Stratégie de croisement à double moyenne mobile

Aperçu

La stratégie de croisement bi-médian est une stratégie couramment utilisée dans l’analyse technique, qui consiste à calculer des moyennes mobiles de deux périodes différentes et à générer des signaux d’achat et de vente en fonction de leur croisement. Le cœur de cette stratégie est d’utiliser la moyenne à court terme pour générer des signaux d’achat et la moyenne à long terme pour générer des signaux de vente.

Principe de stratégie

Le principe technique de cette stratégie est le suivant: la moyenne à long terme peut refléter la moyenne des prix sur une longue période, elle est plus stable, tandis que la moyenne à court terme est plus sensible, elle réagit aux variations de prix sur une courte période, elle est plus active et plus aléatoire. Lorsque la moyenne à court terme traverse la moyenne à long terme, cela signifie que le prix a dépassé la moyenne à long terme sur une courte période, et que le prix montre une tendance à la hausse accélérée.

En comparant les prix des cycles de temps courts et des cycles de temps longs, cette stratégie met l’accent sur l’idée d’investir en achetant de manière exponentielle et en vendant de manière exponentielle. Cette stratégie d’élan utilisant la forme de croix de la ligne d’équilibre est différente de la stratégie d’inversion de la ligne d’équilibre correspondant à l’idée de la courbe de la courbe de la courbe de décalage et appartient au type de stratégie d’investissement plus proactive que décisive.

Analyse des avantages

Les avantages d’une stratégie de double croisement sont les suivants:

1. Les idées sont claires, simples, faciles à comprendre et à mettre en œuvre.
2. L’intuition reflète les variations de la forme des prix sur des périodes courtes et longues, ce qui permet de saisir le rythme du marché.
3. Les signaux d’achat et de vente sont plus clairs et les décisions opérationnelles plus décisives.
4. Il est extensible et permet de choisir avec souplesse une combinaison de périodes de courte et longue moyenne.
5. Une stratégie d’achat et de vente personnalisable, combinée à d’autres facteurs de décision.

Analyse des risques

Les stratégies de double croisement équilibré présentent également des limites et des risques:

1. Lorsque les courts et longs mouvements de la moyenne alternent fréquemment, il y a plus de faux signaux et d’opérations de négociation inutiles.
2. Les signaux sont retardés et ne permettent pas de localiser le meilleur moment pour inverser le cours.
3. On ne regarde que les variations de la séquence temporelle des prix eux-mêmes, sans prendre en compte d’autres facteurs macro et micro.
4. Les décisions d’achat et de vente sont plus mécaniques que rigides et ne s’adaptent pas à l’évolution du marché.

Les méthodes de contrôle et d’optimisation des risques correspondantes comprennent: l’ajout de conditions de filtrage, l’ajustement de la combinaison de paramètres de la moyenne, la prise de décision en combinaison avec d’autres indicateurs, etc.

Direction d’optimisation

Les stratégies d’équilibrage bi-linéaire peuvent être optimisées dans les directions suivantes:

1. Optimiser les combinaisons de paramètres de périodes homogènes pour trouver les paramètres optimaux. L’optimisation peut être effectuée par des méthodes de traversée et d’apprentissage automatique.
2. Ajout de conditions de filtrage pour éviter les signaux erronés, comme l’ajout de conditions de volume de transactions, de conditions de volatilité des prix, etc.
3. L’analyse des facteurs de risque est effectuée en combinaison avec d’autres indicateurs, tels que le MACD, le KDJ, etc.
4. Utilisez des techniques d’adaptation, des paramètres de ligne moyenne optimisés en temps réel ou une combinaison de stratégies de commutation en fonction de l’environnement du marché.
5. Les modèles avancés, tels que l’apprentissage en profondeur, permettent de prendre des décisions plus intelligentes et d’allouer des actifs.

Résumer

La stratégie de croisement de la ligne biuniversale est une stratégie simple et directe dans l’analyse technique. Son avantage réside dans la clarté d’esprit et la facilité de mise en œuvre, mais il existe également des problèmes de faux signaux et de blocage de décision. L’orientation future de l’optimisation réside dans l’optimisation des paramètres, la gestion des risques et la prise de décision combinée avec plus de facteurs et de nouvelles technologies.