Stratégie de backtesting de l'indicateur de transformation de Fisher

Aperçu

La stratégie de retracement de l’indicateur de la transformation de Fisher traite le prix en calculant la transformation de Fisher, indentifie le point de retournement du prix et génère un signal de transaction. La stratégie utilise la formule de la transformation de Fisher pour traiter le prix, en supprimant les caractéristiques de la distribution non gaussienne du prix, afin de produire un indicateur normalisé de la distribution gaussienne approximative. La stratégie juge le retournement du prix en fonction du point de retournement de la courbe de la transformation de Fisher, générant des signaux d’achat et de vente.

Principe de stratégie

Le cœur de la stratégie est de traiter le prix en utilisant la formule de la transformation de Fisher, en supprimant les traits non-gaustésiens de la distribution naturelle des prix. La formule de la transformation de Fisher est la suivante:

y = 0.5 * ln((1+x)/(1-x))

x est le prix traité, le plus haut et le plus bas prix de la dernière période de Length sont trouvés par les fonctions highest et lowest, puis standardisés, avec la formule suivante:

x = (price - le prix minimum) / (le prix maximum - le prix minimum) - 0,5

Les prix ainsi traités correspondent approximativement à la distribution de Gauss. On les a ensuite appliqués à la formule de la transformation de Fisher pour obtenir la courbe de la transformation de Fisher. Le point de basculement de la courbe de la transformation de Fisher est le signal d’une inversion des prix.

La courbe de conversion de Fisher produit un signal de vente lorsqu’elle passe de positive à négative; un signal d’achat lorsqu’elle passe de négative à positive.

Analyse des avantages

1. La transformation de Fisher supprime les caractéristiques de la distribution non gaussienne des prix, rendant les prix plus normalisés et réduisant les faux signaux

2. Capturer les retournements de prix et éviter les hauts et les bas

3. Flexibilité d’ajustement des paramètres et réglage de la sensibilité à l’inversion

4. Une orientation personnalisable pour s’adapter à de multiples environnements de marché

5. La logique de la stratégie est simple et facile à comprendre.

Analyse des risques

1. Une mauvaise configuration des paramètres peut manquer le point de basculement ou générer un faux signal

2. Le disque dur est vulnérable aux points de glissement et peut ne pas exécuter le signal parfaitement.

3. La courbe de Fisher a du mal à déterminer le point de basculement quand les prix fluctuent fortement

4. Il faut confirmer le renversement et entrer dans la salle, le disque dur est difficile à utiliser

La solution est simple:

1. Ajustez la taille des paramètres de Longueur et optimiser les paramètres

2. Laxation appropriée des conditions d’entrée pour assurer l’exécution des signaux

3. Combiné à d’autres indicateurs de filtrage de faux signaux

4. Suivre strictement les règles de la stratégie et maîtriser les risques

Direction d’optimisation

1. Optimiser la taille des paramètres de Longueur pour trouver la meilleure combinaison de paramètres

2. Augmentation des conditions de filtrage pour éviter les faux signaux, tels que la combinaison des lignes moyennes et des indicateurs de volatilité

3. Augmentation des mécanismes de prévention des pertes et maîtrise des pertes individuelles

4. La réintégration des jeunes dans le système de réinsertion continue

Résumer

La stratégie de retracement de l’indicateur de conversion de Fisher est une stratégie de valeur facile à mettre en œuvre en supprimant les traits non Gauss du prix et en trouvant le point de retournement du prix. L’avantage de cette stratégie réside dans la flexibilité d’ajustement des paramètres et la facilité de capture des retournements.