Stratégie GetString pour la rupture de Momentum

Aperçu

Cette combinaison de stratégies utilise plusieurs indicateurs, tels que les moyennes mobiles, les indices CCI, les indicateurs PSAR et les indices mobiles ADX, pour réaliser une stratégie de percée assez typique. Faire plus lorsque le marché présente des signaux clairs de plusieurs têtes et faire moins lorsque des signaux clairs de têtes vides, est très approprié pour les opérations de courte ligne moyenne.

Le principe

Les conditions d’admission à cette stratégie sont les suivantes:

1. En ce qui concerne les moyennes mobiles, il est nécessaire de porter la ligne 10 sur la ligne 5 et la ligne 20 sur la ligne 20 pour filtrer efficacement la plupart des fausses percées.
2. En ce qui concerne l’indicateur CCI, il est nécessaire que l’indicateur CCI soit inférieur à 100 pour le signal d’entrée à plusieurs têtes et supérieur à 100 pour le signal d’entrée à vide.
3. L’indicateur de direction en points PSAR: demande que la direction de l’indicateur en points PSAR soit conforme à la direction de la tendance de différenciation des prix.
4. L’indicateur dynamique de l’ADX: exige que l’ADX soit supérieur à 20, indiquant qu’il est actuellement dans un marché tendanciel, adapté à l’utilisation d’un système de rupture.

Les conditions de participation ont été déterminées en fonction de plusieurs critères:

1. En ce qui concerne les moyennes mobiles: contrairement aux conditions d’entrée, une ligne de 5 jours en dessous de la ligne de 10 jours est un signal de position de plafond.
2. L’indicateur CCI et l’indicateur en points PSAR sont également opposés aux conditions d’entrée. Si l’indicateur CCI est supérieur à 100, il est plus simple que le plafond.

Ainsi, les stratégies d’entrée sont plus strictes et d’exit plus souples, ce qui permet d’obtenir des taux de rendement plus élevés.

Les avantages

Il s’agit d’une stratégie de rupture de portefeuille multi-indicateurs typique, avec les avantages suivants:

1. Les conditions d’entrée sont strictes et le filtrage à plusieurs indicateurs permet de réduire le risque de fausse intrusion.
2. Les paramètres de l’indicateur ont été optimisés et sont très bien adaptés au marché.
3. Les indicateurs de tendance ont été utilisés pour éviter d’être pris dans des marchés en crise.
4. Les moyennes mobiles ont été utilisées pour déterminer le mouvement de la courte ligne moyenne, qui est relativement stable.
5. L’indicateur CCI peut capturer les surachats et les survente à court terme.
6. L’indicateur de points PSAR a une meilleure capacité à déterminer la direction des tendances du marché.

Les risques

La stratégie présente également les risques suivants:

1. Dans des cas extrêmes, les effets d’une combinaison de plusieurs indicateurs peuvent être décomptés et ne peuvent pas filtrer complètement le risque.
2. Les indicateurs à court et moyen terme peuvent être inefficaces lorsqu’il s’agit d’une tendance importante et ne permettent pas de la saisir complètement.
3. Des paramètres d’indicateurs locaux tels que CCI mal configurés peuvent entraîner des occasions manquées.
4. L’indicateur PSAR ne fonctionne pas bien dans les points de basculement.

La réponse:

1. Les conditions d’admission peuvent être assouplies de manière appropriée, en échange d’un coût plus élevé et d’un risque moins élevé.
2. Ajouter des indices de jugement pour des segments plus longs, comme une moyenne mobile de 60 jours ou plus.
3. Optimisation dynamique des paramètres CCI et autres.
4. Le nombre d’indicateurs de tendance, tels que les lignes de Brin, est plus important que le nombre d’indicateurs de tendance.

Direction d’optimisation

La stratégie a été optimisée dans les domaines suivants:

1. Augmentation des algorithmes d’apprentissage automatique, optimisation des paramètres en temps réel, amélioration de l’adaptabilité des paramètres.
2. L’augmentation de la technologie de combinaison de modèles, combinée à plus de stratégies sans corrélation, améliore la stabilité.
3. L’introduction de mécanismes de contrôle du vent, tels que des stratégies de stop loss, permet de contrôler efficacement le stop loss.
4. Pour éviter de tomber dans une situation de choc, ajouter un module de jugement de tendance.
5. Optimiser le poids des indicateurs afin que les meilleurs puissent jouer un rôle de premier plan dans les différents environnements de marché.

Résumer

Cette stratégie est en général une stratégie de rupture typique et classique à plusieurs indicateurs. Elle a l’avantage d’avoir des conditions d’entrée strictes, des conditions de sortie souples et contient un module de jugement de tendance. Mais elle comporte également certains risques et nécessite une optimisation continue pour pouvoir s’adapter à un environnement de marché plus complexe.