Stratégie de trading quantitative basée sur l'oscillateur de détrending des prix

Aperçu de la stratégie

Cette stratégie est connue sous le nom de stratégie de trading quantitative basée sur un oscillateur de tendance à la baisse des prix (Detrended Price Oscillator Quantitative Trading Strategy). Cette stratégie est une stratégie d’indicateur technique typique qui consiste à construire un indicateur d’oscillateur de tendance à la baisse des prix et à émettre un signal de négociation à partir de celui-ci.

Principe de stratégie

L’indicateur DPO est similaire à une moyenne mobile, qui permet d’éliminer les tendances de plus longues périodes dans les prix, ce qui rend les fluctuations périodiques dans les prix plus visibles. Plus précisément, l’indicateur DPO est la comparaison des prix avec leur moyenne mobile simple de N jours. Lorsque le prix est supérieur à la moyenne mobile, le DPO est positif; lorsque le prix est inférieur à la moyenne mobile, le DPO est négatif.

Cette stratégie définit le paramètre N comme 14, pour construire un indicateur de DPO de 14 jours. Lorsque l’indicateur de DPO est positif, un signal plus est émis; lorsque l’indicateur de DPO est négatif, un signal vide est émis.

Avantages stratégiques

• L’indicateur DPO est essentiellement un indicateur de fluctuation, permettant d’identifier efficacement les cycles de courte et moyenne ligne dans les prix.
• L’indicateur DPO est construit de manière simple et facile à comprendre, et les paramètres sont plus flexibles.
• Par rapport au prix lui-même, la forme de l’indicateur DPO est relativement standard, facile à juger et adaptée à l’élaboration de règles.

Risque stratégique

• Comme la plupart des stratégies d’indicateurs techniques, la stratégie DPO est susceptible de générer plusieurs signaux de transaction inutiles. Cela peut entraîner des points de glissement inutiles et des coûts de transaction.
• L’indicateur DPO est sensible aux paramètres N. Des choix différents de paramètres peuvent entraîner des variations importantes dans l’efficacité de la stratégie. Il faut trouver le paramètre optimal après de nombreux tests.
• Dans une situation de tendance, la stratégie DPO peut être détenue trop longtemps et ne peut pas être arrêtée à temps, avec un certain risque de perte de sang.

Pour réduire les risques, vous pouvez envisager d’optimiser les éléments suivants:

1. L’adhésion à un mécanisme d’arrêt des pertes pour contrôler les pertes individuelles.
2. Ajustez la valeur de N pour trouver le paramètre optimal.
3. Combiner les indicateurs de tendance pour éviter de continuer à négocier selon la stratégie initiale si la tendance est claire.

Résumer

Cette stratégie est basée sur l’indicateur de l’oscillateur de détrend des prix. L’indicateur est comparé à une moyenne mobile, éliminant les tendances à long terme dans les prix, ce qui rend les caractéristiques cycliques des prix plus évidentes. Cela aide à trouver des opportunités de négociation qui ne sont pas faciles à détecter.