Stratégie de divergence des indicateurs de risque basée sur des axes pivots

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-11-28 13:43:05 Je vous en prie.
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Résumé

Cette stratégie s'appelle Pivot-based RSI Divergence Strategy. Elle utilise la divergence entre les indicateurs du RSI à différents cycles pour déterminer les points d'entrée et de sortie, et ajoute le RSI à long terme comme condition de filtre pour améliorer la stabilité de la stratégie.

La logique de la stratégie

La stratégie évalue principalement l'opportunité d'acheter lorsqu'il y a une divergence haussière cachée ou une divergence haussière régulière entre l'indice de volatilité à court terme (comme l'indice de volatilité à 5 jours) et le prix; et de vendre lorsqu'il y a une divergence baissière cachée ou une divergence baissière régulière.

Une "divergence haussière régulière" signifie que le prix atteint un nouveau plus bas alors que le RSI ne atteint pas un nouveau plus bas; une "divergence haussière cachée" est l'inverse, le prix ne atteint pas un nouveau plus bas alors que le RSI atteint un nouveau plus bas. Les "nouveaux bas" et "nouveaux sommets" mentionnés dans les deux définitions sont relatifs aux extrêmes historiques sur une certaine fenêtre de roulement.

En outre, la stratégie introduit également un RSI à long terme (comme un RSI de 50 jours) comme condition de filtre. Elle ne considère que les signaux d'achat lorsque le long RSI est supérieur à 50; et considère le stop loss ou la sortie de profit lorsque le long RSI est inférieur à 30.

Les avantages

Le plus grand avantage de cette stratégie est qu'elle utilise à la fois les signaux de divergence du RSI à court terme et le filtre du RSI à long terme, ce qui peut éviter d'être piégé et de manquer des tendances dans une certaine mesure.

Le signal de divergence du RSI à court terme peut permettre de juger rapidement des opportunités d'inversion des prix et de détecter en temps opportun les points tournants;
Le filtre RSI à long terme évite d'aller longtemps à l'aveugle lorsque la tendance est incertaine;
Les multiples types de méthodes de prise de bénéfices et de prise partielle de bénéfices contribuent à réduire les risques;
Le mécanisme pyramidale permet d'ajouter des positions et d'élargir davantage le potentiel de profit.

Les risques

La stratégie comporte également des risques à prendre en compte:

Les divergences de l'ISR ne sont pas toujours valides et il peut y avoir de faux signaux;
Les risques s'amplifient après la pyramide. Les pertes pourraient s'accélérer si le jugement est erroné;
Des réglages de prise de bénéfices inappropriés peuvent également conduire à une prise de bénéfices prématurée ou à des bénéfices insuffisants.

Les mesures de gestion des risques correspondantes comprennent: la fixation raisonnable des conditions de stop-loss/take profit, le contrôle de la taille des positions, la prise partielle de bénéfices pour lisser la courbe des capitaux propres, etc.

Directions d'optimisation

La stratégie peut être encore optimisée:

Les paramètres RSI peuvent être optimisés davantage pour trouver la meilleure combinaison;
Les signaux de divergence d'autres indicateurs tels que le MACD et le KD peuvent être testés;
Les paramètres peuvent être optimisés spécifiquement pour certains produits (p. ex. pétrole brut, métaux précieux, etc.) afin d'améliorer l'adaptabilité.

Résumé

Cette stratégie combine les signaux de divergence RSI long/courts à court terme et à long terme pour améliorer la rentabilité tout en contrôlant les risques. Elle reflète plusieurs principes dans la conception de la stratégie quantitative, y compris le moment d'entrer, le moment de sortir, la prise partielle de profit, le paramétrage stop-loss/take profit, etc. Il s'agit d'une stratégie de divergence RSI exemplaire à titre de référence.

/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mohanee

//@version=4

//GOOGL setting  5 ,50 close, 3 , 1  profitLevel at 75 and No stop Loss shows win rate 99.03 % profit factor 5830.152

strategy(title="RSI5_50 with Divergence", overlay=false,pyramiding=2, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=3,    initial_capital=10000, currency=currency.USD)

len = input(title="RSI Period", minval=1, defval=5)
longRSILen = input(title="Long RSI Period", minval=10, defval=50)
src = input(title="RSI Source", defval=close)
lbR = input(title="Pivot Lookback Right", defval=3)
lbL = input(title="Pivot Lookback Left", defval=1)
takeProfitRSILevel = input(title="Take Profit at RSI Level", minval=50, defval=75)
stopLoss = input(title="Stop Loss%(if checked 8% rule applied)", defval=false)

shortTermRSI = rsi(close,len)
longTermRSI = rsi(close,longRSILen)

rangeUpper = input(title="Max of Lookback Range", defval=60)
rangeLower = input(title="Min of Lookback Range", defval=5)
plotBull = input(title="Plot Bullish", defval=true)
plotHiddenBull = input(title="Plot Hidden Bullish", defval=true)
plotBear = input(title="Plot Bearish", defval=true)
plotHiddenBear = input(title="Plot Hidden Bearish", defval=false)


bearColor = color.purple
bullColor = color.green
hiddenBullColor = color.new(color.green, 80)
hiddenBearColor = color.new(color.red, 80)
textColor = color.white
noneColor = color.new(color.white, 100)



plot(shortTermRSI, title="RSI", linewidth=2, color=#8D1699)
plot(longTermRSI, title="longTermRSI", linewidth=2, color=color.orange)

hline(50, title="Middle Line", linestyle=hline.style_dotted)
obLevel = hline(70, title="Overbought", linestyle=hline.style_dotted)
osLevel = hline(30, title="Oversold", linestyle=hline.style_dotted)
fill(obLevel, osLevel, title="Background", color=longTermRSI >=50 ? color.green:color.purple, transp=65)  // longTermRSI >=50

plFound = na(pivotlow(shortTermRSI, lbL, lbR)) ? false : true
phFound = na(pivothigh(shortTermRSI, lbL, lbR)) ? false : true

_inRange(cond) =>
    bars = barssince(cond == true)
    rangeLower <= bars and bars <= rangeUpper

//------------------------------------------------------------------------------
// Regular Bullish

// shortTermRSI: Higher Low
oscHL = shortTermRSI[lbR] > valuewhen(plFound, shortTermRSI[lbR], 1) and _inRange(plFound[1])

// Price: Lower Low
priceLL = low[lbR] < valuewhen(plFound, low[lbR], 1)

bullCond = plotBull and priceLL and oscHL and plFound

plot(
	 plFound ? shortTermRSI[lbR] : na,
	 offset=-lbR,
	 title="Regular Bullish",
	 linewidth=2,
	 color=(bullCond ? bullColor : noneColor),
	 transp=0
	 )


plotshape(
	 bullCond ? shortTermRSI[lbR] : na,
	 offset=-lbR,
	 title="Regular Bullish Label",
	 text=" Bull ",
	 style=shape.labelup,
	 location=location.absolute,
	 color=bullColor,
	 textcolor=textColor,
	 transp=0
	 )

//------------------------------------------------------------------------------
// Hidden Bullish

// shortTermRSI: Lower Low
oscLL = shortTermRSI[lbR] < valuewhen(plFound, shortTermRSI[lbR], 1) and _inRange(plFound[1])

// Price: Higher Low
priceHL = low[lbR] > valuewhen(plFound, low[lbR], 1)

hiddenBullCond = plotHiddenBull and priceHL and oscLL and plFound

plot(
	 plFound ? shortTermRSI[lbR] : na,
	 offset=-lbR,
	 title="Hidden Bullish",
	 linewidth=2,
	 color=(hiddenBullCond ? hiddenBullColor : noneColor),
	 transp=0
	 )

plotshape(
	 hiddenBullCond ? shortTermRSI[lbR] : na,
	 offset=-lbR,
	 title="Hidden Bullish Label",
	 text=" H Bull ",
	 style=shape.labelup,
	 location=location.absolute,
	 color=bullColor,
	 textcolor=textColor,
	 transp=0
	 )

longCondition= longTermRSI >=50  and ( (bullCond or hiddenBullCond ) )  or  (strategy.position_size>0 and crossover(shortTermRSI,20) )
//last condition above is to leg in if you are already in the Long trade, 


strategy.entry(id="RSIDivLE", long=true,  when=longCondition)


//------------------------------------------------------------------------------
// Regular Bearish

// shortTermRSI: Lower High
oscLH = shortTermRSI[lbR] < valuewhen(phFound, shortTermRSI[lbR], 1) and _inRange(phFound[1])

// Price: Higher High
priceHH = high[lbR] > valuewhen(phFound, high[lbR], 1)

bearCond = plotBear and priceHH and oscLH and phFound

plot(
	 phFound ? shortTermRSI[lbR] : na,
	 offset=-lbR,
	 title="Regular Bearish",
	 linewidth=2,
	 color=(bearCond ? bearColor : noneColor),
	 transp=0
	 )

plotshape(
	 bearCond ? shortTermRSI[lbR] : na,
	 offset=-lbR,
	 title="Regular Bearish Label",
	 text=" Bear ",
	 style=shape.labeldown,
	 location=location.absolute,
	 color=bearColor,
	 textcolor=textColor,
	 transp=0
	 )

//------------------------------------------------------------------------------
// Hidden Bearish

// shortTermRSI: Higher High
oscHH = shortTermRSI[lbR] > valuewhen(phFound, shortTermRSI[lbR], 1) and _inRange(phFound[1])

// Price: Lower High
priceLH = high[lbR] < valuewhen(phFound, high[lbR], 1)

hiddenBearCond = plotHiddenBear and priceLH and oscHH and phFound

plot(
	 phFound ? shortTermRSI[lbR] : na,
	 offset=-lbR,
	 title="Hidden Bearish",
	 linewidth=2,
	 color=(hiddenBearCond ? hiddenBearColor : noneColor),
	 transp=0
	 )

plotshape(
	 hiddenBearCond ? shortTermRSI[lbR] : na,
	 offset=-lbR,
	 title="Hidden Bearish Label",
	 text=" H Bear ",
	 style=shape.labeldown,
	 location=location.absolute,
	 color=bearColor,
	 textcolor=textColor,
	 transp=0
	 )
	 
	 
//calculate stop Loss
stopLossVal = stopLoss==true ? ( strategy.position_avg_price -  (strategy.position_avg_price*0.08) ) : 0

//partial profit
strategy.close(id="RSIDivLE", comment="TP1", qty=strategy.position_size*3/4, when=strategy.position_size>0 and (longTermRSI>=takeProfitRSILevel or crossover(longTermRSI,90)))
strategy.close(id="RSIDivLE",comment="TP2",   qty=strategy.position_size*3/4 , when=crossover(longTermRSI,70))
strategy.close(id="RSIDivLE",comment="TP3",   qty=strategy.position_size/2, when=crossover(longTermRSI,65))
strategy.close(id="RSIDivLE",comment="TP4",   qty=strategy.position_size/2 , when=crossover(longTermRSI,60))

//close the whole position when stoploss hits or longTermRSI goes below 30
strategy.close(id="RSIDivLE",comment="Exit",    when=crossunder(longTermRSI,30) or close<stopLossVal)

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