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Stratégie d'inversion de double clic de quant trading

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-11-22 10:03:04 Je suis désolé
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Résumé

Cette stratégie utilise d'abord le modèle 123 pour déterminer le signal d'inversion, puis combine l'oscillateur de volume Klinger comme un filtre pour mettre en œuvre la stratégie de double clic de profit quantitatif pour capturer efficacement les opportunités d'inversion.

Principe

La stratégie se compose de deux parties:

  1. Modèle pour déterminer les signaux d'inversion: lorsque le prix de clôture chute continuellement pendant 2 jours consécutifs et que le 3e jour se termine positivement, et que l'indicateur boursier est à un niveau bas pendant une longue période; lorsque le prix de clôture augmente continuellement pendant 2 jours consécutifs et que le 3e jour se termine négativement, et que l'indicateur boursier est à un niveau élevé pendant une courte période.

  2. Section de l'oscillateur de volume Klinger: L'oscillateur de volume Klinger combine la plage de fluctuation des prix et les changements de volume de négociation pour déterminer les entrées et les sorties de capitaux.

Enfin, la stratégie combine les signaux des deux parties ci-dessus et les doubles clics pour déterminer l'entrée finale.

Analyse des avantages

Le plus grand avantage de cette stratégie est qu'elle combine des modèles d'inversion et des indicateurs de volume pour capturer efficacement les opportunités d'inversion.

Analyse des risques

Les principaux risques de cette stratégie résident dans le problème du jugement des modèles d'inversion et du réglage des paramètres. En raison du retard des signaux d'inversion, il doit s'assurer que les paramètres sont réglés de manière raisonnable pour éviter de manquer le meilleur moment d'inversion. En outre, les modèles d'inversion eux-mêmes peuvent échouer.

Pour réduire les risques, vous pouvez optimiser les paramètres pour rendre les signaux d'inversion plus réactifs et plus rapides.

Direction de l'optimisation

L'espace d'optimisation principal pour cette stratégie est dans l'ajustement des paramètres et l'ajout d'autres jugements auxiliaires. Plus précisément, il est possible de raccourcir de manière appropriée les paramètres de l'indicateur boursier pour optimiser la sensibilité de la discrimination des modèles 123. Il est également possible de combiner avec les indicateurs et modèles courants actuels, tels que l'ajout de croix dorées et de croix mortelles MACD, ou de doubles bas multiples haut / bas et d'autres jugements.

En outre, envisagez d'ajuster dynamiquement les conditions de stop loss et de prise de profit pour rendre la stratégie plus adaptable aux changements du marché.

Résumé

Cette stratégie intègre l'application des théories classiques de l'inversion et des indicateurs techniques de volume pour capturer efficacement les opportunités d'inversion.

/*backtest
start: 2023-10-22 00:00:00
end: 2023-11-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 23/12/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Klinger Oscillator (KO) was developed by Stephen J. Klinger. Learning 
// from prior research on volume by such well-known technicians as Joseph Granville, 
// Larry Williams, and Marc Chaikin, Mr. Klinger set out to develop a volume-based 
// indicator to help in both short- and long-term analysis.
// The KO was developed with two seemingly opposite goals in mind: to be sensitive 
// enough to signal short-term tops and bottoms, yet accurate enough to reflect the 
// long-term flow of money into and out of a security.
// The KO is based on the following tenets:
// Price range (i.e. High - Low) is a measure of movement and volume is the force behind 
// the movement. The sum of High + Low + Close defines a trend. Accumulation occurs when 
// today's sum is greater than the previous day's. Conversely, distribution occurs when 
// today's sum is less than the previous day's. When the sums are equal, the existing trend 
// is maintained.
// Volume produces continuous intra-day changes in price reflecting buying and selling pressure. 
// The KO quantifies the difference between the number of shares being accumulated and distributed 
// each day as "volume force". A strong, rising volume force should accompany an uptrend and then 
// gradually contract over time during the latter stages of the uptrend and the early stages of 
// the following downtrend. This should be followed by a rising volume force reflecting some 
// accumulation before a bottom develops.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

KVO(TrigLen,FastX,SlowX) =>
    pos = 0.0
    xTrend = iff(hlc3 > hlc3[1], volume * 100, -volume * 100)
    xFast = ema(xTrend, FastX)
    xSlow = ema(xTrend, SlowX)
    xKVO = xFast - xSlow
    xTrigger = ema(xKVO, TrigLen)
    pos := iff(xKVO > xTrigger, 1,
    	     iff(xKVO < xTrigger, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Klinger Volume Oscillator", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
TrigLen = input(13, minval=1)
FastX = input(34, minval=1)
SlowX = input(55, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posKVO = KVO(TrigLen,FastX,SlowX)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posKVO == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posKVO == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
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