Aperçu

Cette stratégie est une combinaison de la stratégie de trading de revers de forme 123 proposée par Wolf Jansen dans son livre et de l'oscillateur de moyenne mobile pondérée (KST) proposé par Martin Prinker, pour construire une stratégie quantitative qui utilise de manière globale les signaux de trading de revers de forme et les indicateurs de choc de tendance.

Principe de stratégie

123 Le mécanisme de formation inverse

La logique centrale de cette partie de la stratégie est de surveiller si le cours de clôture des actions a changé au cours des 2 derniers jours, en particulier:

Si le cours de clôture des deux derniers jours est en baisse, c'est-à-dire que le cours de clôture du jour précédent est supérieur au cours du jour précédent, et que le cours de clôture d'aujourd'hui est en hausse par rapport au cours de clôture du jour précédent, c'est-à-dire que le cours de clôture du jour précédent est supérieur au cours du jour précédent, alors on peut juger que le revirement de la base génère un signal d'achat.

Au contraire, si la clôture des 2 derniers jours est en hausse, c'est-à-dire que la clôture de la journée précédente est inférieure à la clôture des 2 précédentes; et si la clôture de la journée d'aujourd'hui est inférieure à la clôture de la journée précédente, c'est-à-dire que la clôture de la journée précédente est inférieure à la clôture de la journée précédente, alors on peut juger qu'il s'agit d'une inversion du sommet, générant un signal de vente.

Cette partie de la stratégie combine également l'indicateur stochastique pour déterminer si le cours est en hausse ou en hausse, et filtre les signaux de transaction à des moments non inversés.

Le mécanisme de l'indice KST

Le ROC dans l'indicateur KST représente le taux de variation des prix, calculé sur 6, 10, 15 et 20 jours, respectivement, et une fois que les moyennes mobiles de différents paramètres ont été lissées, une addition pondérée a été effectuée pour constituer l'indicateur KST.

La ligne rapide est la valeur KST initiale et la ligne lente est la moyenne mobile de la KST.

Cette stratégie utilise le jugement KST>0 comme un signe positif et le jugement KST<0 comme un signe négatif.

Fusion des signaux

La combinaison de la stratégie de retournement de forme 123 et le signal de jugement de l'indicateur KST:

• Si les deux signaux sont identiques, un signal de transaction dans cette direction est généré
• Si les signaux ne sont pas concordants, ne négociez pas

On peut voir que cette stratégie utilise la synthèse de deux types différents d'indicateurs techniques pour juger de l'inversion de forme et de l'indicateur, combinée à leur intensité de signal, pour concevoir une stratégie de trading quantitatif plus avancée.

Avantages stratégiques

• La partie de la forme inverse permet d'identifier efficacement les points de basculement, la partie de l'indicateur permet de suivre la tendance, les deux se complètent
• La combinaison de filtres à double indice améliore la qualité du signal et réduit les faux signaux.
• Les paramètres KST sont flexibles et peuvent être optimisés pour les actions de différents cycles
• Adapté aux actions à forte volatilité, mais également pour les actions relativement stables

Risque stratégique

• Le risque d'échec du renversement, le signal de renversement peut aussi être une fausse percée
• La fusion des signaux pourrait nous faire rater des opportunités
• Des paramètres KST incorrects peuvent entraîner une plus grande interférence avec les résultats.
• KST est retardé par les fortes fluctuations du cours des actions et peut être déconnecté.

Le risque peut être contrôlé par des méthodes telles que l'ajustement des paramètres, l'optimisation de la logique de jugement inversé et l'introduction d'un mécanisme de stop-loss.

Orientation de l'optimisation de la stratégie

• Optimiser les paramètres de l'indicateur Stochastic
• Optimiser les paramètres de longueur des lignes KST
• Filtrer les indicateurs de volume ou de volatilité
• Une meilleure compréhension des tendances et une meilleure gestion des contrats
• Présentation d'un mécanisme de stop loss

Résumer

La stratégie intègre l'utilisation de plusieurs types d'indicateurs techniques différents, est scientifiquement conçue pour fournir une stratégie de trading quantitative plus robuste, un modèle de stratégie combinée. Les performances dans le monde réel doivent encore être vérifiées, mais la conception théorique, qui prend en compte de nombreux scénarios et résout les limites d'un seul indicateur, mérite d'être étudiée et appliquée.