Bitcoin – Stratégie de croisement des moyennes mobiles

Aperçu

Cette stratégie est basée sur le principe de la croisée des moyennes mobiles de Bitcoin. La stratégie utilise les moyennes mobiles rapides et les moyennes mobiles lentes comme signaux d’achat et de vente. Lorsqu’elle traverse la moyenne mobile lente au-dessus de la moyenne mobile rapide, elle est considérée comme une fourchette d’or et fait plus; lorsqu’elle traverse la moyenne mobile lente en dessous de la moyenne mobile rapide, elle est considérée comme une fourchette morte et fait moins.

Principe de stratégie

La stratégie est basée sur deux indicateurs principaux:

1. Moyenne mobile (MA): Calcule la moyenne des prix de clôture au cours d’une période donnée pour déterminer la tendance des prix et les signaux de revirement.

2. L’indice de force relative (RSI) calcule la vitesse à laquelle les cours d’une action chutent au cours d’une période donnée pour déterminer les zones de survente.

Plus précisément, la stratégie utilise une MA de plus courte longueur comme ligne rapide et une MA de plus longue longueur comme ligne lente. Lorsque la ligne rapide traverse la ligne lente, cela indique que la hausse des prix à court terme s’accélère, générant un signal d’achat; lorsque la ligne rapide traverse la ligne lente, cela indique que la baisse des prix à court terme s’accélère, générant un signal de vente.

En même temps, la stratégie définit également la dévaluation du RSI, générant un signal d’achat uniquement lorsque le RSI est supérieur à 50 et un signal de vente lorsque le RSI est inférieur à 50, afin d’éviter l’entrée en jeu des craintifs lors de fortes fluctuations des prix.

Avantages stratégiques

Cette stratégie présente les avantages suivants:

1. Les principes sont simples, faciles à comprendre et à mettre en œuvre.
2. Les signaux de négociation fiables permettent d’éviter les entrées irrationnelles.
3. Les paramètres sont moins nombreux et plus faciles à optimiser.
4. La technologie des moyennes mobiles est mature et largement utilisée.
5. L’indicateur RSI est efficace pour identifier les phénomènes de survente et d’achat excessif.

Analyse des risques

Cette stratégie comporte aussi des risques:

1. En suivant la tendance, il est facile de faire de gros dégâts en cas de reprise.
2. Les moyennes mobiles sont en retard et n’arrivent pas à saisir les fluctuations des prix en temps opportun.
3. La mauvaise sélection de paramètres peut entraîner une baisse de la qualité du signal de transaction.
4. La stratégie est basée uniquement sur des indicateurs techniques et ne prend pas en compte les facteurs fondamentaux.

Afin de réduire le risque, il est recommandé d’optimiser les paramètres cycliques des moyennes mobiles, d’ajuster les positions de stop-loss et de réduire la taille des positions de manière appropriée. L’utilisation de cette stratégie devrait être suspendue lorsque les fondamentaux changent de manière significative.

Direction d’optimisation

Les principales améliorations apportées à cette stratégie sont les suivantes:

1. Optimiser les paramètres de la période de la moyenne mobile pour trouver la meilleure combinaison de paramètres. L’optimisation peut être réalisée par des méthodes telles que la recherche progressive et les algorithmes génétiques.

2. L’ajout de filtres pour d’autres indicateurs techniques, tels que KDJ, MACD, etc., améliore la qualité des signaux de négociation.

3. Augmentation de la surveillance des fluctuations des prix, ajustement des positions et des arrêts de perte en fonction de la volatilité.

4. En fonction du volume des transactions, éviter les faux-bribes. Ne lancez le signal que si le volume des transactions est élevé.

5. Le mécanisme d’adaptation des paramètres de développement. Il permet à la stratégie d’ajuster automatiquement la valeur des paramètres en fonction des différentes conditions du marché.

Résumer

Cette stratégie est une stratégie de suivi de tendance typique. Basée sur le principe de la croisée des moyennes mobiles, la logique de négociation est simple, claire et facile à comprendre et à mettre en œuvre. L’intégration de l’indicateur RSI permet d’éviter les transactions irrationnelles.