Stratégie quantitative d'inversion des bénéfices par double clic
ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie utilise d’abord le signal de retournement de jugement de forme 123, puis la combinaison de l’oscillateur quantitatif de Klinger comme filtre, pour réaliser une stratégie de double avantage quantitatif qui capture efficacement les opportunités de retournement.
Principe de stratégie
La stratégie est composée de deux volets:
123 Forme de juger la partie du signal de renversement: lorsque le cours de clôture est à la baisse pour 2 jours consécutifs et que l’indicateur stoch est à la baisse pour le 3e jour, for est en hausse; lorsque le cours de clôture est à la baisse pour 3 jours consécutifs et que l’indicateur stoch est à la hausse pour le 3e jour, for est à vide.
La partie de l’oscillateur quantitatif de Klinger: l’oscillateur quantitatif de Klinger combine la portée des fluctuations des prix et la variation du volume de transactions pour déterminer les flux d’entrée et de sortie de fonds. Il est un signal à plusieurs têtes lorsque le quantum oscillateur traverse sa moyenne; il est un signal à tête vide lorsque la moyenne est traversée.
Finalement, la stratégie de synthèse des deux signaux ci-dessus a permis de déterminer l’entrée finale.
Analyse des avantages
Le plus grand avantage de cette stratégie est la combinaison de la forme inverse et de l’indicateur d’énergie quantique, qui permet de capturer efficacement les opportunités de reprise. En outre, l’indicateur de stoch permet d’éviter les fausses percées, et l’oscillateur quantique de Klinger permet de juger du flux de fonds réel, ce qui permet d’assurer la précision du moment d’entrée.
Analyse des risques
Le risque principal de cette stratégie réside dans le jugement de la forme inversée et les problèmes de paramétrage. En raison du retard du signal inversé, il est nécessaire de s’assurer que les paramètres sont bien définis pour éviter de manquer le meilleur moment pour inverser. En outre, la forme inversée elle-même peut être inefficace.
Pour réduire le risque, il est possible d’optimiser les paramètres de manière appropriée pour rendre les signaux de rétroaction plus sensibles et plus opportuns. Il est également possible d’ajouter d’autres conditions de filtrage pour assurer un nombre et une amplitude suffisants de rétroactions afin d’éviter l’expansion de la rétroaction.
Direction d’optimisation
Cette stratégie permet principalement d’optimiser l’espace disponible pour ajuster les paramètres et ajouter d’autres jugements auxiliaires. Plus précisément, il est possible de raccourcir de manière appropriée les paramètres de l’indicateur de stoch, optimisant la sensibilité des jugements de forme 123. Il est également possible d’ajouter des indices et des jugements de forme courants pour des combinaisons, telles que l’ajout d’un fourche MACD, ou un double top / bottom.
En outre, il est possible de considérer l’adaptation dynamique des conditions de stop loss et de stop-loss pour que la stratégie soit plus adaptée aux changements du marché. Il est également possible d’optimiser les paramètres en temps réel avec l’apprentissage automatique.
Résumer
Cette stratégie utilise la théorie classique de l’inversion et les indicateurs techniques de l’énergie quantique pour capturer efficacement les opportunités d’inversion. L’espace d’optimisation est grand et a le potentiel d’améliorer encore l’efficacité, il vaut la peine de le vérifier en laboratoire et de l’optimiser en permanence.
/*backtest
start: 2023-10-22 00:00:00
end: 2023-11-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 23/12/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Klinger Oscillator (KO) was developed by Stephen J. Klinger. Learning
// from prior research on volume by such well-known technicians as Joseph Granville,
// Larry Williams, and Marc Chaikin, Mr. Klinger set out to develop a volume-based
// indicator to help in both short- and long-term analysis.
// The KO was developed with two seemingly opposite goals in mind: to be sensitive
// enough to signal short-term tops and bottoms, yet accurate enough to reflect the
// long-term flow of money into and out of a security.
// The KO is based on the following tenets:
// Price range (i.e. High - Low) is a measure of movement and volume is the force behind
// the movement. The sum of High + Low + Close defines a trend. Accumulation occurs when
// today's sum is greater than the previous day's. Conversely, distribution occurs when
// today's sum is less than the previous day's. When the sums are equal, the existing trend
// is maintained.
// Volume produces continuous intra-day changes in price reflecting buying and selling pressure.
// The KO quantifies the difference between the number of shares being accumulated and distributed
// each day as "volume force". A strong, rising volume force should accompany an uptrend and then
// gradually contract over time during the latter stages of the uptrend and the early stages of
// the following downtrend. This should be followed by a rising volume force reflecting some
// accumulation before a bottom develops.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
KVO(TrigLen,FastX,SlowX) =>
pos = 0.0
xTrend = iff(hlc3 > hlc3[1], volume * 100, -volume * 100)
xFast = ema(xTrend, FastX)
xSlow = ema(xTrend, SlowX)
xKVO = xFast - xSlow
xTrigger = ema(xKVO, TrigLen)
pos := iff(xKVO > xTrigger, 1,
iff(xKVO < xTrigger, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Klinger Volume Oscillator", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
TrigLen = input(13, minval=1)
FastX = input(34, minval=1)
SlowX = input(55, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posKVO = KVO(TrigLen,FastX,SlowX)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posKVO == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posKVO == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )