajustez dynamiquement les paramètres de l'ATR pour optimiser l'effet de traînée d'arrêt de perte.

Résumé

En résumé, il s'agit d'une stratégie de piste de stop loss typique. L'idée de base est de définir des lignes de stop loss et des lignes de piste basées sur des indicateurs ATR pour le suivi de tendance. Les avantages de cette stratégie sont que le trading bidirectionnel est activé et les positions sont flexibles; les indicateurs ATR aident à contrôler les risques, ce qui la rend adaptée aux actions très volatiles. Cependant, il existe certains risques de suivi aveugle en raison de règles de trading assez simples; des paramètres incorrects affectent également l'efficacité de la stratégie.

/*backtest
start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © phobo3s

//@version=4
strategy("ATR Stop Buy Strategy",shorttitle="ATR-ST",initial_capital=1000, overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, pyramiding = 5, default_qty_value = 20, commission_type = strategy.commission.cash_per_order, commission_value = 1, calc_on_every_tick = true)

daysBack = input(defval=120, title="Days Back", type=input.integer)
sellCoeff = input(defval=1.5, title="Selling Coefficent For ATR", type=input.float, minval= 0.01, step=0.1)
buyCoeff = input(defval=1.2, title = "Buying Coefficent For ATR", type=input.float, minval= 0.01, step=0.1)

fromDate = timenow - (daysBack*24*60*60*1000)
toDate = timenow 

ATR = atr(14)
stopLossPoint = ATR * sellCoeff
buyPoint = ATR * buyCoeff

StoplossLine =  close[1] - stopLossPoint[1]
BuyLine = close[1] + buyPoint[1]

if (high > BuyLine and time >= fromDate and time <= toDate )
    strategy.entry("GG", strategy.long, comment="Gir")
if (low < StoplossLine and strategy.position_avg_price < close and time >= fromDate and time <= toDate )
    strategy.entry("GG", strategy.short, comment="Çık")

//longFlags = close < StoplossLine
//shortFlags = close > BuyLine
//plotshape(shortFlags, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red)
//plotshape(longFlags, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.blue)
plot(StoplossLine)
plot(BuyLine)
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