Stratégie de sortie anticipée à moyenne mobile pour un profit précoce
ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie est basée sur les forks et les forks mobiles pour réaliser des longs et des longs coups, tout en suivant les statistiques de profit des premiers, en ne clôturant que les pertes et les arrêts de clôture dans l’après-midi, pour éviter d’être pris en otage par la forte volatilité des positions du matin.
Principe de stratégie
La stratégie utilise une moyenne mobile de 3 paramètres différents: la 14e ligne, la 28e ligne et la 56e ligne. Faire plus lorsque la 14e ligne traverse la 56e ligne et faire moins lorsque la 14e ligne traverse la 56e ligne. C’est la méthode de base pour suivre les tendances de la longue ligne.
L’innovation clé de cette stratégie est qu’elle ne prend que des arrêts et des pertes entre 16h et 17h. Selon les statistiques, il y a une probabilité de 70% que les plus hauts et les plus bas de la journée se produisent dans la première heure d’ouverture. Afin d’éviter les chocs sur la stratégie causés par les fortes fluctuations de l’ouverture, les arrêts et les pertes ne sont effectués que pendant les heures de négociation de l’après-midi.
Analyse des avantages
Cette stratégie présente les avantages suivants:
- Suivez les tendances à moyen et long terme pour éviter d’être influencé par trop de bruit
- La logique de blocage des pertes est conçue en utilisant les caractéristiques statistiques des hautes fluctuations de l’ouverture du disque pour éviter efficacement les fausses percées.
- Des idées simples et intuitives, faciles à comprendre et à modifier
Les risques et les solutions
La stratégie présente également les risques suivants:
- Si la tendance est inversée en début de journée, vous risquez de rater l’occasion. Vous pouvez tester si la tendance correspond aux caractéristiques de l’action elle-même.
- Si la forte volatilité se poursuit après le début du cours, il y a toujours un risque de couverture. Le seuil d’arrêt approprié peut être testé.
- Le décalage de temps de réception est mal réglé, ce qui peut entraîner une suradaptation. Il faut élargir la période de réception.
Direction d’optimisation
Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:
- Tester différentes combinaisons de moyennes mobiles pour trouver le paramètre optimal
- Limite d’arrêt ajustée en fonction des caractéristiques de volatilité de chaque action
- Les signaux de filtrage du volume des transactions sont combinés pour éviter les pièges.
- Augmentation des pertes dynamiques, suivi de la retraite après la percée
Résumer
L’idée générale de cette stratégie est claire et compréhensible, elle utilise efficacement la logique de stop loss de la conception des caractéristiques de l’ouverture, elle évite les caches de haute volatilité du début de la période, elle mérite d’être testée et optimisée. Cependant, il existe un risque d’être piégé et de rater des opportunités, il est nécessaire d’ajuster les paramètres pour chaque action.
/*backtest
start: 2023-11-23 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("MAC 1st Trading Hour Walkover", overlay=true)
// Setting up timeperiod for testing
startPeriodYear = input(2014, "Backtest Start Year")
startPeriodMonth = input(1, "Backtest Start Month")
startPeriodDay = input(2, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(startPeriodYear, startPeriodMonth, startPeriodDay, 0, 0)
stopPeriodYear = input(2025, "Backtest Stop Year")
stopPeriodMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
stopPeriodDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(stopPeriodYear, stopPeriodMonth, stopPeriodDay, 0, 0)
// Moving Averages
ema14 = ema(close, 14)
ema28 = ema(close, 28)
sma56 = sma(close, 56)
// Plot
plot(ema14, title="ema14", linewidth=2, color=green)
plot(ema28, title="ema28", linewidth=2, color=red)
plot(sma56, title="sma56", linewidth=3, color=blue)
// Strategy
goLong = cross(ema14, sma56) and ema14 > ema28
goShort = cross(ema14, sma56) and ema14 < ema28
// Strategy.When to enter
if time >= testPeriodStart
if time <= testPeriodStop
strategy.entry("Go Long", strategy.long, 1.0, when=goLong)
strategy.entry("Go Short", strategy.short, 1.0, when=goShort)
// Strategy.When to take profit
if time >= testPeriodStart
if time <= testPeriodStop
strategy.exit("Close Long", "Go Long", profit=2000)
strategy.exit("Close Short", "Go Short", profit=2000)
// Strategy.When to stop out
// Some studies show that 70% of the days high low happen in the first hour
// of trading. To avoid having that volatility fire our loss stop we
// ignore price action in the morning, but allow stops to fire in the afternoon.
if time("60", "1000-1600")
strategy.exit("Close Long", "Go Long", loss=500)
strategy.exit("Close Short", "Go Short", loss=500)