Stratégie d'inversion de l'écart RSI


Date de création: 2023-11-24 16:01:31 Dernière modification: 2023-11-24 16:01:31
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Stratégie d’inversion de l’écart RSI

Aperçu

La stratégie de revers du GBP RSI est une stratégie de négociation en ligne courte basée sur l’indicateur RSI pour identifier les opportunités de revers de tendance. La stratégie juge les zones de multiples têtes ou de zones vides à travers l’indicateur RSI, formant une entrée post-revers du RSI, permettant de saisir les opportunités de revers du marché en temps opportun.

Principe de stratégie

La stratégie s’appuie principalement sur l’indicateur RSI pour déterminer la formation d’un surachat et d’une survente. Les règles sont les suivantes:

  1. Pour déterminer si l’indicateur RSI a franchi la barre des 23 dans la zone de survente, il s’agit d’une inversion de saut en arrière de la zone de survente, et de la zone de survente si elle est remplie.

  2. La condition d’arrêt multiple s’arrête lorsque le RSI atteint 75 points; la condition d’arrêt de perte s’arrête lorsque le RSI atteint 189 points de perte.

  3. Le RSI est évalué en fonction de la rupture de la zone de survente par une rupture de la zone de survente par 75, qui forme une inversion de saut en hauteur par un revirement de la zone de survente. Si elle est satisfaite, l’indicateur de revirement de la zone de revirement de la zone de revirement de la zone de revirement est négatif.

  4. Le stop-loss de la carte blanche s’arrête à 23 points de rupture sous le RSI; le stop-loss s’arrête à 152 points de rupture.

La stratégie consiste à saisir les opportunités de reprise en temps opportun, en déterminant les formes de reprise de rupture. En même temps, il est nécessaire de définir des conditions de stop-loss pour bloquer les bénéfices et éviter le risque de reprise.

Analyse des avantages

  1. L’indicateur RSI peut être utilisé pour détecter les retournements et saisir les opportunités de retournement du marché.

  2. La rupture de la forme inverse a un GAP de saut en l’air, avec un taux de réussite plus élevé.

  3. Les conditions d’arrêt de la perte de frein permettent de contrôler efficacement le risque.

  4. Les idées stratégiques sont simples, claires et faciles à comprendre.

Analyse des risques

  1. Il existe une probabilité que l’indicateur RSI produise un faux signal de revers, qui pourrait revenir après l’entrée.

  2. Le point d’arrêt du frein est mal réglé, ce qui peut entraîner un freinage ou un freinage prématuré.

  3. Les paramètres de la stratégie nécessitent un test et une optimisation constants, tels que la longueur du cycle RSI, les zones de survente et de survente.

  4. Les paramètres varient considérablement selon les variétés et les périodes.

Direction d’optimisation

  1. Tester différents réglages de paramètres RSI afin d’optimiser l’effet de reconnaissance de retournement.

  2. Ajouter des filtres sur d’autres indicateurs pour éviter la probabilité de faux retournement. Par exemple, ajouter la confirmation de l’indicateur MACD.

  3. Il a ajouté des conditions de filtrage du volume de transactions pour les ruptures inversées.

  4. Tester l’optimisation des paramètres de différentes périodes de temps pour trouver la période la plus appropriée.

Résumer

La stratégie est simple, claire et facile à maîtriser; elle présente des avantages tels qu’un taux de réussite élevé et une maîtrise des risques. Cependant, elle ne peut pas éviter complètement la probabilité d’un échec de revers.

Code source de la stratégie
/*backtest
start: 2022-11-23 00:00:00
end: 2023-06-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("GBP combine", overlay=true)
length = input( 8 )
overSold = input( 23 )
overBought = input( 75 )
price = close
overSoldP = input( 35 )
overBoughtP = input (78)
ProfitL = input(406)
LossL = input(189)
ProfitS = input(370)
LossS = input(152)
BarssinceL = input(16)
BarssinceS = input(26)

vrsi = rsi(price, length)

longCondition() => crossunder(vrsi, overSold)
closeLPLCondition() => crossover(vrsi, overBoughtP)
closeLCondition() => barssince(longCondition())>BarssinceL

shortCondition() => crossover (vrsi, overBought)
closeLPSCondition() => crossunder(vrsi, overSoldP)
closeSCondition() => barssince(shortCondition())>BarssinceS

if (longCondition())
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit ("Exit", "Long", profit=ProfitL,loss=LossL)
strategy.close("Long", when = closeLPLCondition() or closeLCondition())

if (shortCondition())
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit ("Exit", "Short", profit=ProfitS,loss=LossS)
strategy.close("Short", when = closeLPSCondition() or closeSCondition())


//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)