Aperçu

L'idée principale de cette stratégie est d'utiliser le croisement entre une moyenne mobile rapide et une moyenne mobile lente pour détecter la tendance du marché, et d'entrer en position lorsque les deux moyennes mobiles (court terme et long terme) s'inversent, afin de suivre la tendance.

Principe de la stratégie

1. Définir la période de la moyenne mobile rapide shortma (par défaut 7 jours) et celle de la moyenne mobile lente longma (par défaut 77 jours).
2. Lorsque la moyenne mobile rapide croise à la hausse la moyenne mobile lente, il s'agit d'un signal d'achat ; on enregistre barssince(mabuy), ce qui signifie que la tendance haussière démarre. Lorsque la moyenne mobile rapide croise à la baisse la moyenne mobile lente, il s'agit d'un signal de vente ; on enregistre barssince(masell), signalant la fin de la tendance.
3. Comparer la valeur de barssince. Plus le nombre de barres depuis le croisement à la baisse (moyenne rapide en dessous de la lente) est grand, plus la tendance a duré longtemps ; inversement, plus le nombre de barres depuis le croisement à la hausse est grand, plus le signal de retournement est fort.
4. Lorsque le nombre de barres depuis le signal de vente est supérieur au nombre de barres depuis le signal d'achat, un signal d'achat est émis ; lorsque le nombre de barres depuis le signal d'achat est supérieur au nombre de barres depuis le signal de vente, un signal de vente est émis.
5. Cette stratégie est essentiellement une stratégie de retournement basée sur deux moyennes mobiles, qui utilise le retournement des moyennes rapide et lente pour identifier les points de retournement de tendance.

Avantages de la stratégie

1. L'utilisation de deux moyennes mobiles filtre une partie des signaux parasites.
2. L'ajout de la comparaison barssince évite les faux signaux dus aux inversions soudaines du prix de clôture.
3. Facile à comprendre et à mettre en œuvre.
4. Paramètres des moyennes mobiles personnalisables, adaptables à différentes périodes et marchés.

Risques de la stratégie

1. La stratégie à double moyenne mobile peut générer de nombreux signaux et entraîner des transactions fréquentes.
2. Un mauvais réglage des paramètres des moyennes mobiles peut faire manquer des tendances longues.
3. Lorsque le prix franchit la moyenne mobile longue, l'objectif de profit peut être très éloigné, exposant à un drawdown important.
4. Ne filtre pas efficacement les marchés en range (volatilité latérale) ou en oscillation.

Pistes d'optimisation

1. Ajouter d'autres indicateurs comme filtre pour éviter d'être piégé dans des marchés sans tendance.
2. Ajouter un mécanisme de stop-loss.
3. Optimiser la combinaison des paramètres des moyennes mobiles.
4. Ajuster dynamiquement les paramètres des moyennes mobiles en fonction des cycles de marché.

Résumé

Globalement, la logique de cette stratégie est claire et facile à comprendre. En utilisant le retournement des moyennes mobiles rapide et lente pour détecter les points de retournement de tendance, elle est théoriquement capable de bien suivre les tendances. Cependant, dans la pratique, il est nécessaire d'optimiser l'algorithme lui-même ainsi que les paramètres pour la rendre plus stable et opérationnelle.