Stratégie de croisement à double moyenne mobile

Aperçu

Il s’agit d’une stratégie de trading simple et quantitative basée sur un indicateur de la courbe des valeurs. Elle utilise une courbe des valeurs de la courbe des valeurs de la courbe des valeurs pour déterminer le moment de l’achat et de la vente. Elle génère un signal d’achat lorsque la courbe des valeurs de la courbe des valeurs de la courbe des valeurs de la courbe des valeurs de la courbe des valeurs de la courbe des valeurs de la courbe.

Principe de stratégie

La stratégie est basée principalement sur la fonction de suivi de la tendance de la ligne égale. Le paramètre de la ligne rapide est petit, ce qui permet de répondre rapidement aux changements de prix. Le paramètre de la ligne lente est grand, ce qui représente la tendance à long terme.

Plus précisément, la stratégie définit un double équilibre entre le 5ème jour (ligne rapide) et le 34ème jour (ligne lente). Calculez quotidiennement la valeur de ces deux équilibres et comparez si la ligne rapide franchit la ligne lente en descendant. Si un signal de fourche dorée se produit, faites plus; si un signal de fourche morte se produit, faites le plein.

Analyse des avantages

Cette stratégie est simple à comprendre et facile à mettre en œuvre. Par rapport à d’autres stratégies complexes, elle convient mieux aux débutants dans le trading quantitatif.

Les stratégies bi-médianes permettent de filtrer efficacement le bruit du marché et de capturer les principales tendances. En ajustant les paramètres journaliers des moyennes rapides et lentes, les stratégies bi-médianes peuvent s’adapter aux variations des conditions de marché à différents cycles.

La stratégie est également dotée d’un mécanisme d’arrêt des pertes. Lorsque le prix commence à se retourner et que la courbe moyenne se déforme, elle arrête les pertes en temps opportun, ce qui permet de contrôler efficacement le risque.

Analyse des risques

Les stratégies de double équilibre peuvent présenter des risques tels que l’arrêt de la perte, l’échec de la correspondance de la courbe. Plus précisément, les principaux problèmes sont les suivants:

1. La ligne moyenne est retardée, et peut se produire après un redémarrage complet. Les bénéfices sont alors transformés en pertes.

2. En cas de choc, il peut y avoir plusieurs faux signaux. Cela entraînera des transactions inutiles, des coûts de transaction supplémentaires et des pertes de points de glissement.

3. Cette stratégie repose sur des indicateurs techniques sans aucune combinaison avec l’analyse fondamentale.

4. La gestion de la position et le contrôle des risques n’ont pas été pris en compte. Un événement imprévu pourrait faire exploser la stratégie.

Direction d’optimisation

Afin de mieux tirer parti des avantages de cette stratégie et de réduire les risques, il est possible d’optimiser les éléments suivants:

1. Combinaison d’un indicateur de tendance et d’un indicateur de volatilité, pour définir des conditions d’entrée plus strictes et filtrer les faux signaux. Par exemple, l’indicateur MACD ou KDJ.

2. Ajout d’un mécanisme d’arrêt approprié. Si la baisse est d’une certaine proportion après le Gold Fork, elle est arrêtée. Ou si la baisse est d’une certaine ampleur après la formation d’un nouveau sommet.

3. Optimiser les combinaisons de paramètres journaliers de la moyenne rapide, en les ajustant pour les variations de prix de différentes périodes. Vous pouvez optimiser les combinaisons de paramètres pour trouver les meilleurs paramètres.

4. Il est possible de juger de l’évolution globale des marchés en se basant sur les indices de marché et d’éviter de négocier fréquemment dans des conditions de choc.

5. La fiabilité des signaux de tendance est vérifiée en combinant les variations du volume des transactions. Par exemple, l’augmentation doit avoir une condition de rupture de masse.

Résumer

La stratégie de double équilibre est une stratégie de trading quantitatif très typique. Elle est simple, intuitive et facile à mettre en œuvre. Elle convient parfaitement aux débutants dans le trading quantitatif pour apprendre et maîtriser.