Stratégie de choc à double indicateur

Aperçu

Cette stratégie consiste à acheter et à vendre des actions dans une certaine zone de choc en combinant l’indicateur aléatoire RSI et l’indicateur aléatoire d’oscillation Stochastic Oscillator avec des paramètres spécifiques.

Principe de stratégie

Le code définit d’abord les paramètres K, D et SD de l’oscillateur stochastique, ainsi que les paramètres périodiques de l’indicateur RSI. Après chaque ligne K, les valeurs de l’oscillateur stochastique et du RSI sont calculées.

Analyse des avantages

Cette stratégie de double filtrage des indicateurs permet de réduire efficacement les transactions inutiles provoquées par les whipsaws dans les stratégies stochastiques ordinaires. En combinaison avec l’indicateur de tendance RSI, il est possible d’éviter les transactions aveugles en l’absence d’une tendance claire.

Analyse des risques

Le plus grand risque de cette stratégie réside dans le fait que les paramètres indiqués ne s’appliquent pas nécessairement à toutes les variétés et à toutes les périodes de temps. Par exemple, au cours d’une période de temps segmentée, les paramètres du RSI et du stochastique doivent être ajustés.

Direction d’optimisation

Il est possible de tester plus de combinaisons d’indicateurs, comme la combinaison d’indicateurs MACD avec Stochastic ou RSI, pour former un filtre multi-indicateurs; ajuster les valeurs de paramètres spécifiques de RSI et Stochastic, pour trouver la meilleure combinaison de paramètres; ajuster l’amplitude de l’arrêt de perte en fonction de la dynamique des fluctuations des derniers N jours. Par l’optimisation des paramètres et de l’optimisation des indicateurs, la performance de la stratégie peut être améliorée en permanence.

Résumer

Cette stratégie utilise l’indicateur stochastique aléatoire et l’indicateur de force de tendance RSI pour le double filtrage des indicateurs, permettant d’identifier efficacement les situations de survente et de survente. Elle est plus efficace que la stratégie d’indicateur stochastique unique.