Stratégie de support et de résistance dynamique basée sur des données historiques
ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie est basée sur le calcul dynamique des hauts, des bas et des prix de clôture historiques, des points de résistance de soutien et de génération de signaux de négociation. La stratégie s’applique aux positions de ligne moyenne et longue, qui permettent d’utiliser efficacement la résistance de soutien dans le marché pour tirer profit.
Principe de stratégie
Calculer la moyenne des prix maximum, minimum et clôture du cycle précédent pour obtenir le point de référence PP.
Calculer 3 lignes de support: S1 = 2PP - le prix le plus élevé; S2 = PP - (R1-S1); S3 = le prix le plus bas - 2(le prix le plus élevé - PP)
Calculer 3 lignes de résistance: R1 = 2PP - le prix le plus bas; R2 = PP + (R1-S1); R3 = le prix le plus élevé + 2(PP - le prix le plus bas)
Faites plus lorsque la résistance est au-dessus; faites moins lorsque la résistance est en dessous.
Analyse des avantages
La dynamique de changement des points de résistance des supports, calculée à partir de données historiques, permet de capturer la structure du marché en temps réel.
La résistance au support est réglée à plusieurs niveaux, ce qui permet d’optimiser la gestion des risques.
Les signaux de trading et les méthodes de stop loss sont simples et intuitifs.
Analyse des risques
Les prix de référence fournis par les données historiques peuvent être invalidés en cas de forte volatilité.
Les échanges entre positions multiples doivent prendre en compte les coûts de transaction.
La qualité des données doit être assurée pour éviter les erreurs de calcul.
Direction d’optimisation
Il est possible d’envisager d’introduire des références à des données plus historiques, telles que la ligne de 100 jours.
Optimiser la gestion des positions, par exemple en ajustant le ratio des positions en fonction de la volatilité.
Augmenter les stratégies de stop loss, comme le suivi des stops ou la gestion des stops.
Résumer
Cette stratégie est basée sur le concept de résistance au support historique et offre des niveaux de référence de prix. La stratégie est simple et directe, elle est adaptée aux positions à long terme et à moyen terme.
/*backtest
start: 2023-10-28 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 09/06/2020
// Pivot points simply took the high, low, and closing price from the previous period and
// divided by 3 to find the pivot. From this pivot, traders would then base their
// calculations for three support, and three resistance levels. The calculation for the most
// basic flavor of pivot points, known as ‘floor-trader pivots’, along with their support and
// resistance levels.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Pivot Point V2", shorttitle="Pivot Point V2", overlay = true)
res = input(title="Resolution", type=input.resolution, defval="D")
SellFrom = input(title="Sell from ", defval="R1", options=["R1", "R2", "R3"])
BuyFrom = input(title="Buy from ", defval="S1", options=["S1", "S2", "S3"])
width = input(1, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xHigh = security(syminfo.tickerid,res, high)
xLow = security(syminfo.tickerid,res, low)
xClose = security(syminfo.tickerid,res, close)
vPP = (xHigh+xLow+xClose) / 3
vS1 = 2*vPP - xHigh
vR1 = 2*vPP-xLow
vS2 = vPP - (vR1 - vS1)
vR2 = vPP + (vR1 - vS1)
vS3 = xLow - 2 * (xHigh - vPP)
vR3 = xHigh + 2 * (vPP - xLow)
pos = 0
S = iff(BuyFrom == "S1", vS1,
iff(BuyFrom == "S2", vS2,
iff(BuyFrom == "S3", vS3,0)))
B = iff(SellFrom == "R1", vR1,
iff(SellFrom == "R2", vR2,
iff(SellFrom == "R3", vR3,0)))
pos := iff(close > B, 1,
iff(close < S, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )