Stratégie de percée du canal Donchian

Aperçu

La stratégie de rupture de la chaîne de Dongguan est une stratégie de négociation de rupture basée sur le comportement et la tendance des prix. Elle utilise les hauts et les bas de la chaîne de Dongguan pour identifier les points de rupture potentiels et ouvrir des positions à plusieurs têtes ou à vide lorsque le prix franchit la chaîne.

Principe de stratégie

La logique de cette stratégie est la suivante:

1. Utilisez les fonctions Ta.highest et Ta.lowest pour calculer les prix maximaux et minimaux d’une période donnée (par exemple 60 lignes K) et construisez les voies ascendantes et descendantes du tunnel de Tangjian.

2. Lorsque le prix a franchi la trajectoire supérieure, on pense que le marché peut entrer dans une tendance à plusieurs têtes, alors faites plus lorsque le marché franchit la ligne K suivante; lorsque le prix franchit la ligne inférieure, on pense que le marché peut entrer dans une tendance à vide, alors faites vide lorsque le marché franchit la ligne K suivante.

3. Une fois que le prix est revenu à la hausse ou à la baisse, il est considéré comme un revirement de tendance, auquel cas il élimine la position plus ou moins forte actuelle.

4. Pour maîtriser le risque, le point de perte après un shorting est fixé au prix d’ouverture moins ou plus un prix de saut minimum.

Cette stratégie basée sur une rupture de canal est simple et directe, prend en compte le comportement des prix et combine les caractéristiques de la tendance, est facile à utiliser et stable.

Analyse des avantages

Cette stratégie présente les avantages suivants:

1. La logique de la stratégie est claire, concise, facile à comprendre et à mettre en œuvre, et pratique.

2. L’utilisation du canal de Dongjian pour déterminer la direction de la tendance permet de filtrer efficacement le bruit et d’identifier des signaux de rupture fiables.

3. Le stop-loss est raisonnable et permet de bien contrôler les pertes individuelles.

4. Quelle que soit l’état du marché, cette stratégie peut être utilisée pour saisir les tendances potentielles, à condition qu’il y ait une percée efficace.

5. Les paramètres stratégiques sont moins nombreux, ils ne s’adaptent pas facilement, les paramètres ont plus d’espace d’optimisation et sont plus malléables.

Analyse des risques

Cette stratégie comporte aussi des risques:

1. La stratégie de suivi de la tendance, qui ne permet pas de saisir le renversement.

2. Les points d’arrêt peuvent être bloqués par des courts mouvements de prix.

3. Le mauvais réglage de la longueur du passage augmente la probabilité d’une fausse percée.

Les mesures suivantes peuvent être prises pour contrer ces risques:

1. Combiné à d’autres indicateurs pour identifier les signaux potentiels de retour en arrière et éviter le suivi forcé.

2. Il est préférable de mettre en place des stop-loss raisonnables pour bloquer les bénéfices plutôt que des stop-loss initiaux.

3. Testez les valeurs de différents paramètres pour trouver la meilleure combinaison de paramètres.

Direction d’optimisation

La stratégie a également de la place pour d’autres optimisations:

1. Essayez une stratégie de rupture à deux canaux, un canal utilisé pour déterminer le point d’entrée et l’autre pour déterminer le point d’arrêt ou d’arrêt.

2. Il est possible de faire une position après que le canal de rupture ait été détecté, afin de filtrer les faux-ruptures.

3. Ajouter des filtres de volume ou de volatilité afin d’éviter les erreurs de trading en cas de forte fluctuation des prix.

4. Essayez différentes stratégies de maintien de position, telles que la stratégie de suivi de tendance ou la stratégie de retournement, plusieurs combinaisons peuvent donner de meilleurs résultats.

5. Ajout de modules de gestion des risques, contrôle des pertes maximales en une journée, des retraits maximaux, etc.

Résumer

La stratégie de rupture du canal de Dongguan est une stratégie de suivi de tendance à court terme très pratique. Elle juge le comportement des prix, identifie les changements de tendance potentielle et utilise la rupture du canal pour ouvrir des positions. La logique de la stratégie est simple, facile à utiliser et peut obtenir de bons résultats dans de nombreux marchés.