Stratégie combinée d'oscillateur à moyenne mobile à inversion linéaire double
ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie est une combinaison de la stratégie de trading de revers de forme 123 proposée par Wolf Jansen dans son livre et de l’oscillateur de moyenne mobile pondérée (KST) proposé par Martin Prinker, pour construire une stratégie quantitative qui utilise de manière globale les signaux de trading de revers de forme et les indicateurs de choc de tendance.
Principe de stratégie
123 Le mécanisme de formation inverse
La logique centrale de cette partie de la stratégie est de surveiller si le cours de clôture des actions a changé au cours des 2 derniers jours, en particulier:
Si le cours de clôture des deux derniers jours est en baisse, c’est-à-dire que le cours de clôture du jour précédent est supérieur au cours du jour précédent, et que le cours de clôture d’aujourd’hui est en hausse par rapport au cours de clôture du jour précédent, c’est-à-dire que le cours de clôture du jour précédent est supérieur au cours du jour précédent, alors on peut juger que le revirement de la base génère un signal d’achat.
Au contraire, si la clôture des 2 derniers jours est en hausse, c’est-à-dire que la clôture de la journée précédente est inférieure à la clôture des 2 précédentes; et si la clôture de la journée d’aujourd’hui est inférieure à la clôture de la journée précédente, c’est-à-dire que la clôture de la journée précédente est inférieure à la clôture de la journée précédente, alors on peut juger qu’il s’agit d’une inversion du sommet, générant un signal de vente.
Cette partie de la stratégie combine également l’indicateur stochastique pour déterminer si le cours est en hausse ou en hausse, et filtre les signaux de transaction à des moments non inversés.
Le mécanisme de l’indice KST
Le ROC dans l’indicateur KST représente le taux de variation des prix, calculé sur 6, 10, 15 et 20 jours, respectivement, et une fois que les moyennes mobiles de différents paramètres ont été lissées, une addition pondérée a été effectuée pour constituer l’indicateur KST.
La ligne rapide est la valeur KST initiale et la ligne lente est la moyenne mobile de la KST.
Cette stratégie utilise le jugement KST>0 comme un signe positif et le jugement KST comme un signe négatif.
Fusion des signaux
La combinaison de la stratégie de retournement de forme 123 et le signal de jugement de l’indicateur KST:
- Si les deux signaux sont identiques, un signal de transaction dans cette direction est généré
- Si les signaux ne sont pas concordants, ne négociez pas
On peut voir que cette stratégie utilise la synthèse de deux types différents d’indicateurs techniques pour juger de l’inversion de forme et de l’indicateur, combinée à leur intensité de signal, pour concevoir une stratégie de trading quantitatif plus avancée.
Avantages stratégiques
- La partie de la forme inverse permet d’identifier efficacement les points de basculement, la partie de l’indicateur permet de suivre la tendance, les deux se complètent
- La combinaison de filtres à double indice améliore la qualité du signal et réduit les faux signaux.
- Les paramètres KST sont flexibles et peuvent être optimisés pour les actions de différents cycles
- Adapté aux actions à forte volatilité, mais également pour les actions relativement stables
Risque stratégique
- Le risque d’échec du renversement, le signal de renversement peut aussi être une fausse percée
- La fusion des signaux pourrait nous faire rater des opportunités
- Des paramètres KST incorrects peuvent entraîner une plus grande interférence avec les résultats.
- KST est retardé par les fortes fluctuations du cours des actions et peut être déconnecté.
Le risque peut être contrôlé par des méthodes telles que l’ajustement des paramètres, l’optimisation de la logique de jugement inversé et l’introduction d’un mécanisme de stop-loss.
Orientation de l’optimisation de la stratégie
- Optimiser les paramètres de l’indicateur Stochastic
- Optimiser les paramètres de longueur des lignes KST
- Filtrer les indicateurs de volume ou de volatilité
- Une meilleure compréhension des tendances et une meilleure gestion des contrats
- Présentation d’un mécanisme de stop loss
Résumer
La stratégie intègre l’utilisation de plusieurs types d’indicateurs techniques différents, est scientifiquement conçue pour fournir une stratégie de trading quantitative plus robuste, un modèle de stratégie combinée. Les performances dans le monde réel doivent encore être vérifiées, mais la conception théorique, qui prend en compte de nombreux scénarios et résout les limites d’un seul indicateur, mérite d’être étudiée et appliquée.
/*backtest
start: 2023-10-22 00:00:00
end: 2023-11-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 23/03/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator really is the KST indicator presented by Martin Pring.
// the KST indicator is a weighted summed rate of change oscillator that
// is designed to identify meaningful turns. Various smoothed rate of change
// indicators can be combined to form different measurements of cycles.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
MROC() =>
pos = 0.0
xROC6 = sma(roc(close, 6), 10)
xROC10 = sma(roc(close, 10), 10)
xROC15 = sma(roc(close, 15), 9)
xROC20 = sma(roc(close, 20), 15)
nRes = xROC6 + (2 * xROC10) + (3 * xROC15) + (4 * xROC20)
pos := iff(nRes > 0, 1,
iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & MovROC (KST indicator)", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posMROC = MROC()
pos = iff(posReversal123 == 1 and posMROC == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posMROC == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )