Achetez bas et long et suivez la stratégie stop-profit et stop-loss
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie consiste à suivre le bas des prix, à faire plus immédiatement après la baisse des prix, à verrouiller les bénéfices et à contrôler les risques en suivant dynamiquement les points d’arrêt et de perte.
Principe de stratégie
La logique centrale de cette stratégie est de calculer les positions de stop et d’arrêt dynamiques à l’aide de l’indicateur ATR. Plus précisément, un signal de multiplication est déclenché lorsque le prix de clôture est inférieur au prix le plus bas des n derniers jours (configuré en code à 7 jours); pendant la tenue d’une position à plusieurs têtes, l’indicateur ATR est utilisé comme base pour calculer le prix d’arrêt et d’arrêt dynamiques (configuré en paramètres multiples d’ATR) et affiché en temps réel sur le graphique.
Cette stratégie utilise les idées les plus simples de la stratégie basse-suction-multi-stratégies combinée avec l’idée de l’arrêt dynamique des pertes pour saisir les opportunités à temps tout en contrôlant les risques.
Analyse des avantages
Les principaux avantages de cette stratégie sont:
L’utilisation d’indicateurs ATR dynamiques pour définir un stop loss permet d’ajuster la position de perte en fonction de l’ampleur des fluctuations du marché et d’éviter que le stop loss soit trop fixe pour entraîner des pertes inutiles ou perdre des opportunités plus lucratives. C’est le plus grand avantage de cette stratégie.
Les actions à faible absorption ont une plus grande probabilité de gagner lors d’ajustements de choc, et les actions fondamentalement bonnes ont une plus grande probabilité de rebondir et de se réparer lorsqu’elles tombent anormalement en dessous des niveaux de support à court terme.
L’ATR est utilisé pour estimer le ratio de stop-loss approprié, qui peut être ajusté en fonction de l’environnement du marché et de la tolérance au risque individuelle.
La logique du code est simple et claire, facile à comprendre, les paramètres sont intuitifs et conviennent à l’apprentissage des stratégies.
Analyse des risques
Les principaux risques de cette stratégie sont:
Il est impossible de déterminer l’amplitude et l’intensité du rebond de faible absorption, il existe un risque de pénurie de profit. Il est possible de définir une amplitude d’arrêt différente en ajustant les paramètres de l’indicateur ATR.
Il existe un risque d’être pris au piège. Il existe un risque de perte plus élevé lorsque le prix continue de baisser après la chute du niveau de support. Il est possible de réduire la taille de la position et de réduire le multiplicateur d’arrêt ATR pour réduire les pertes individuelles.
Un point d’arrêt trop proche peut également être éjecté hors du terrain. Le multiplicateur ATR doit être correctement relâché pour éviter les pertes inutiles.
Risque de convergence des données de rétroaction. Les données doivent être testées dans différents environnements de marché, tout en effectuant un ajustement des coûts d’impact.
Direction d’optimisation
Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:
Optimiser la détection des signaux de support et de rebond. Les signaux de rebond peuvent être jugés à l’aide d’indicateurs plus précis et plus fiables, tels que l’indicateur KDJ ou le canal de la ceinture de Brin.
Optimisation des stratégies de gestion des positions. Les positions peuvent être ajustées dynamiquement en fonction des fluctuations du marché, par exemple, grâce à un module de gestion des positions amélioré.
Il est possible de configurer un module de suivi des pertes. Une fois que le prix a atteint une certaine amplitude, il commence à resserrer la distance de perte, bloquant une partie des bénéfices.
Ajout d’un module de vérification synchrone. Pour vérifier davantage la fiabilité du signal d’achat lorsque le bloc ou le marché où l’on envisage d’acheter des actions est également synchronisé avec la baisse à la position de support.
Résumer
Cette stratégie utilise une approche basse absorption et un mécanisme de stop-loss combiné à un suivi dynamique de l’ATR, permettant de saisir efficacement les opportunités de reprise de la tendance, tout en utilisant le stop-loss pour gérer le risque de transaction. Bien que l’espace d’optimisation soit plus grand, il est facile à comprendre en tant que style d’entrée de la stratégie.
/*backtest
start: 2022-11-16 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © racer8
//@version=4
strategy("Buy-The-Dip", overlay=true)
atn = input(15, "ATR Period")
atr = sma(tr,atn)[1]
bought = strategy.position_size[0] > strategy.position_size[1]
slm = input(2.0,"ATR SL Multiple",minval=0)
StopPrice = strategy.position_avg_price - slm*atr // determines stop loss's price
FixedStopPrice = valuewhen(bought,StopPrice,0) // stores original StopPrice
plot(FixedStopPrice,"Stop Loss",color=color.red,linewidth=2,style=plot.style_cross)
tpm = input(1.0,"ATR TP Multiple",minval=0)
TakePrice = strategy.position_avg_price + tpm*atr // determines Take Profit's price
FixedTakePrice = valuewhen(bought,TakePrice,0) // stores original TakePrice
plot(FixedTakePrice,"Take Profit",color=color.green,linewidth=2,style=plot.style_cross)
nn = input(7,"Channel Length")
ll = lowest(low,nn)
if close<ll[1]
strategy.entry("Buy",strategy.long)
if strategy.position_size > 0
strategy.exit(id="XL SL", stop=FixedStopPrice, limit=FixedTakePrice) // commands stop loss order to exit!
plot(ll,color=color.orange)