Stratégie combinée de moyenne mobile avec inversion de tendance double
ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie est une stratégie de combinaison d’une moyenne mobile inversée à double tendance. Elle combine la stratégie de 123 inversions et la stratégie de moyenne de Bill Williams, utilisant les signaux des deux stratégies pour obtenir des signaux de négociation plus précis.
Principe de stratégie
La stratégie est composée de deux volets:
123 Stratégie de renversement: faire plus lorsque le prix de clôture est supérieur au prix de clôture du jour précédent pendant deux jours consécutifs et que la ligne K lente est inférieure à 50 le 9ème jour; faire moins lorsque le prix de clôture est inférieur au prix de clôture du jour précédent pendant deux jours consécutifs et que la ligne K rapide est supérieure à 50 le 9ème jour.
Stratégie de moyenne de Bill Williams: calculer les moyennes mobiles à prix moyen à 13, 8 et 5 jours, en faisant plus lorsque les moyennes mobiles à court terme traversent les moyennes mobiles à long terme; en faisant moins lorsque les moyennes mobiles à long terme traversent les moyennes mobiles à court terme.
Enfin, un signal de transaction réel est généré si les directions des signaux des deux stratégies sont les mêmes, et pas de transaction si elles ne sont pas les mêmes.
Analyse des avantages
Cette stratégie, combinée à un double jugement de tendance, permet de réduire les faux signaux et d’améliorer l’exactitude des signaux. De plus, l’ajout d’une moyenne mobile peut également filtrer une partie du bruit.
Analyse des risques
La stratégie présente les risques suivants:
- Les signaux de double filtrage peuvent vous faire rater de meilleures opportunités de trading
- Une mauvaise configuration de la combinaison des moyennes mobiles peut induire en erreur les tendances du marché
- La stratégie de renversement présente un risque de perte
Le risque peut être réduit en ajustant les paramètres de la moyenne mobile ou en optimisant la logique d’entrée/sortie.
Direction d’optimisation
Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:
- Tester des combinaisons de moyennes mobiles de différents paramètres pour trouver le meilleur
- Augmentation des stratégies de stop loss pour éviter des pertes importantes
- Indicateur synthétique de la quantité de trafic pour identifier la qualité du signal
- Optimiser automatiquement les paramètres à l’aide de l’apprentissage automatique
Résumer
Cette stratégie intègre le jugement de double tendance et l’indicateur de moyenne mobile, ce qui permet de filtrer efficacement les signaux de bruit et d’améliorer l’exactitude des décisions de négociation. Cependant, il existe un certain risque, il est nécessaire de tester et d’optimiser en permanence la logique d’entrée et de sortie pour stabiliser les bénéfices sur le marché réel.
/*backtest
start: 2023-10-28 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 18/06/2019
// This is combo strategies for get
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator calculates 3 Moving Averages for default values of
// 13, 8 and 5 days, with displacement 8, 5 and 3 days: Median Price (High+Low/2).
// The most popular method of interpreting a moving average is to compare
// the relationship between a moving average of the security's price with
// the security's price itself (or between several moving averages).
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
BillWilliamsAverages(LLength, MLength,SLength, LOffset,MOffset, SOffset ) =>
xLSma = sma(hl2, LLength)[LOffset]
xMSma = sma(hl2, MLength)[MOffset]
xSSma = sma(hl2, SLength)[SOffset]
pos = 0
pos := iff(close < xSSma and xSSma < xMSma and xMSma < xLSma, -1,
iff(close > xSSma and xSSma > xMSma and xMSma > xLSma, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Bill Williams Averages. 3Lines", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LLength = input(13, minval=1)
MLength = input(8,minval=1)
SLength = input(5,minval=1)
LOffset = input(8,minval=1)
MOffset = input(5,minval=1)
SOffset = input(3,minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBillWilliamsAverages = BillWilliamsAverages(LLength, MLength,SLength, LOffset, MOffset, SOffset)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBillWilliamsAverages == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posBillWilliamsAverages == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )