Reverse engineering de la stratégie RSI

Aperçu

La stratégie RSI d’ingénierie inverse est une stratégie de négociation basée sur l’indicateur RSI. La stratégie est basée sur le processus de calcul de l’indicateur RSI.

Principe de stratégie

La stratégie est basée sur l’idée suivante:

1. Calculer la valeur de K dans l’indicateur RSI, le cycle ExpPer, la séquence de hausse de l’AUC et la séquence de baisse de l’ADC.

2. Le calcul inverse des valeurs de séquence ADC, AUC, etc. est obtenu en utilisant les paramètres du RSI.

3. Si on ajoute nVal au prix, on obtient inversement nRes.

4. La comparaison de nRes avec le prix de clôture actuel génère des signaux de position longue et de position courte.

Plus précisément, la stratégie calcule d’abord certains paramètres clés du RSI, notamment la valeur de K, le cycle ExpPer, la séquence de hausse de l’AUC et la séquence de baisse de l’ADC. Parmi ceux-ci, la valeur de K est le facteur de lissage et ExpPer est le double moins 1 de la configuration du paramètre RSI.

Ensuite, en fonction de ces paramètres, la stratégie déduit le prix inversement. On calcule d’abord une variable clé nVal, qui est égale à ((WildPer - 1)).*Cette formule est utilisée pour inverser le calcul du RSI.

On ajoute ensuite nVal au prix de clôture actuel pour obtenir le prix de la rétro-ingénierie nRes. Enfin, un signal de position courte est généré si nRes est supérieur au prix de clôture actuel et un signal de position longue si nRes est inférieur au prix de clôture actuel.

Analyse des avantages

Les principaux avantages de cette stratégie sont les suivants:

1. L’utilisation du processus de calcul de l’indicateur RSI pour la déduction inverse, l’idée est nouvelle, avec une certaine innovation.

2. L’ingénierie inverse des prix, qui génère des signaux de négociation opposés à ceux du marché, permet de réaliser un effet de prise de position, élargissant ainsi le champ d’application de la stratégie.

3. Le RSI est un indicateur de trading bien établi et couramment utilisé, avec des paramètres raisonnables, une grande fiabilité et un faible risque.

4. La stratégie est claire et compréhensible, avec peu de paramètres, facile à mettre en œuvre, adaptée aux exigences des transactions quantitatives.

Analyse des risques

Cette stratégie comporte aussi des risques:

1. Le prix de l’ingénierie inverse est calculé uniquement sur la base du RSI, et si le RSI émet un signal erroné, le signal stratégique est également annulé.

2. Les signaux de retournement peuvent ne pas correspondre à la tendance générale du marché, et il est nécessaire de prêter attention à l’environnement des grands marchés.

3. Le réglage des paramètres RSI nécessite de l’expérience, car une mauvaise utilisation peut entraîner des transactions trop fréquentes ou des signaux erronés.

4. Les opérations inverses présentent un risque élevé de faillite et nécessitent une gestion rigoureuse des fonds pour éviter une rupture de position.

Le risque peut être contrôlé par l’optimisation des paramètres RSI, en combinaison avec d’autres indicateurs et une gestion rigoureuse des fonds.

Direction d’optimisation

Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:

1. Optimiser les paramètres WildPer et Value du RSI pour qu’il soit mieux adapté aux conditions du marché.

2. Augmenter les stratégies de stop loss pour bloquer les bénéfices et réduire les pertes.

3. Les signaux sont optimisés en combinaison avec d’autres indicateurs tels que le MACD pour une plus grande précision et fiabilité.

4. Ajout de conditions de filtrage pour éviter des erreurs inutiles.

5. Optimiser les stratégies de gestion des fonds, contrôler strictement le montant des fonds utilisés pour chaque transaction et éviter les pertes au-delà de ce qui est tolérable.

Résumer

La stratégie de RSI d’ingénierie inverse génère un signal de négociation opposé au marché en inversant le processus de calcul de l’indicateur RSI. L’idée de la stratégie est unique et innovante, elle permet de faire des blancs et d’élargir le champ d’application de la stratégie.