Stratégie de négociation des écarts-types pondérés

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-11-24 13:54:58 Je vous en prie.
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Résumé

Cette stratégie utilise l'indicateur d'écart-type pondéré combiné à la moyenne mobile pour mettre en œuvre le trading de tendance sur les crypto-monnaies. Elle calcule un canal de prix d'écart-type pondéré basé sur les prix de clôture et les volumes sur une certaine période. Lorsque le prix franchit le canal supérieur ou inférieur, des positions longues ou courtes sont prises. Les conditions d'arrêt des pertes et de prise de profit sont également définies pour limiter les pertes par transaction.

La logique de la stratégie

Le code définit deux fonctions personnalisées pour calculer l'écart-type pondéré des séries et des tableaux temporels.

Calculer le prix moyen pondéré sur la base du prix de clôture et du volume
Calculer l' erreur au carré de chaque bougie par rapport au prix moyen
Calculer la variance sur la base de la taille de l'échantillon, des poids et de la moyenne ajustée
Prenez la racine carrée pour dériver l'écart type

Cela nous donne un canal centré sur le prix moyen pondéré, avec les limites supérieure et inférieure à un écart type.

Analyse des avantages

Le plus grand avantage de cette stratégie est la combinaison de l'analyse des moyennes mobiles et de la volatilité. L'AM juge la direction de la tendance du marché tandis que la plage SD définit une bande raisonnable - les deux se vérifient pour une plus grande fiabilité.

Les points stop loss et take profit aident également à négocier avec la tendance et à éviter des pertes excessives lors d'inversions.

Analyse des risques

Le principal risque réside dans les fluctuations violentes du marché, ce qui peut entraîner une oscillation excessive du canal SD, ce qui rend les jugements difficiles.

Le remède consiste à lisser les paramètres et les paramètres de période de manière appropriée.

Directions d'optimisation

Optimiser les paramètres de la période - test 5min, 15min, 30min etc pour le meilleur combo
Optimiser les ratios stop loss/take profit pour un rendement maximal
Ajouter des filtres par exemple le volume pour éviter les fausses ruptures
Ajouter des filtres de chandeliers sur le prix de fermeture, la mèche, etc. pour améliorer la précision

Conclusion

Cette stratégie utilise avec succès l'indicateur d'écart-type pondéré avec MA pour suivre les tendances de la crypto-monnaie. Des configurations raisonnables de stop loss / take profit aident également le rythme du marché du commerce et évitent des pertes d'inversion excessives. Des optimisations supplémentaires via l'ajustement des paramètres et la confirmation multi-indicateurs peuvent améliorer la fiabilité d'une stratégie de trading algos solide.

/*backtest
start: 2023-11-16 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © rumpypumpydumpy   © cache_that_pass

//@version=4
strategy("[cache_that_pass] 1m 15m Function - Weighted Standard Deviation", overlay=true, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=20, initial_capital=10000, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)

f_weighted_sd_from_series(_src, _weight, _n) => //{
//  @function: Calculates weighted mean, variance, standard deviation, MSE and RMSE from time series variables
//  @parameters:
//      _src: time series variable of sample values
//      _weight: time series of corresponding weight values.
//      _n : number of samples
    _xw = _src * _weight
    _sum_weight = sum(_weight, _n)
    _mean = sum(_xw, _n) / _sum_weight
    float _sqerror_sum = 0
    int _nonzero_n = 0
    for _i = 0 to _n - 1
        _sqerror_sum := _sqerror_sum + pow(_mean - _src[_i], 2) * _weight[_i]
        _nonzero_n := _weight[_i] != 0 ? _nonzero_n + 1 : _nonzero_n
    _variance = _sqerror_sum / ((_nonzero_n - 1) * _sum_weight / _nonzero_n)
    _dev = sqrt(_variance)
    _mse = _sqerror_sum / _sum_weight
    _rmse = sqrt(_mse)
    [_mean, _variance, _dev, _mse, _rmse]
//}
// -----------------------------------------------------------------------------

f_weighted_sd_from_arrays(_a_src, _a_weight, _n) => //{
//  @function: Calculates weighted mean, variance, standard deviation, MSE and RMSE from arrays
//  Expects index 0 of the arrays to be the most recent sample and weight values!
//  @parameters:
//      _a_src: array of sample values
//      _a_weight: array of corresponding weight values.
//      _n : number of samples
    float _mean = na, float _variance = na, float _dev = na, float _mse = na
    float _rmse = na, float _sqerror_sum = na, float _sum_weight = na
    float[] _a_xw = array.new_float(_n)
    int _nonzero_n = 0
    if array.size(_a_src) >= _n
        _sum_weight := 0
        _sqerror_sum := 0
        for _i = 0 to _n - 1
            array.set(_a_xw, _i, array.get(_a_src, _i) * array.get(_a_weight, _i))
            _sum_weight := _sum_weight + array.get(_a_weight, _i)
            _nonzero_n := array.get(_a_weight, _i) != 0 ? _nonzero_n + 1 : _nonzero_n
        _mean := array.sum(_a_xw) / _sum_weight
        for _j = 0 to _n - 1
            _sqerror_sum := _sqerror_sum + pow(_mean - array.get(_a_src, _j), 2) * array.get(_a_weight, _j)
        _variance := _sqerror_sum / ((_nonzero_n - 1) * _sum_weight / _nonzero_n)
        _dev := sqrt(_variance)
        _mse := _sqerror_sum / _sum_weight
        _rmse := sqrt(_mse)
    [_mean, _variance, _dev, _mse, _rmse]
//}


// -----------------------------------------------------------------------------
// Example usage : 
// -----------------------------------------------------------------------------

len = input(20)

// -----------------------------------------------------------------------------
// From series :
// -----------------------------------------------------------------------------
[m, v, d, mse, rmse] = f_weighted_sd_from_series(close, volume, len)


plot(m, color = color.blue)
plot(m + d * 2, color = color.blue)
plot(m - d * 2, color = color.blue)
// -----------------------------------------------------------------------------



// -----------------------------------------------------------------------------
// From arrays : 
// -----------------------------------------------------------------------------
var float[] a_src = array.new_float()
var float[] a_weight = array.new_float()

if barstate.isfirst
    for i = 1 to len
        array.unshift(a_weight, i)

array.unshift(a_src, close)

if array.size(a_src) > len
    array.pop(a_src)

[a_m, a_v, a_d, a_mse, a_rmse] = f_weighted_sd_from_arrays(a_src, a_weight, len)

plot(a_m, color = color.orange)
plot(a_m + a_d * 2, color = color.orange)
plot(a_m - a_d * 2, color = color.orange)
// -----------------------------------------------------------------------------


series_text = "Mean : " + tostring(m) + "\nVariance : " + tostring(v) + "\nSD : " + tostring(d) + "\nMSE : " + tostring(mse) +  "\nRMSE : " + tostring(rmse)
array_text = "Mean : " + tostring(a_m) + "\nVariance : " + tostring(a_v) + "\nSD : " + tostring(a_d) + "\nMSE : " + tostring(a_mse) +  "\nRMSE : " + tostring(a_rmse)
debug_text = "Volume weighted from time series : \n" + series_text + "\n\nLinearly weighted from arrays : \n" + array_text

//debug = label.new(x = bar_index, y = close, text = debug_text, style = label.style_label_left)
//.delete(debug[1])

//test strategy
if low <= (m - d * 2)
    strategy.entry("LE", strategy.long)
if high >= (m + d * 2)
    strategy.entry("SE", strategy.short)

// User Options to Change Inputs (%)
stopPer = input(3.11, title='Stop Loss %', type=input.float) / 100
takePer = input(7.50, title='Take Profit %', type=input.float) / 100

// Determine where you've entered and in what direction
longStop = strategy.position_avg_price * (1 - stopPer)
shortStop = strategy.position_avg_price * (1 + stopPer)
shortTake = strategy.position_avg_price * (1 - takePer)
longTake = strategy.position_avg_price * (1 + takePer)

if strategy.position_size > 0 
    strategy.exit(id="Close Long", stop=longStop, limit=longTake)
//    strategy.close("LE", when = (longStop) or (longTake), qty_percent = 100)
if strategy.position_size < 0 
    strategy.exit(id="Close Short", stop=shortStop, limit=shortTake)
//    strategy.close("SE", when = (shortStop) or (shortTake), qty_percent = 100)

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